Язык программирования MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
терминалом, и таким образом судить о факте исполнения или отклонения торгового
приказа.
10.1.7 Конфликты при проведении торговых операций. Ошибка 146
При рассмотрении свойств клиентского терминала указывалось, что клиентский терминал
может работать одновременно только с одним торговым приказом. Рассмотрим, какие
события будут происходить, если клиентскому терминалу будет адресовано несколько
торговых приказов, сформированных разными программами.
Рис. 67. Конфликты при передаче торговых приказов клиентскому терминалу от
нескольких программ.
На рис. 67 представлена ситуация, когда в клиентском терминале запущено на исполнение
одновременно два торгующих эксперта. Эксперт 1 сформировал торговый приказ в
момент t 1 и передал его клиентскому терминалу в момент t 2.
Эксперт 2 также создал торговый приказ и обращается к клиентскому терминалу в период,
когда клиентский терминал занят обработкой первого торгового приказа (период t 2 - t 3).
В этой ситуации клиентский терминал не может принять к рассмотрению торговый
приказ, созданный Экспертом 2, и поэтому отклонит этот приказ и вернёт управление
Эксперту 2. Обратите внимание, в данном случае торговый приказ отклоняется
клиентским терминалом не потому, что приказ оказался некорректным, а потому, что
терминал занят обработкой другого приказа. Эксперт 2 продолжит работу и может
проанализировать код ошибки, свидетельствующий о причине отклонения торгового
приказа (в данном случае - ошибка 146).
Если в период t 1 - t 4 клиентскому терминалу передаёт свой торговый приказ Эксперт 2 (а
в общем случае одна или несколько торгующих программ), то этот приказ отклоняется
591
(группа событий в розовой области). Клиентский терминал освобождается в момент t 4
(зелёная точка). Начиная с этого момента, Эксперт 2 может успешно передать
клиентскому терминалу свой торговый приказ (группа событий в зелёной области). Этот
приказ будет принят и рассмотрен клиентским терминалом, в результате чего также
может быть отклонён (но уже по причине некорректности) или отправлен на сервер.
Если торговый приказ, созданный Экспертом 1, будет принят клиентским терминалом как
корректный, то в момент t 3 этот приказ отправляется терминалом на сервер. В этом
случае клиентский терминал переходит в режим ожидания ответа сервера и считается
недоступным для рассмотрения других торговых приказов. Клиентский терминал
освободится для рассмотрения других торговых приказов только в момент t 9. Таким
образом, согласно второму варианту развития событий клиентский терминал является
недоступным для анализа торговых приказов в течение периода t 1 - t 9. Если в этот
период к клиентскому терминалу обратится любая программа с целью передать на
рассмотрение торговый приказ, то клиентский терминал откажет в этом событии и вернёт
управление программе (группа событий в розовой области в период t 6 - t 7). Программа,
получившая управление, продолжит свою работу и, проанализировав код ошибки, может
выяснить причину отклонения торгового приказа (в данном случае - ошибка 146).
Начиная с момента t 9, клиентский терминал полностью освобождается для анализа
любых других торговых приказов. Эксперт 2 может успешно передать торговый приказ
клиентскому терминалу в период, следующий за моментом t 9. В зависимости от того,
сочтёт ли клиентский терминал этот приказ корректным, приказ будет передан
клиентским терминалом на сервер или отклонён.
Анализ ошибок, возникающих при проведении торговых операций, более подробно
рассматривается в последующем изложении
10.2 Характеристики ордеров и правила проведения торговых
операций
Перед тем как приступить к использованию торговых функций, необходимо рассмотреть
параметры, характеризующие рыночные цены, типы ордеров и их характеристики, а также
правила проведения торговых операций.
10.2.1 Характеристики финансовых инструментов
592
Прежде всего, необходимо указать на принцип, используемый брокерскими компаниями
для формирования цен по финансовым инструментам. Этот принцип состоит в том, что
для проведения торговых операций брокер предлагает трейдеру двухстороннюю
котировку.
Двухсторонняя котировка - связанная пара рыночных цен, предлагаемых брокером для
осуществления покупки и продажи активов по финансовому инструменту в текущий
момент.
Bid - меньшая из цен в двухсторонней котировке по финансовому инструменту,
предлагаемая брокером.
Ask - большая из цен в двухсторонней котировке по финансовому инструменту,
предлагаемая брокером.
Пункт - единица измерения цены по финансовому инструменту (минимально возможное
изменение цены, последняя значащая цифра в значении цены).
Спред - разница между большей и меньшей ценой в двухсторонней котировке по
финансовому инструменту, выраженная в пунктах.
Спред обычно является фиксированной величиной. В MetaTrader 4 принято правило, в
соответствии с которым в окне финансового инструмента изображается график цены,
отражающий динамику изменения цены Bid:
Рис. 68. Обычный график цены по финансовому инструменту.
На рис. 68 показано окно финансового инструмента, в котором можно наблюдать график
изменения цены Bid и двухстороннюю котировку - линию текущей цены Bid (чёрного
цвета, 1.3005) и линию текущей цены Ask (красного цвета, 1.3007). Легко увидеть, что в
данном случае брокер предлагает спред, равный 2 пунктам. На графике не отражена
593
история цены по Ask, но она подразумевается и может быть легко посчитана для любого
момента времени.
10.2.2 Типы и характеристики ордеров
Всего различаются шесть типов ордеров - два рыночных и четыре отложенных.
Buy - рыночный ордер, определяющий покупку активов по финансовому инструменту.
Sell - рыночный ордер, определяющий продажу активов по финансовому инструменту.
BuyLimit - отложенный ордер на покупку активов по финансовому инструменту по цене
ниже текущей. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Buy), если цена Ask
достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.
SellLimit - отложенный ордер на продажу активов по финансовому инструменту по цене,
превышающей текущую цену. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Sell),
если цена Bid достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.
BuyStop - отложенный ордер на покупку активов по финансовому инструменту по цене,
превышающей текущую цену. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Buy),
если цена Ask достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.
SellStop - отложенный ордер на продажу активов по финансовому инструменту по цене
ниже текущей. Ордер исполнится (преобразуется в рыночный ордер Sell), если цена Bid
достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.
Lots - размер ордера, выраженный в количестве лотов.
StopLoss - стоп-приказ; заявленная цена, по которой рыночный ордер будет закрыт при
движении цены финансового инструмента в сторону убытков по ордеру.
TakeProfit - стоп-приказ; заявленная цена, по которой рыночный ордер будет закрыт при
движении цены финансового инструмента в сторону прибыли по ордеру.
10.2.3 Требования и ограничения при проведении торговых операций
594
Для правильного формирования торговых приказов в прикладных программах (экспертах
и скриптах) необходимо принимать во внимание имеющиеся требования и ограничения.
Рассмотрим их подробно.
Все торговые операции осуществляются по правильным ценам. Цена
исполнения для каждой торговой операции вычисляется на основе
правильной цены двухсторонней котировки.
Указанное правило является всеобщим для всех участников рынка и не может быть
изменено по воле разработчиков торговой платформы или на основе договорённости
между брокером и трейдером. Это значит, например, что открытие рыночного ордера
осуществляется только по текущей рыночной цене и не может быть выполнено по любой
другой цене. Порядок расчёта правильных цен для различных торговых операций
рассматривается ниже.
При расчёте правильных цен необходимо учитывать также ограничения, накладываемые
поставщиком услуг (дилинговым центром). К таким ограничениям относятся
минимальная дистанция и дистанция заморозки. Сущность этих ограничений состоит в
том, чтобы предоставить брокеру возможность подготовиться к исполнению новых
торговых операций, будь то преобразование отложенного ордера в рыночный или
закрытие ордера в результате исполнения стоп-приказа.
Дилинговые центры ограничивают значение минимально допустимой разницы между
рыночной ценой и заявленной ценой каждого из стоп-приказов рыночного ордера, между
рыночной ценой и заявленной ценой отложенного ордера, а также между заявленной
ценой отложенного ордера и заявленными ценами его стоп-приказов. Это значит,
например, что в торговом приказе на открытие рыночного ордера могут быть заявлены
только такие значения цен стоп-приказов, которые удалены от текущей рыночной цены не
менее, чем на минимальную дистанцию. Торговый приказ, в котором цены стоп-приказов
заявлены ближе к рыночной цене, чем на минимальную дистанцию, расценивается
клиентским терминалом как ошибочный. Разные дилинговые центры могут устанавливать
различные, свойственные только им, ограничения минимальной дистанции. Как правило,
размер минимальной дистанции колеблется от 1 до 15 пунктов. Для наиболее
распространённых финансовых инструментов (EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF и пр.) эта
дистанция у большинства дилинговых центров обычно составляет 3 - 5 пунктов. Разные
финансовые инструменты также могут иметь разные значения минимальной дистанции,
595
например, для золота это значение может составлять 50-100 пунктов. Значение
минимальной дистанции для любого финансового инструмента может быть изменено
брокером в любое время (обычно это происходит перед выходом важных экономических
новостей). Аналогичных правил для ограничения максимальной дистанции не существует.
Дистанция заморозки ограничивает возможность модификации заявленных цен открытия
отложенных ордеров, а также заявленных цен стоп-приказов рыночных ордеров, которые
находятся в зоне заморозки. Это значит, например, что если рыночная цена =1.3800,
имеется отложенный ордер заявленной ценой открытия 1.3807 и брокером установлено
значение = 10, то отложенный ордер находится в зоне заморозки, т.е. его нельзя ни
удалить, ни модифицировать. При спокойном рынке заморозка обычно не
устанавливается, т.е. = 0. В период, предшествующий выходу важных новостей, а также
при большой волатильности брокер может установить некоторое значение дистанции
заморозки. При различных условиях и у разных брокеров это значение может составлять
приблизительно от 1 до 30 пунктов по основным финансовым инструментам и принимать
большие значения по другим инструментам. Брокер может изменить значение дистанции
заморозки по своему усмотрению в любое время.
Предельно допустимые ценовые уровни, ограниченные значениями
минимальной дистанции и дистанции заморозки, рассчитываются от
правильных цен.
10.2.4 Открытие и закрытие рыночных ордеров
Открытие рыночного ордера предполагает покупку или продажу активов по финансовому
инструменту по рыночным ценам, сложившимся на текущий момент (см. Требования и
ограничения торговых операций). Для открытия рыночных ордеров используются
функции OrderSend( ), а для закрытия - функция OrderClose( ).
Правильной ценой открытия рыночного ордера Buy является
последняя известная рыночная цена Ask.
Правильной ценой открытия рыночного ордера Sell является
последняя известная рыночная цена Bid.
596
Ограничение, связанное с положением стоп-приказов открываемого рыночного ордера,
рассчитывается от правильной рыночной цены, применяемой для закрытия ордера.
StopLoss и TakeProfit ордера не могут быть установлены ближе к
рыночной цене, чем на минимальную дистанцию.
Например, минимальная дистанция для EUR/USD составляет 5 пунктов. Рыночный ордер
Sell открывается по цене Bid=1.2987. Соответствующей ценой двухсторонней котировки,
применяемой для закрытия ордера Sell, является Ask=1.2989. Наиболее приближенными к
текущей цене в момент открытия ордера будут следующие значения стоп-приказов (см.
рис. 69 и Требования и ограничения торговых операций):
StopLoss = Ask + минимальная дистанция = 1.2989 + 0.0005 = 1.2994
TakeProfit = Ask - минимальная дистанция = 1.2989 - 0.0005 = 1.2984.
Рис. 69. Рыночный ордер Sell со стоп-приказами, максимально приближенными к
рыночной цене.
Если при формировании торгового приказа для открытия рыночного ордера Sell по цене
Bid=1.2987 будут использоваться значения стоп-приказов ближе указанных (SL=1.2994 и
ТР=1.2984), то такой торговый приказ будет отклонён клиентским терминалом. Кроме
того, необходимо учитывать, что при открытии ордеров возможно проскальзывание цены,
в результате чего ордер может быть открыт по цене, отличающейся от заявленной на
некоторую допустимую величину, указанную трейдером в торговом приказе. Если в этом
же торговом приказе указаны значения стоп-приказов, максимально приближенные к
заявленной цене открытия, то такой торговый приказ тоже будет отклонён клиентским
терминалом, т.к. в этом случае не будет соблюдено требование минимально допустимой
дистанции между ценой открытия ордера и заявленной ценой одного из стоп-приказов.
Поэтому в торговых приказах для открытия рыночных ордеров не рекомендуется
597
использовать значения стоп-приказов, максимально приближенные к заявленной цене
открытия ордера. Напротив, рекомендуется иметь некоторый запас, т.е. указывать такие
значения стоп-приказов, которые удалены от заявленной цены открытия ордера на 1-2
пункта дальше, чем на величину минимально допустимой дистанции.
Закрытие рыночных ордеров может происходить в результате исполнения торгового
приказа, отданного трейдером или программой, а также при достижении ценой одной из
цен, заявленных в стоп-приказах ордера.
Правильной ценой закрытия рыночного ордера Buy является
последняя известная рыночная цена Bid.
Правильной ценой закрытия рыночного ордера Sell является последняя
известная рыночная цена Ask.
Если ордер Sell (рис. 69) закрыть в текущий момент, то он будет закрыт по цене
Ask=1.2989, т.е. с убытком 2 пункта. Если же этот ордер оставить на некоторое время
открытым, при этом рыночная цена Ask опустится до значения 1.2984, ордер будет закрыт
по этой цене с прибылью в 3 пункта. Если же рыночная цена поднимется и достигнет
значения Ask = 1.2994, то ордер будет закрыт по этой цене с убытком 7 пунктов.
Если прикладная программа сформировала торговый приказ на открытие или закрытие
рыночного ордера по цене, не соответствующей последней известной рыночной цене, то
такой торговый приказ будет отклонён клиентским терминалом.
Ограничение, связанное с закрытием рыночных ордеров,
рассчитывается от правильной рыночной цены, применяемой для
закрытия ордера.
Ордер не может быть закрыт, если цена исполнения его StopLoss или
TakeProfit находится в пределах дистанции заморозки от рыночной
цены.
Например, ордер, представленный на рис. 69, может быть закрыт только в том случае,
если установленное брокером значение дистанции заморозки на момент закрытия будет
составлять 4 пункта или меньше. Цена открытия ордера в данном случае не имеет
значения. Границы коридора заморозки для ордера рассчитываются от рыночной цены.
Поэтому, если = 4, то цена верхней границы заморозки равна + = 1.2989 + 0.0004 = 1.2993,
а цена нижней границы, соответственно, - = 1.2989 - 0.0004 = 1.2985. При этих условиях
598
ни один из стоп-приказов ордера не находится в коридоре заморозки, поэтому ордер
может быть закрыт, если трейдер (или программа) отправит на сервер корректный
торговый приказ. В случае если на текущий момент брокером установлено значение = 5,
то границы коридора заморозки будут соответственно 1.2994 и 1.2984. В этом случае
каждый из стоп-приказов оказывается на границе заморозки, т.е. попадает под
ограничение, установленное брокером, поэтому ордер не может быть закрыт по
инициативе трейдера или по приказу торгующей программы. В данном примере
одновременно оба стоп-приказа подпадают под ограничение. В общем случае рыночный
ордер не может быть закрыт по инициативе со стороны клиентского терминала, если хотя
бы один из стоп-приказов этого ордера находится в зоне заморозки.
Если по одному финансовому инструменту одновременно открыто два рыночных ордера,
один из которых Buy, а другой Sell, то их можно закрыть одним из двух способов:
последовательно, один за другим, закрыть ордера, используя OrderClose(), или выполнить
встречное закрытие (один за счёт другого) с помощью OrderCloseBy(). С точки зрения
экономической выгоды предпочтителен второй вариант - при встречном закрытии
ордеров экономится один спред. Более подробно использование торговых функций
рассматривается в последующем изложении.
10.2.5 Установка и удаление отложенных ордеров
Отложенный ордер предполагает наличие заявленной цены открытия ордера, не
совпадающей с текущей рыночной ценой. Для установки отложенных ордеров
используются функция OrderSend(), а для удаления - OrderDelete().
Отложенные ордера SellLimit и BuyStop устанавливаются выше
текущей рыночной цены, а BuyLimit и SellStop - ниже текущей
рыночной цены.
Ограничение, связанное с положением устанавливаемого отложенного ордера,
рассчитывается от правильной рыночной цены преобразования отложенного ордера в
рыночный.
599
Отложенные ордера BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop не могут
быть установлены ближе к рыночной цене, чем на минимальную
дистанцию.
Например, для того чтобы рассчитать предельно допустимую минимальную цену для
ордера BuyStop, необходимо прибавить к последней известной цене Ask значение
минимальной дистанции. Если StopLevel= 5, то предельно допустимая цена для установки
отложенного ордера BuyStop составляет 1.3003+0.0005 = 1.3008 (см. рис. 70). Это значит,
что ордер BuyStop может быть установлен в текущий момент по заявленной цене 1.3008
или большей цене. В данном примере BuyStop установлен по цене 1.3015, что вполне
допустимо.
Рис. 70. Отложенные ордера устанавливаются ниже или выше текущей цены.
Заявленная цена отложенного ордера BuyStop равна 1.3015.
Заявленная цена отложенного ордера SellLimit равна 1.3012.
Заявленная цена отложенного ордера SellStop равна 1.2995.
Заявленная цена отложенного ордера BuyLimit равна 1.2993.
В данном примере все ордера были установлены на нулевом баре в момент, показанный
на рис. 70, при этом минимальная дистанция для установки отложенного ордера
составляла 5 пунктов. Наиболее близким к рыночному курсу является отложенный ордер
SellStop. В данном случае Bid = 1.3001, а заявленная цена SellStop = 1.2995. Таким
образом, дистанция между ордером и правильной ценой двухсторонней котировки (Bid)
составляет 6 пунктов (1.3001 - 1.2995), т.е. больше минимально допустимой дистанции.
Это значит, что при открытии ордера (также и всех других ордеров в этом примере)
торговый приказ был одобрен клиентским терминалом и отправлен на сервер, где, в свою
очередь, также была проведена необходимая проверка и принято решение об исполнении
600