Язык программирования MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
исполнения на сервер, а функция GetLastError() вернёт значение 129 (см. Коды ошибок). В
результате исполнения скрипта появится окно с соответствующим сообщением:
Рис. 83. Ошибка 129 (неправильная цена) при исполнении mistaken.mq4.
10.3.7 Ошибка 134. Недостаточно денег для совершения операции
Аналогичный результат (ошибка 134) будет получен и в случае, если свободных средств
не хватает для открытия ордера. Размер свободных средств, необходимых для открытия 1
лота на покупку для каждого финансового инструмента можно узнать с помощью
функции MarketInfo(Имя_инструмента, MODE_MARGINREQUIRED).
Размер стандартного лота в разных дилинговых центрах для одного
финансового инструмента может отличаться.
Размер необходимых средств для открытия ордера в один лот обратно пропорционален
размеру предоставляемого плеча. В то же время, стоимость 1 пункта в валюте депозита по
финансовому инструменту не зависит от предоставленного плеча.
Таблица 3. Варианты соотношения стоимости лотов и 1 пункта (валюта депозита- доллар
США).
Дилинговый центр 1 Дилинговый центр 2 Дилинговый центр 3
Buy Sell 1pt Buy Sell 1pt Buy Sell 1pt
EUR/USD 1296.40 1296.20 10.00 1296.50 1296.20 10.00 1000.00 1000.00 10.00
621
GBP/USD 1966.20 1966.00 10.00 1376.48 1376.20 7.50 1000.00 1000.00 10.00
AUD/USD 784.40 784.20 10.00 1569.20 1568.40 20.00 1000.00 1000.00 10.00
USD/JPY 1000.00 1000.00 8.29 1000.00 1000.00 8.29 1000.00 1000.00 8.29
USD/CHF 1000.00 1000.00 8.02 1000.00 1000.00 8.02 1000.00 1000.00 8.02
EUR/CHF 1296.40 1296.20 8.02 1296.35 1296. 35 8.02 1000.00 1000.00 8.02
Цены даны по состоянию на 16.12.2007г.
Кратко рассмотрим распространённые методы расчёта стоимости 1 лота и 1 пункта.
Дилинговый центр 1 (наиболее распространённый вариант)
Для тех валютных инструментов, у которых в знаменателе указан USD, стоимость 1 лота
равна текущей цене соответствующей двухсторонней котировки, умноженной на 1000,
стоимость 1 пункта равна $10.
Для тех валютных инструментов, у которых USD указан в числителе, стоимость 1 лота
равна $1000.00, а стоимость 1 пункта обратно пропорциональна текущей котировке и
равна 1/(Bid). Например, для USD/CHF при Bid= 1.2466 стоимость 1 пункта = 1/1. 2466 =
8.02.
Для кросс-курсов стоимость 1 лота оценивается так, как оценивается стоимость валюты,
указанной в числителе, а стоимость 1 пункта так, как для валюты, указанной в
знаменателе. Например, для EUR/CHF стоимость 1 лота = 129.40 (как для EUR/USD), а
стоимость 1 лота = 8.02 (как для USD/CHF).
Дилинговый центр 2
В некоторых дилинговых центрах при соблюдении того же общего порядка стоимостные
показатели для некоторых финансовых инструментов могут отличаться. Например,
стоимость лота и стоимость 1 пункта может быть пропорционально увеличена или
уменьшена. Например, для GBP/USD этот коэффициент составляет 0.75, а для AUD/USD
составляет 2.0. Такое представление стоимостных показателей не приводит ни к каким
экономическим последствиям; в таких случаях нужно просто учитывать эту особенность
при расчёте стоимости ордера. Обратите внимание также на особенность стоимости лотов
для покупки и продажи активов кросс-курсов - они совпадают.
Дилинговый центр 3
622
Существуют также такие дилинговые центры, которые устанавливают стоимость 1 лота
для любого финансового инструмента равной $1000.00. В то же время стоимость 1 пункта
остаётся пропорциональной текущим ценам. Этим подразумевается, что для каждого
финансового инструмента устанавливается своё кредитное плечо.
Стоимость 1 пункта для всех финансовых инструментов, котируемых
не по отношению к USD, постоянно изменяется пропорционально
стоимости той валюты, которая указана в знаменателе.
В общем, возможны и другие принципы построения стоимостных показателей.
Разумеется, прежде чем приступить к реальной торговле, необходимо определить метод
расчёта, используемый в конкретном дилинговом центре, и при составлении программ его
обязательно учитывать.
Свободные средства
При составлении программ очень важно также учитывать принцип формирования
свободных средств. Cвободные средства - эта та сумма денежных средств, которая
остаётся свободной для совершения торговых операций.
Рассмотрим пример. Пусть Баланс = 5000.00, в терминале нет открытых ордеров. Откроем
ордер Buy стоимостью 1 лот в дилинговом центре 3. В дилинговом центре 3 установлено
следующее правило:
Если по одному финансовому инструменту открыты
разнонаправленные рыночные ордера, то меньшая суммарная
стоимость однонаправленных ордеров высвобождается из торговли и
увеличивает сумму свободных средств (правило выполняется не во
всех дилинговых центрах).
В окне терминала отразится информация об открытом ордере. Обратите внимание, залог
составляет 1000.00, прибыль по ордеру -30.00, таким образом, количество свободных
средств составляет 5000-1000-30=3970.00:
623
Рис. 84. Ордер Buy в окне терминала.
После открытия ордера Sell той же стоимости количество свободных средств увеличится.
Меньшая суммарная стоимость однонаправленных рыночных ордеров составляет 1000.00,
поэтому свободные средства увеличиваются на 1000.00. На рис. 85 показана ситуация, при
которой стоимость разнонаправленных ордеров совпадает, таким образом, вся сумма
стоимости ордеров высвобождается для торговли.
Рис. 85. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
После открытия ордера Sell меньшей стоимости количество свободных средств также
увеличится. В данном случае меньшая суммарная стоимость однонаправленных
рыночных ордеров составляет 700.00, поэтому свободные средства увеличиваются на
700.00, а залог составляет разницу между суммарными стоимостями разнонаправленных
ордеров (рис. 86).
Рис. 86. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
В случае если будет открыт ещё один ордер Sell на 0.1 лота (стоимостью 100.00), то
меньшая суммарная стоимость однонаправленных ордеров составляет 700.00 + 100. 00 =
800.00. Таким образом, сумма залога (в сравнении с вариантом, когда открыт только один
ордер Buy) уменьшается на 800.00. В сравнении с вариантом, представленным на рис. 86,
залог уменьшается, а свободные средства увеличиваются на 100.00 (см. рис. 87).
624
Рис. 87. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
Количество свободных средств, отображаемых на рис. 86 и 87, отличаются более чем на
100.00, т.к. при изменении текущего курса изменилось суммарное значение прибыли по
открытым ордерам (разница составляет 8.00).
Если аналогичные манипуляции провести на другом дилинговом центре, то легко
убедиться, что описанный выше порядок формирования значения свободных средств не
соблюдается. Для некоторых дилинговых центров выполняется правило:
Открытие любых рыночных ордеров не высвобождает залоговые
средства и не увеличивает сумму свободных средств. Открытие
рыночных ордеров увеличивает залог на сумму, превышающую
суммарную стоимость противоположных ордеров по финансовому
инструменту (правило выполняется не во всех дилинговых центрах).
Например, если в дилинговом центре 2 по USD/JPY ранее был открыт ордер Buy
стоимостью 4 лота, то при открытии ордера Sell стоимостью 4 лота сумма залога и сумма
свободных средств не изменится.
Рис. 88. Наличие разнонаправленных ордеров не высвобождает залог.
Получить информацию о том, хватает ли текущих средств для открытия ордера можно
расчётным путём. Можно также воспользоваться функцией AccountFreeMarginCheck(),
возвращающей количество свободных средств, которые останутся после открытия
рыночного ордера заданного количества лотов по указанному финансовому инструменту.
625
Если возвращённое значение оказывается больше или равно 0, то средств хватает, если же
меньше, то ордер такой стоимости по этому финансовому инструменту открыть не
удастся - клиентский терминал вернёт ошибку 134.
Для того чтобы при первом знакомстве с условиями, предлагаемыми дилинговым
центром, выяснить размер свободных средств, требуемых для открытия ордера объемом в
1 лот, можно воспользоваться нехитрым скриптом conditions.mq4:
//--------------------------------------------------------------------
// conditions.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец.функция start
{
Alert(Symbol()," Sell = ",AccountFreeMargin()// При продаже
-AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,1));
Alert(Symbol()," Buy = ",AccountFreeMargin() // При покупке
-AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,1));
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Здесь выражение
AccountFreeMargin() - AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,1)
позволяет вычислить разницу между имеющимися свободными средствами и свободными
средствами, которые останутся после открытия ордера.
Если этот скрипт запустить на исполнение в условиях, когда в терминале нет рыночных
ордеров, то можно получить текущий требуемый размер средств для открытия ордера
объемом 1 лот на покупку и на продажу:
626
Рис. 89. Стоимость 1 лота для различных финансовых инструментов, полученная с
помощью conditions.mq4.
Если скрипт conditions.mq4 запустить на исполнение в окне финансового инструмента, по
которому открыты рыночные ордера, то можно получить и другие значения в зависимости
от того, каким методом расчёта пользуется тот или иной дилинговый центр.
10.3.8 Другие ошибки и функция MarketInfo()
Существуют и другие ограничения, связанные с определением значений параметров
функции открытия ордера OrderSend(). Это - максимальный и минимальный шаг
изменения стоимости ордера, максимальный и минимальный размер стоимости ордера и
пр. Использование функции MarketInfo() позволяет получить различную информацию по
финансовым инструментам, которые отражены в окне "Обзор рынка" клиентского
терминала.
10.3.9 Функция MarketInfo()
double MarketInfo(string symbol, int type)
Функция возвращает различную информацию о финансовых инструментах,
перечисленных в окне "Обзор рынка". Часть информации о текущем финансовом
инструменте хранится в предопределенных переменных.
Параметры:
symbol - символ инструмента;
627
type - идентификатор запроса, определяющий тип возвращаемой информации. Может
быть любым из значений идентификаторов запроса (см. Идентификаторы функции
MarketInfo).
Некоторые ошибки могут возникать по причинам, обусловленным сервером. Например, в
условиях быстро изменяющихся цен брокер может увеличить минимальную дистанцию,
ограничивающую положение отложенных ордеров и стоп-приказов. В дальнейшем, при
спокойном рынке, брокер может снова уменьшить эту дистанцию. Таким образом,
значения некоторых параметров могут быть изменены в любой момент.
Для того чтобы программа работала устойчиво, с минимальным количеством
отклонённых торговых приказов, перед исполнением функции OrderSend() необходимо
обновлять используемые программой параметры информационного окружения с
помощью функций MarketInfo() и RefreshRates().
Пример простого скрипта, открывающего ордер Buy, стоимостью 35%
от суммы свободных средств, с некоторыми заданными значениями
стоп-приказов (openbuy.mq4).
//--------------------------------------------------------------------
// openbuy.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
{
int Dist_SL =10; // Заданный SL (pt)
int Dist_TP =3; // Заданный TP (pt)
double Prots=0.35; // Процент своб. ср.
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент
//--------------------------------------------------------------- 2 --
while(true) // Цикл открытия орд.
{
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Мин. дистанция
double Min_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step =MarketInfo(Symb,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
//--------------------------------------------------------- 3 --
double Lot=MathFloor(Free*ProtsOne_LotStep)*Step;// Лоты
628
if (Lot < Min_Lot) // Если меньше допуст
{
Alert(" Не хватает денег на ", Min_Lot," лотов");
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------- 4 --
if (Dist_SL < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Dist_SL=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Dist_SL," pt");
}
double SL=Bid - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
//--------------------------------------------------------- 5 --
if (Dist_TP < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Dist_TP=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert(" Увеличена дистанция TP = ",Dist_TP," pt");
}
double TP=Bid + Dist_TP*Point; // Заявленная цена ТР
//--------------------------------------------------------- 6 --
Alert("Торговый приказ отправлен на сервер. Ожидание ответа..");
int ticket=OrderSend(Symb, OP_BUY, Lot, Ask, 2, SL, TP);
//--------------------------------------------------------- 7 --
if (ticket>0) // Получилось :)
{
Alert ("Открыт ордер Buy ",ticket);
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------- 8 --
int Error=GetLastError(); // Не получилось :(
switch(Error) // Преодолимые ошибки
{
case 135:Alert("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 136:Alert("Нет цен. Ждём новый тик..");
while(RefreshRates()==false) // До нового тика
Sleep(1); // Задержка в цикле
continue; // На след. итерацию
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
}
switch(Error) // Критические ошибки
{
case 2 : Alert("Общая ошибка.");
629
break; // Выход из switch
case 5 : Alert("Старая версия клиентского терминала.");
break; // Выход из switch
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
break; // Выход из switch
case 133:Alert("Торговля запрещена");
break; // Выход из switch
default: Alert("Возникла ошибка ",Error);// Другие варианты
}
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------------- 9 --
Alert ("Скрипт закончил работу -----------------------------");
return; // Выход из start()
}
//-------------------------------------------------------------- 10 --
Скрипт состоит из одной специальной функции start() (блоки 1-10). В блоке 1-2 заданы
значения, при которых должен быть открыт ордер. Блок 2-9 представляет цикл while (), в
котором производятся необходимые вычисления. Наличие этого цикла предполагает
возможность нескольких попыток открытия ордера. В блоке 2-3 обновляются переменные
окружения. В блоках 3-4-5-6 вычисляются значение количества лотов и заявленные цены
стоп-приказов. В блоке 7-8-9 выполняется обработка ошибок. В блоке 9-10 печатается
сообщение о завершении работы скрипта.
Рассмотрим некоторые особенности программного кода. Легко заметить, что
формирование торгового приказа осуществляется в блоке 6-7. В предшествующем блоке
3-4 вычисляется количество лотов. Учитывается вариант, при котором выделенных
свободных средств не хватит для открытия ордера даже на минимальное количество
лотов. Поэтому в блоке 3-4, после опубликования сообщения о нехватке денег,
осуществляется выход из цикла 2-9 с помощью оператора break. Управление передаётся в
блок 9-10, и скрипт заканчивает работу. Сообщение в блоке 9 не обязательно должно
присутствовать. Здесь оно указано только для того, чтобы при опробовании скрипта на
демо-счёте было легче сориентироваться - когда программа закончила работу, а когда
возникла пауза, связанная с задержками в сети или на сервере.
Если для открытия ордера свободных средств хватает, то управление передаётся в блок 4-
5 и далее в блок 5-6. В этих блоках не предусмотрен выход из цикла. Этим полагается, что
для любой минимальной дистанции, установленной брокером, найдутся соответствующие
значения стоп-приказов. В блоке 1-2 намеренно указано значение 3 пункта для TP.
Подавляющее число брокеров устанавливают минимальную дистанцию 5 пунктов. В
630