Задание II. N=3.
1. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. Оцените параметры модели.
2. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии с помощью критерия Фишера.
3. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны, удалите зависимые факторы .
4. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
Оцените статистическую значимость нового уравнения регрессии с помощью критерия Фишера.
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г.
№
п/п Чистый доход,
млрд. долл. США, y Оборот капитала,
млрд. долл. США, x1 Использованный капитал,
млрд. долл. США, x2 Численность служащих,
тыс. чел., x3 Рыночня капитлизация компании,
млрд. долл. США, x4
1 0,9+N 31,3+N 18,9 43,0 40,9
2 1,7+N 13,4+N 13,7 64.7 40,5
3 0,7+N 4,5+N 18,5 24,0 38,5
1. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. Оцените параметры модели.
2. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии с помощью критерия Фишера.
3. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны, удалите зависимые факторы .
4. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
Оцените статистическую значимость нового уравнения регрессии с помощью критерия Фишера.
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г.
№
п/п Чистый доход,
млрд. долл. США, y Оборот капитала,
млрд. долл. США, x1 Использованный капитал,
млрд. долл. США, x2 Численность служащих,
тыс. чел., x3 Рыночня капитлизация компании,
млрд. долл. США, x4
1 0,9+N 31,3+N 18,9 43,0 40,9
2 1,7+N 13,4+N 13,7 64.7 40,5
3 0,7+N 4,5+N 18,5 24,0 38,5