• формат djvu
  • размер 3.88 МБ
  • добавлен 18 января 2010 г.
Розанов Ю.А. Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными
М.: Наука, 1995 г. 256 с.
Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего (линейного) дифференциального оператора, устанавливается разрешимость общих граничных задач, дается их точное и приближенное решение. На этой основе находятся различные характеристики случайных полей, возникающих в предлагаемой общей теоретико - вероятностной модели, изучается их вероятностное поведение (например, устанавливается марковское свойство), рассматриваются различные задачи прогнозирования, задачи идентификации и оценки параметров самой модели по статистическим данным и др. От читателя предполагается знание основ функционального анализа и теории вероятностей.
Смотрите также

Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии

  • формат djvu
  • размер 4.51 МБ
  • добавлен 13 января 2010 г.
М.: Высшая школа, 1990 г. 376 с. Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и пространственно-распределенных системах. Приведено много задач и упраж...

Васильев К.К., Омельченко В.А. Прикладная теория случайных процессов и полей

  • формат djvu
  • размер 23.91 МБ
  • добавлен 24 июня 2010 г.
Ульяновск. УлГУ. 1995. 256 стр. Коллективная монография посвящена моделям и методам обработки случайных сигналов и полей. Представлены современные вероятностные модели сигналов с конечными энергетическими характеристиками, линейные случайные процессы и поля, новые кенетические уравнения для непрерывных немарковских процессов, описания и методы стохастического анализа случайных полей на многомерных сетках, модели и методы обработки разрывных сигна...

Ватанабэ С., Икэда Н. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

  • формат djv
  • размер 6.05 МБ
  • добавлен 05 декабря 2011 г.
Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными...

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках

  • формат pdf
  • размер 30.3 МБ
  • добавлен 10 сентября 2010 г.
Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Планка, вопросы...

Лекции - ТМО и ТСП

Статья
  • формат doc
  • размер 3.05 МБ
  • добавлен 08 сентября 2010 г.
МИЭМ Прикладная математика Специальность М 3 курс/ 5-6 семестры. Содержание: Основания теории случайных процессов. Случайные последовательности. Элементы общей теории случайных процессов. Точечные случайные процессы. Приложения теории точечных процессов. Марковские процессы в широком смысле. Стохастические интегралы. Стохастические уравнения. для чтения некоторых формул может понадобиться программа MathTypern

Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов

  • формат djvu
  • размер 6.8 МБ
  • добавлен 03 декабря 2010 г.
М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

Маталыцкий М.А. Элементы теории случайных процессов

  • формат pdf
  • размер 2 МБ
  • добавлен 06 мая 2009 г.
Учебное пособие. – Гродно: ГрГУ, 2004. – 326 с. 1. основные понятия теории вероятностей. 2. Основные понятия случайных процессов. 3. Процессы с конечными моментами второго порядка. Корреляционная теория. 4. Процессы с независимыми приращениями. Гауссовский и Винеровский случайные процессы. 5. Марковские случайные процессы. 6. Цепи Маркова с дискретным временем. 7. Цепи Маркова с непрерывным временем 8. Непрерывные марковские процессы. 9. Стохасти...

Розанов Ю.А. Марковские случайные поля

  • формат djvu
  • размер 7.8 МБ
  • добавлен 24 июня 2010 г.
М.: Наука. 1981. 256 стр. В книге изучаются случайные поля, обладающие марковскими свойствами. В ней рассматриваются и некоторые вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо для исследование свойства марковости случайных процессов.

Скороход А.В. Случайные линейные операторы

  • формат djvu
  • размер 1.68 МБ
  • добавлен 25 августа 2011 г.
Киев: Наукова думка, 1978, - 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами (дифференциальными .и типа Фредгольма). Изучены операторнозначные мартингалы, с помощ...

Смольяков Э.Р. Случайные процессы и управление ими

  • формат pdf
  • размер 209.02 КБ
  • добавлен 05 ноября 2010 г.
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр. Случайные функции и процессы. Стохастический интеграл. Стохастические дифференциальные уравнения. Стратегии управления, минимизирующие дисперсию. Другой подход к управлению случайными процессами.