
250
uBxA
dt
dx
⋅+⋅=
, . (6.19)
uDxCy
⋅+⋅=
а вызываться процедура должна таким образом
[K,S,E] = lqry(sys,Q,R,N), где sys - имя lti-модели
оптимизируемой САУ. Та же процедура может быть применена для дискретной системы (модели), уравнения
состояния которой заданы в виде конечно-разностных уравнений вида
x[n+1] = Ax[n] + Bu[n], y[n] = Cx[n] + Du[n]. (6.20)
при этом минимизируется функционал
J = Sum {y'Qy + u'Ru + 2*y'Nu}. (6.21)
Применим процедуру к рассматриваемой системе. Получаем:
Q=1; R=1;
[K,S,E] = LQRY(sssys,Q,R)
K =
0.30016 0.19769 0.24705 0.023054
S =
1.2007 0.79074 0.98822 0.092214
0.79074 0.52333 0.65394 0.064612
0.98822 0.65394 0.81717 0.080638
0.092214 0.064612 0.080638 0.012994
E =
-4.8653 + 8.5924i
-4.8653 - 8.5924i
-0.42218 + 0.62857i
-0.42218 - 0.62857i
Процедура lqrd позволяет спроектировать дискретный оптимальный линейно-квадратичный регулятор,
минимизирующий непрерывный функционал (6.14). Обращение к процедуре
[K,S,E]
=lqrd(A,B,Q,R,N,Ts)
, где Ts - заданный период дискретизации, приводит к расчету матрицы К
статического звена (6.13) обратной связи по вектору состояния системы. При этом модель системы должна
быть задана в конечно-разностной форме (6.20).
Проектирование оптимального линейного дискретного регулятора для дискретной системы с использованием
дискретного функционала (6.21) можно осуществить, используя процедуру
dlqr, например, таким образом
[K,S,E] = dlqr(A,B,Q,R,N,Ts)
. Уравнения состояния системы должны быть предварительно приведены к
конечно-разностной форме (6.20). Матрица S в этом случае представляет собой решение уравнения Риккати в
виде
A'SA - S - (A'SB+N)(R+B'SB) (B'SA+N') + Q = 0. (6.22)
Процедура
kalman осуществляет расчет (проектирование) фильтра Калмана для непрерывных или
дискретных систем автоматического управления. Обращение к процедуре имеет вид
[KEST,L,P] =
kalman(SYS,Qn,Rn,Nn)
, где SYS - имя модели системы. Для непрерывной системы
wGuBxA
dt
dx
⋅+⋅+⋅=
; (уравнения состояния) (6.23)
vwHuDxCy
+⋅+⋅+⋅=
, (уравнение измерения) (6.24)
с известными входами u, шумовым процессом w, шумом измерения v и шумами ковариаций
E{ww'} = Qn, E{vv'} = Rn, E{wv'} = Nn, (6.25)
фильтр KEST имеет вход [u;y] и генерирует оптимальные оценки
и соответственно величин y и x путем
решения уравнений:
e
y
e
x
)( uDxCyLuBxA
dt
dx
ee
e
⋅−⋅−⋅+⋅+⋅=
; (6.26)
uDxCy
ee
⋅+⋅=
. (6.27)
При этом LTI-модель SYS-системы должна содержать данные в виде (A,