Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2.43 МБ
  • добавлен 13 сентября 2011 г.
Zakoian J.-M., Francq C., GARCH Models
Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010

Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive cConditionally Heteroscedastic (GARCH)
Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле, оцениванию риска и т.п.
Ориентирован как на математиков в области случайных процессов, так и в области финансовой математики.
Смотрите также

Klyatskin V.I. Lectures on Dynamics of Stochastic Systems

  • формат pdf
  • размер 3.32 МБ
  • добавлен 29 августа 2011 г.
Elsevier, 2011. - 410 Pages. Fluctuating parameters appear in a variety of physical systems and phenomena. They typically come either as random forces/sources, or advecting velocities, or media (material) parameters, like refraction index, conductivity, diffusivity, etc. Models naturally render to statistical description, where random processes and fields express the input parameters and solutions. The fundamental problem of stochastic dynamics...

McKibben M.A. Discovering Evolution Equations with Applications: Volume 2. Stochastic Equations

  • формат pdf
  • размер 3.4 МБ
  • добавлен 16 августа 2011 г.
Chapman & Hall/CRC, 2011. - 463 pages. Most existing books on evolution equations tend either to cover a particular class of equations in too much depth for beginners or focus on a very specific research direction. Thus, the field can be daunting for newcomers to the field who need access to preliminary material and behind-the-scenes detail. Taking an applications-oriented, conversational approach, Discovering Evolution Equations with Appli...

Ntzoufras Ioannis. Bayesian Modeling Using WinBUGS

  • формат pdf
  • размер 9.28 МБ
  • добавлен 24 апреля 2011 г.
A John Wiley & Sons, Inc. , publication. 2009. Bayesian statistical decision theory. WinBUGS. Includes bibliographical references and index. 506 pages. Since the mid- 1980s, the development of widely accessible powerfbl computers and the implementation of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods have led to an explosion of interest in Bayesian statistics and modeling. This was followed by an extensive research for new Bayesian methodologies ge...