31
В рассмотренной схеме предполагалось, что ответственность
перестраховщика начинается после окончания ответственности
страховщика. Однако, возможно и долевое перестрахование, когда
ответственность по каждому случаю из некоторого диапазона разделена
в определенной пропорции между страховщиком и перестраховщиком.
Естественно, при выборе схемы перестрахования следует учесть такую
возможность и выполнить соответствующие расчеты.
На практике не применяется схема, где зоны ответственности
резерва и перестраховщика меняются местами. Свой резерв при этом
существенно падает, но плата перестраховщику существенно возрастает.
Должна возникнуть какая-то особая (искусственная) ситуация, при
которой такая политика страховщика была бы оправдана.
Утверждение о неоднозначности решения задачи определения
границ зоны ответственности страхового резерва и его величины
базируется на известном из теории вероятности факте. Вероятность
попадания случайной величины на заданный интервал численно равна
площади фигуры под кривой плотности распределения. И для любого
распределения, кроме равномерного, эта площадь зависит не только от
длины интервала, но и от его местоположения.
Например, для унимодальных распределений, как нормальное или
пуассоновское, эта площадь уменьшается при удалении от моды (для
интервалов одинаковой длины). Данное обстоятельство и объясняет тот
факт, что на практике на перестрахование передаются отдаленные
(большие) риски, которые достаточно редки, по сравнению со средними.
А риски в промежутке между средними и большими перекрываются
своими резервами, в надежде, что прибегать к резерву почти не
придется.
Это же обстоятельство объясняет и поведение компании, когда она
сокращает свой резерв (зону ответственности резерва), увеличивая
передаваемый риск и плату за него. Компания рассчитывает
инвестировать высвобожденные средства и не только компенсировать
увеличение оплаты перестрахования, но и перекрыть его да еще
получить некоторый доход.
В странах с развитой рыночной экономикой данные варианты
давно актуарно оценены, и по результатам исследований
(подтвержденных практикой) принят ряд законов, регламентирующих
инвестиционную деятельность страховых компаний. Смысл этих мер -
повысить надежность страхования в целом, то есть помешать
страховщикам разориться, участвуя в сомнительных проектах в погоне
за сверхприбылью.
При работе актуария, например, с распределением Пуассона,
возникают некоторые вопросы, решение которых требует определенной
аккуратности. Как известно, нормальный закон распределения является
предельным случаем для нескольких законов, в том числе, для
биномиального и пуассоновского. Поэтому существует возможность