Ибрамхалилов И.Ш., Скороход А.В. Состоятельные оценки параметров случайных процессов

формат djvu
размер 4.92 МБ
добавлен 15 января 2011 г.

Киев: Наукова думка, 1980. - 192 с. В монографии рассмотрены некоторые вопросы статистики случайных процессов. Исследуются условия существования состоятельных оценок параметров распределений общих классов случайных процессов и способы их нахождения. Особое внимание уделено наиболее практически важному классу гауссовских процессов, для которых изучены методы определения среднего значения и корреляционной функции, а также оценки Байеса и оценки, построенные минимизацией квадратического функционала. На основе этих результатов построены состоятельные оценки для параметров спектральной плотности стационарного случайного процесса. Рассчитана на специалистов, использующих теоретико-вероятностные методы.
Содержание:
Предисловие.
Общие свойства семейств распределений в функциональных пространствах.
Состоятельность оценок.
Определение среднего значения семейства гауссовских распределений.
Определение корреляционного оператора гауссовского распределения.
Список литературы.

Смотрите также

Волгин В.В., Каримов Р.Н. Оценка корреляционных функций в промышленных системах управления

формат pdf
размер 20.35 МБ
добавлен 28 октября 2011 г.

Изд. Энергия, 1979, 80 с. В книге рассматривается круг вопросов, связанных с экспериментальными оценками статистических характеристик случайных процессов в промышленных системах управления. Основное внимание уделяется анализу методических погрешностей оценок корреляционных функций и планированию экспериментов по определению этих оценок при недостатке априорной информации об исследуемом случайном сигнале. Для восполнения априорной информации испол...

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов

формат djvu
размер 13.18 МБ
добавлен 31 июля 2009 г.

Второе издание книги существенно переработано. М. : 1977. - 568 с. (переиздание) Имеется OCR-слой Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы слу...

Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов

формат pdf
размер 35.29 МБ
добавлен 30 марта 2010 г.

2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.

Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. В 3-х томах

формат djvu
размер 33.1 МБ
добавлен 24 декабря 2010 г.

М.: Наука, 1971. - Страниц: 665+641+497. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в "функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы проце...

Жовинский А.Н., Жовинский В.Н. Инженерный экспресс-анализ случайных процессов

формат djvu
размер 2.07 МБ
добавлен 02 февраля 2010 г.

М.: Энергия, 1979, 113 стр. Методические особенности экспресс-анализа случайных процессов. Методы экспресс-анализа распределения вероятностей. Определение средних значений. Определение среднеквадратических отклонений. Определение корреляционных и спектральных характеристик случайных процессов. Анализ стационарности случайных процессов.

Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований

формат djvu
размер 6.72 МБ
добавлен 02 февраля 2010 г.

М.: Советское радио, 1978г. , 376 стр. Раздел I. Кумулянтное описание случайных величин. Кумулянты. Кумулянтные скобки и диаграммы. Кумулянтные уравнения. Кумулянтный анализ преобразования случайных величин. Модельные распределения. Раздел II. Кумулянтное описание случайных процессов. Кумулянтные функции. Стационарные случайные процессы. Спектры случайных процессов. Производная и интеграл от случайного процесса. Марковские процессы. Раз...

Основы теории случайных процессов

формат pdf
размер 145.58 КБ
добавлен 07 февраля 2011 г.

Тема: случайные процессы. Основные определения. Важнейшие классы случайных процессов. Некоторые важные примеры. Обзор методов теории случайных процессов. Производная и интеграл. Каноническое разложение. Задачи

Прохоров С.А. (ред.). Прикладной анализ случайных процессов

формат pdf
размер 15.37 МБ
добавлен 13 декабря 2009 г.

Самара: СНЦ РАН, 2007. - 582 с. Рассматриваются математическое описание, методы и алгоритмы моделирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и алгоритмы их оценки. Анализируются методы, алгоритмы анализа законов распределения, характеристических функций, корреляционно-спектральных функций, структурных функций, основанные на применении классического под...

Прохоров С.А. Математическое описание и моделирование случайных процессов

формат pdf
размер 3.82 МБ
добавлен 07 октября 2010 г.

Математическое описание и моделирование случайных процессов/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 209 с.: ил. Рассматриваются методы описания, алгоритмы и программные средства генерирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и средства оценки качества генерирования, основанные на аппроксимативном подходе и анализе фазовых портретов. Приводится описание ра...

Zakoian J.-M., Francq C., GARCH Models

формат pdf
размер 2.43 МБ
добавлен 13 сентября 2011 г.

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010 Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive cConditionally Heteroscedastic (GARCH) Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле, оцениванию риска и т.п. Ориентирован как на математиков в области случа...