Журнал D-штрих №2 от 31.01.2001

Артемьев С.С., Якунин М.А. Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

Статья

формат pdf
размер 193.11 КБ
добавлен 26 ноября 2010 г.

Статья из журнала "Сибирский журнал вычислительной математики" Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероят- ностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной m-зависимой последовательно- сти приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вы- числения...

Журнал D-штрих №1 от 17.01.2011

формат pdf
размер 22.34 МБ
добавлен 05 февраля 2011 г.

Журнал о том, как играть и выигрывать на бирже Единственное в России издание, посвященное инвестициям на финансовых рынках и активной биржевой игре. На страницах журнала освещается конъюнктура финансовых рынков: основные тенденции, анализ ситуации, а также публикуются материалы об инфраструктуре рынка ценных бумаг. Журнал пишет о механизме извлечения прибыли, анализирует ситуацию с отдельными акциями, знакомит с идеями инвестиционных компаний и б...

Лиховидов В.Н., Сафин В.И. Основные индикаторы и конфигурации на рынке FOREX

формат djvu
размер 1.97 МБ
добавлен 16 января 2012 г.

Москва, 2001. -140 с. с ил. В книге представлены основные понятия при работе с FOREX. Трендовые технические индикаторы Осциляторы в техническом анализе Анализ конфигураций на графиках подсвечников Анализ пункто - цифровых графиков.

Майкл С. Томсетт Торговля опционами, спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Часть 1

формат djvu
размер 1.17 МБ
добавлен 07 апреля 2011 г.

М: Альпина, 2001. Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Сафонов В.С. Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений

формат djvu
размер 2.58 МБ
добавлен 01 февраля 2012 г.

М.: АЛЬПИНА, 2001. - 300 с. Оглавление От редактора Часть 1 Концепция дополнительного измерения Логика подхода Новое информационное пространство Модель Часть 2 Теоретические основы анализа Закономерности случайных событий Управление случаем Часть 3 Системы принятия торговых решений Понятие работы по системе Интуиция в работе трейдера Возможности механических систем Механические системы с фиксированной целью Практические схемы работы по "система...

An Introduction to High-Frequency Finance

формат djvu
размер 5.06 МБ
добавлен 22 сентября 2011 г.

San Diego, Academic Press, 2001. - 407p. Книга посвящена математическим методам и практическим аспектам высокочастотного трейдинга, преимущественно на рынке Forex. Включает в себя обзор рынков, краткое изложение математических методов и индикаторов, возможные источники данных, ошибки в данных и меры удаления ошибок, основные наблюдаемые свойства рыночных цен, модели прогноза волатильности, многомерные модели цен и риска и примеры торговых моделе...

D shtrih / Д Штрих 2010 20 (107) - 2011 01 (112)

формат pdf
размер 65.85 МБ
добавлен 01 апреля 2011 г.

О журнале. Журнал о том, как играть и выигрывать на бирже. Единственное в России издание, посвященное инвестициям на финансовых рынках и активной биржевой игре. На страницах журнала освещается конъюнктура финансовых рынков: основные тенденции, анализ ситуации, а также публикуются материалы об инфраструктуре рынка ценных бумаг. Журнал пишет о механизме извлечения прибыли, анализирует ситуацию с отдельными акциями, знакомит с идеями инвестиционных...

D Strih / Д Штрих. Часть 1

формат pdf
размер 88.87 МБ
добавлен 14 декабря 2010 г.

О журнале. Журнал о том, как играть и выигрывать на бирже. Единственное в России издание, посвященное инвестициям на финансовых рынках и активной биржевой игре. На страницах журнала освещается конъюнктура финансовых рынков: основные тенденции, анализ ситуации, а также публикуются материалы об инфраструктуре рынка ценных бумаг. Журнал пишет о механизме извлечения прибыли, анализирует ситуацию с отдельными акциями, знакомит с идеями инвестиционных...

D Strih / Д Штрих. Часть 2

формат pdf
размер 59.43 МБ
добавлен 14 декабря 2010 г.

О журнале. Журнал о том, как играть и выигрывать на бирже. Единственное в России издание, посвященное инвестициям на финансовых рынках и активной биржевой игре. На страницах журнала освещается конъюнктура финансовых рынков: основные тенденции, анализ ситуации, а также публикуются материалы об инфраструктуре рынка ценных бумаг. Журнал пишет о механизме извлечения прибыли, анализирует ситуацию с отдельными акциями, знакомит с идеями инвестиционных...

Ravi K. Jain. Putting Volatility to work

Статья

формат pdf
размер 572.85 КБ
добавлен 24 марта 2011 г.

Статья. Опубликована в Active Trader, апрель 2001. Volatility defined. Historical volatility. Implied volatility. What implied volatility tells you. Historical vs. implied: the predictive ability of volatility. Volatility-based option strategies.Using volatility for non-option trading (straight stock positions). Using volatility for day trading ranges.