San Diego, Academic Press, 2001. - 407p.
Книга посвящена математическим методам и практическим аспектам высокочастотного трейдинга, преимущественно на рынке Forex. Включает в себя обзор рынков, краткое изложение математических методов и индикаторов, возможные источники данных, ошибки в данных и меры удаления ошибок, основные наблюдаемые свойства рыночных цен, модели прогноза волатильности, многомерные модели цен и риска и примеры торговых моделей и их верификации. Для трейдеров с математической подготовкой и специалистов по применению математических методов в экономике.
Книга посвящена математическим методам и практическим аспектам высокочастотного трейдинга, преимущественно на рынке Forex. Включает в себя обзор рынков, краткое изложение математических методов и индикаторов, возможные источники данных, ошибки в данных и меры удаления ошибок, основные наблюдаемые свойства рыночных цен, модели прогноза волатильности, многомерные модели цен и риска и примеры торговых моделей и их верификации. Для трейдеров с математической подготовкой и специалистов по применению математических методов в экономике.