Артемьев С.С., Якунин М.А. Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

Финансово-экономические дисциплины

Статья

формат pdf
размер 193.11 КБ

Артемьев С.С., Якунин М.А. Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

Статья из журнала "Сибирский журнал вычислительной математики"

Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероят-
ностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной m-зависимой последовательно-
сти приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число
сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вы-
числения их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового
алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.

Ключевые слова: суммарная доходность, торговый алгоритм, асимптотическое распределение,
последовательность с перемешиванием.

Смотрите также

Катс Д. Маккормик Д. Энциклопедия торговых стратегий

формат pdf
размер 5.96 МБ
добавлен 11 октября 2009 г.

Энциклопедия ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Авторы книги, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Их строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развен...

Катц Д.О., МакКормик Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий для игры на бирже

формат djvu
размер 2.74 МБ
добавлен 05 мая 2009 г.

2002 г. 196 стр. Энциклопедия торговых стратегий ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков которые стремтся повысить эффективность и надёжность работы на финансовых и товарных рынках.

Методическое руководство по настройке и использованию системы Quck для совершения торговых операций

формат pdf
размер 4.31 МБ
добавлен 08 августа 2009 г.

Программа Интернет-трейдинга QUIK – одна из наиболее распространенных и популярных в России систем для Интернет торговли, включающая в себя полноценный функционал как для совершения всего спектра торговых операций, так и для построения систем поддержки принятия торговых решений. Настоящий Практикум по торговле через систему QUIK является частью учебного курса «Книга финансов – Первые шаги успешного трейдера», основная цель которого – полноценное...

Реферат - Применение методов графического анализа на рынке форекс

Реферат

формат doc
размер 407.5 КБ
добавлен 14 февраля 2010 г.

Fxclub, август 2003. Основные разделы : Технический анализ (ТА) – графическое направление. Принципы работы в тренде и канале. Определение тренда и канала. Линии и уровни. Фактор времени, сила, скорость. Значение масштаба в работе трейдера. Фильтры, отбой и пробой уровня/линии. Построение линии через одну точку. Коррекционные уровни (отбросив числовые пропорции). Принципы построения торговых сценариев. Тактическое исполнение торговых сценариев и...

Рэй Кристина. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками

формат djvu
размер 17.99 МБ
добавлен 09 мая 2009 г.

Справочник по американским государственным бумагам и их производным. Рассмотрены эмиссия бумаг, способы вычисления доходности, их производные инструменты, методы анализа

Сафин В.И Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

формат pdf
размер 3.47 МБ
добавлен 06 июня 2011 г.

В книге рассмотрены основы построения торговых систем для рaботы на международных финансовых рынках. Нa конкретных примерах продемонстрирована методика построения торговых систем. Для большинства предложенных торговых систем приводится примеры записи правил открытия и закрытия позиции для пакета MetaStock. 180 с.

Фаррел Кристофер. Дэй трейд онлайн

формат djvu
размер 958.77 КБ
добавлен 09 марта 2011 г.

Взрывной рост и низкая стоимость он-лайн трейдинга породили новый класс инвесторов, зарабатывающих покупкой и продажей акций через Интернет. Эта книга, написанная одним из авторитетнейших дэйтрейдеров - для них. Она представляет конфидециальную информацию о стратегиях крупнейших торговых фирм, в том числе самую секретную о некоторых действиях Уолл-Стрита, на первый взгляд, не мотивированных, однако приносящих огромную прибыль: Вы узнаете все под...

Форекс-клуб. Анализ эффективности торговых стратегий

формат pdf
размер 23.57 МБ
добавлен 13 апреля 2010 г.

Изучив методы измерения результативности торговли на спекулятивных рынках, трейдеры могут успешно применять их в своей работе для исследования собственных и сторонних методов торговли и торговых систем. А именно, проведя тестирование торговой системы на исторических даннных, трейдер сможет глубже осознать последствия применения торговой системы в реальном времени на реальном торговом счете. Более того, если трейдер имеет в своем арсенале нескольк...

Chan E. Quantitative Trading

формат pdf
размер 3.54 МБ
добавлен 06 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2009. - 204p. Книга посвящена построению автоматизированных торговых систем. В первой главе даётся введение в построение таких систем. Вторая глава посвящена методам отыскания плодотворных торговых идей, которые должны быть алгоритмизованы. Третья глава рассматривает тестирование систем на исторических данных (бэктестинг). В четвёртой главе рассмотрены организационные вопросы построения бизнеса с использованием та...

Kestner L. Quantitative Trading Strategies

формат pdf
размер 2.75 МБ
добавлен 20 сентября 2011 г.

N.-Y., McGrow Hill, 2003. - 367p. Книга посвящена разработке систем биржевой торговли с использованием методов математической статистики, обработки сигналов, оптимизации и т.п. Делается обзор известных и новых торговых индикаторов, обсуждается вопрос проверки торговых стратегий, построение оптимального портфеля стратегий, оптимизации стратегии и добавления к ней фильтров, предлагаются новые подходы к построению торговых систем и контролю над рис...