Агапова Е.Г. Анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 1.86 МБ
  • добавлен 21 октября 2016 г.
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 55 с. — ISBN 978-5-7389-1646-5. Учебное пособие написано к курсу «Обработка экспериментальных данных». В нем даются основные понятия и методы обработки временных рядов. Предлагаемое пособие пред­назначено для студентов, аспирантов, преподавателей, сталкивающихся с проблемой анализа и прогноза временных рядов, полученных в ходе проведения лабораторных экспериментов. В пособии приведены решения типов...

Ананьев М.А., Митин Н.А. Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС

  • формат pdf
  • размер 807.54 КБ
  • добавлен 13 июня 2013 г.
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 19. 24 с. В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по которым прогнозные способности моделей сравниваются согласно выбранным к...

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов

  • формат djvu
  • размер 13.66 МБ
  • добавлен 18 января 2010 г.
М.: "Мир", 1976 г. , 756 с. Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором обширный материал, разбросанный ранее по различным источникам, делает...

Антипов О.И. Фрактальные методы анализа и прогнозирования для самоорганизованных технических, биологических и экономических систем

Дисертация
  • формат pdf
  • размер 5,31 МБ
  • добавлен 14 декабря 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.04.03 – Радиофизика. — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. — Самара, 2011. — 32 с. Научный консультант: доктор физико-математических наук, профессор В.А. Неганов. Цели и задачи исследования Основные цели и задачи можно свести к следующим пунктам: построение математических моделей импульсных стабилизаторов напряжения для имитации их ра...

Арженовский С.В., Молчанов И.Н. Статистические методы прогнозирования

  • формат pdf
  • размер 603.35 КБ
  • добавлен 03 марта 2010 г.
Учебное пособие /Рост. гос. экон. унив. - Ростов-н/Д. - 2001. - 74 с. В учебном пособии изложены в систематизированном виде: классифификация прогнозов, анализ временных рядов, методы выделения тренда и периодических колебаний, адаптивные, экспертные методы прогнозирования. Особое внимание уделено моделям стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификации, а также вопросам оценки адекватности и точности прогнозов. По каждому разделу...

Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат doc
  • размер 2.2 МБ
  • добавлен 25 ноября 2009 г.
Москва: "Финансы и статистика", 2001. -228 с.: ил. Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Статистика» Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики. Рассматриваются показатели временного ряда, основные типы тенденций и методы их распознавания, методы оценки параметров колеблемости, измерение устойчивости уровней...

Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 1.72 МБ
  • добавлен 14 августа 2011 г.
Москва: "Финансы и статистика", 2001 Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Статистика» Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики. Рассматриваются показатели временного ряда, основные типы тенденций и методы их распознавания, методы оценки параметров колеблемости, измерение устойчивости уровней ряда и тенденци...

Баласанов Ю.Г. и др. Экспериментальные временные ряды: Интерактивный статистический анализ

  • формат pdf
  • размер 40.52 МБ
  • добавлен 15 января 2012 г.
Центр СП Диалог в МГУ,1991. - 325 с. Цель этой книги - научить читателя практическим приемам статистического анализа случайных процессов, не требуя серьезной предварительной математической подготовки. Исходя из этой цели, авторы пришли к несколько необычной компоновке книги. В отличие от большинства учебных и монографических изданий по анализу временных рядов, читатель не найдет здесь систематического изложен из математической теории, даже в ее о...

Банк тестов и задач с ответами и решениями типовых задач по курсу Анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 490.72 КБ
  • добавлен 16 августа 2012 г.
ГУ ВШЭ (МИЭФ), 2003, 36 стр. Задачи по следующим темам: оператор запаздывания, автокорреляционные функции, модель ARMA(p,q), модель ARIMA(p,d,q), коинтеграция, модель коррекции ошибок, авторегрессия с запаздывающими разностями.

Беляков С.С. Использование агрегирования в методах нелинейной динамики для анализа и прогнозирования временных рядов котировки акций

Дисертация
  • формат pdf
  • размер 1.48 МБ
  • добавлен 26 марта 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. - Ставрополь: СГУ, 2005. – 158 с. Научный руководитель - доктор физ. -мат. наук, профессор В. А. Перепелица. Аннотация. Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является исследование потенциальной прогнозируемости временных рядов курсов акций на фондовой бирже России на баз...

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов прогноз и управление

  • формат jpg, txt, djvu
  • размер 5.11 МБ
  • добавлен 20 ноября 2009 г.
В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно важно для геофизических приложений). В первый выпуск вошли главы, содержащие основные сведения из корреляционной теории случайных процессов, выбор модели, о...

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление

  • формат djvu
  • размер 5.1 МБ
  • добавлен 31 мая 2011 г.
М.: Мир, 1974. Выпуски 1 и 2. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно важно для геофизических приложений). В первый выпуск вошли главы, содержащие основные сведения из корреляционной теории случа...

Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и временных рядов

  • формат pdf
  • размер 20.05 МБ
  • добавлен 15 сентября 2011 г.
Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 522 с. ISBN 5-93517-287-9. Рассмотрены основные методы обработки многомерных экспериментальных данных объектов числовой и нечисловой природы, разведочный анализ и представление данных. Приведено систематическое описание следующих методов многомерной статистической обработки: анализ главных компонент; каноническая корреляция; дискретно-косинусное преобразование и вейвлет-анализ: дискрими...

Босов А.Д., Орлов Ю.Н. Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов

  • формат pdf
  • размер 459,40 КБ
  • добавлен 19 июля 2013 г.
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 3. 30 с. Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей. Эволюция распределения моделируется двумерным уравнением Фоккера-Планка по координатам и их приращениям. Приведены примеры моделирования эволюции нестационарного распределения и собственно ряда. Введение. Цель и напра...

Букач Б.А. Характеристика анализа временных рядов

Практикум
  • формат pdf
  • размер 815,48 КБ
  • добавлен 10 мая 2015 г.
Севастополь: СевГТУ, 2000. — 22 с. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 4 по дисциплине: Эконометрия. Целью методического указания является обучение студента анализу временных рядов с помощью статистического пакета "Minitab". Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Методические указания содержат описание способов анализа временных данных в статистическом пакете MINITAB...

Бусленко Н.П. Метод статистического моделирования

  • формат djvu
  • размер 2.07 МБ
  • добавлен 03 февраля 2010 г.
М.: Статистика, 1970 г. 113 с. Книга посвящена методу статистического моделирования, реализуемому на ЭВМ. Основное внимание обращено на методы построения машинных моделей для различных сложных систем, встречающихся в народном хозяйстве, организации производства, учете, сборе и обработке экономической информации. Динамика функционирования сложных систем иллюстрируется примерами систем массового обслуживания различных типов. В связи с этим в книге...

Валеев Н.Н., Аксянова А.В., Гадельшина Г.А. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 1.87 МБ
  • добавлен 28 ноября 2013 г.
Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 160 с. — ISBN 978-5-7882-0862-6. Пособие является методическим обеспечением учебной дисциплины «Методы социально-экономического прогнозирования» и предназначена для студентов, обучающихся по специальностям: 061800 «Математические методы в экономике». Изложение сопровождается подробным разбором теоретического материала на конкретных примерах. Может быть использовано при самостоят...

Выделение и фильтрация сигналов вероятностно-статистическими методами

Лабораторная
  • формат pdf
  • размер 576,91 КБ
  • добавлен 22 сентября 2014 г.
ДНУ им. Олеся Гончара, ф-т ФЭКС, группа КС (Компьютерные науки), 2011. — 13 с. В ходе лабораторной работы были исследованы методы обнаружения, выделения и фильтрации информационных сигналов в реализациях случайных процессов. Были реализованы такие методы: 1) обнаружение сигналов автокорреляционным методом, с помощью разбиения спектра, 2) обнаружение периодического сигнала с известным периодом на фоне шума, 3) выделение формы сигналов на фоне шума...

Гончарова Н.Д., Терехова Ю.С. Анализ и моделирование статистических рядов

  • формат pdf
  • размер 1.76 МБ
  • добавлен 13 января 2017 г.
Новосибирск : СибГУТИ, 2016. — 97 с. В системе экономического образования особое место отводится статистике, которая является базовой научной дисциплиной, формирующей определенный уровень современного экономиста. Курс статистики дает представление о сущности статистического метода и особенностях его применения в изучении социально-экономических процессов и явлений. В практической деятельности используются различные методы статистического исследов...

Горчаков А.А. Математический аппарат для инвестора Аудит и финансовый анализ 1997 №3 статья

  • формат pdf
  • размер 1.41 МБ
  • добавлен 03 апреля 2010 г.
В статье описан прикладной анализ и прогнозирование временных рядов, дана оценка качества и адекватности моделей, кратко рассмотрены: корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, частотный анализ. Описана методика работы со специализированной программой "Олимп: СтатЭксперт"

Грешилов А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. Математические методы построения прогнозов

  • формат pdf
  • размер 4.2 МБ
  • добавлен 07 декабря 2009 г.
М.: Радио и связь, 1997. - 112 с. Рассмотрены методы анализа динамических (временных) рядов и построения прогнозов, в том числе методы оценки параметров моделей и диагностической проверки моделей; методы оценки ошибки прогнозов. Рассмотрены интегральные и разностные схемы, методы сглаживания и сезонные ряды. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся задачами построения прогнозов, на студентов вузов и на слушателей системы дополнительного про...

Губанов В.А. Выделение тренда из временных рядов макроэкономических показателей

Статья
  • формат pdf
  • размер 335.54 КБ
  • добавлен 01 февраля 2012 г.
Статья// Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2005. - Т. 3 - С. 25-39. Предложен нелокальный алгоритм выделения тренда из временных рядов макроэкономических показателей. В основе алгоритма лежит идея многомасштабного анализа - исключение колебаний с заданной системой периодов из исходной зависимости. Даны основные определения, обсуждаются особенности такого подхода и приведены конкретные примеры выделенных трендов....

Дегтярев В.М. Прогнозирование валютных курсов с использованием эконометрических моделей и искусственных нейронных сетей

degree
  • формат pdf
  • размер 1.2 МБ
  • добавлен 04 июня 2011 г.
Москва,2010, 103 стр. Магистерская диссертация. Содержание. Введение в международный валютный рынок. возникновение рынка Forex и основные тенденции его развития. Сущность фундаментально и технического анализа. Понятие торговой системы и ее практическое значение. Проблема прогнозируемости валютного рынка. Теоретические основы прогнозирования временных рядов. прогнозирование временных рядом методами линейного подхода. Анализ временных рядов исследу...

Дипломная работа - Анализ и прогнозирование Форекс

degree
  • формат docx
  • размер 2.23 МБ
  • добавлен 26 декабря 2011 г.
СГТУ, Саратов, 2010, 109 стр. Объектом исследования является информация о состоянии рынка Forex на заданный момент времени. Цель работы – анализ данных о состоянии рынка Форекс и выбор метода осуществления прогноза на один день динамики валютной пары. В работе рассматривается задача оценки и прогнозирования тенденции изменения состояния валютного рынка на примере одной валютной пары.

Дубовиков М.М., Крянев А.В., Старченеко Н.В. Математические модели и методы в экономике. Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов

Статья
  • формат pdf
  • размер 363,72 КБ
  • добавлен 01 июля 2014 г.
Статья опубликована в журнале: Вестник РУДН. Сер. «Прикладная и компьютерная математика». — Т.3, № 1. — 2004. — С. 30–44. На основе минимальных покрытий вводятся новые фрактальные характеристики: размерность минимального покрытия Dμ и индекс вариации μ тесно связанный с Dμ . Использование этих показателей расширяет сферу применимости фрактального анализа при изучении самых различных природных, социальных и технологических процессов. В частности,...

Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования

  • формат pdf
  • размер 7 МБ
  • добавлен 27 января 2009 г.
Методы статистического анализа временных рядов. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних. Моделирование тенденций развития. Моделирование колебательных и сезонных эффектов. Прогнозирование методом авторегрессии. Моделирование динамики в среде Spss.

Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике

  • формат pdf
  • размер 541.6 КБ
  • добавлен 04 октября 2009 г.
М. , 2004. - 60 с. Учебное пособие Введение Классификация экономических прогнозов. Требования, предъявляемые к временным рядам, и их компонентный состав Основные показатели динамики экономических явлений. Использование скользящих средних для сглаживания временных рядов Прогнозирование развития с помощью моделей кривых роста Доверительные интервалы прогноза. Оценка адекватности и точности моделей Использование адаптивных методов в экономическом а...

Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике

  • формат pdf
  • размер 824.95 КБ
  • добавлен 24 января 2010 г.
М. МЭСИ, 2001. - 50 с. В данном учебном пособии в систематизированном виде изложены статистические методы анализа одномерных временных рядов и прогнозирования. Для изучения выбраны наиболее часто применяемые в экономической практике методы. Большое внимание уделяется анализу полученных результатов.

Дуброва Т.А., Архипова М.Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике

  • формат pdf
  • размер 1.11 МБ
  • добавлен 21 июня 2010 г.
Учебное пособие, практикум, тесты, программа курса / Дуброва Т. А.; руководство по изучению дисциплины / Дуброва Т. А., Архипова М. Ю. МГЭСИ — М. , 2004. — 136 с. PDF-формат В настоящее время статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. Широкому внедрению методов анализа и прогнозирования данных способствовало появление персональных компьютеров. Распространение статистических программных пакетов позволило...

Ерина А.М. Статистическое моделирование и прогнозирование (на укр. языке)

  • формат pdf
  • размер 6.42 МБ
  • добавлен 27 мая 2009 г.
К.: КНЕУ, 2001. У пособии рассматриваются методологические принципы статистического моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений, процессов, разные модификации моделей динамики, структуры и взаимосвязей, условий адаптации их к специфике объектов моделирования. Аналитические возможности и границы применения конкретных моделей иллюстрируются на примерах, разных по социально-экономическому содержанию и информационной базой. Расчет...

Ефимов В.М., Галактионов Ю.К., Шушпанова Н.Ф. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент

  • формат djvu
  • размер 3.55 МБ
  • добавлен 12 сентября 2010 г.
Новосибирск: Наука, 1988. - 71 с. В книге излагаются алгоритмы построения многомерных представлений совокупности временных рядов и отдельного временного ряда, а также обработки этих представления методами главных компонент и дискриминантного анализа. Частными случаями этих представлений являются активно исследуемые в последнее время трехмерные аттракторы динамических систем. Впервые строятся фазовые портреты для многомерного случая и раскрывается...

Канторович Г.Г. Анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 1.22 МБ
  • добавлен 10 сентября 2009 г.
Курс лекций по анализу временных рядов, прочитанный автором студентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Курс включает в себя 16 лекций.

Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным

  • формат djvu
  • размер 6.63 МБ
  • добавлен 14 января 2011 г.
В книге излагаются методы построения математических моделей процессов, сложным вероятностным образом изменяющихся во времени, по результатам наблюдений за этими процессами. Подробно описаны основные классы динамических стохастических моделей временнйх рядов. В каждом классе даны методы оценки параметров и выбора модели, наиболее соответствующей имеющимся наблюдениям. Приводятся методы выбора наиболее подходящего класса и проверки адекватности мод...

Кендэл М. Временные ряды

  • формат djvu
  • размер 3.35 МБ
  • добавлен 17 ноября 2009 г.
М.: Финансы и статистика, 1981 г. 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны, изучаются методы, представляющие арсенал исследователя одномерных и мн...

Кендэл М. Временные ряды

  • формат pdf
  • размер 2,68 МБ
  • добавлен 27 мая 2015 г.
М.: Финансы и статистика, 1981. — 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны, изучаются методы, представляющие арсенал исследователя одномерных и мн...

Керимов А.К. Анализ и прогнозирование временных рядов

  • формат pdf
  • размер 1.43 МБ
  • добавлен 05 ноября 2011 г.
Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 138 с. В пособии приводится описание основных линейных моде-1ей, используемых при моделировании динамики экономических временных рядов. Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение теоретического материала. Для студентов и аспирантов, специализирующихся в области информационных технологий в экономике и финансах.

Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат djvu
  • размер 3.1 МБ
  • добавлен 23 января 2011 г.
М.: Статистика, 1973. - 104 с. В книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей экономики. Книга рассчитана на широкий круг экономистов и статистиков, а такж...

Кириллов Д.С., Короб О.В., Митин Н.А., Орлов Ю.Н., Плешаков Р.В. Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда

  • формат pdf
  • размер 403,76 КБ
  • добавлен 19 июня 2013 г.
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 11. 16 с. На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в пределах точности, с которой определены соответствующие эмпирические...

Кобринский Н.Е. Информационные фильтры в экономике (Анализ одномерных временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 141,14 МБ
  • добавлен 24 января 2015 г.
М.: Статистика, 1978. — 287 с. В монографии излагаются вопросы анализа временных рядов в экономике на основе общего методического подхода, базирующегося на принципах фильтрации статистической информации, развитых в современной технике управления и связи. Монография способствует углубленному пониманию динамических процессов в плановой экономике и облегчает научение конкретных приемов их статистического анализа. Книга адресована экономистам, статис...

Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики

  • формат djvu
  • размер 1.3 МБ
  • добавлен 01 июня 2011 г.
М.: Статистика, 1980. - 102 с. Излагаются основные статистические методы выявления тенденции развития социально-экономических явлений. Рассматриваются особенности изучения взаимосвязи рядов динамики с помощью корреляционного и регрессионного анализа. Исследуются методологические особенности многофакторного прогнозирования на основе рядов динамики. Построена многофакторная модель роста производительности труда. Для экономистов, статистиков, соци...

Контрольная работа - Статистические методы прогнозирования в экономике

Контрольная работа
  • формат xlsx
  • размер 246.32 КБ
  • добавлен 27 сентября 2010 г.
Метод восходящих-нисходящих серий. Метод, основанный на медиане. Метод Фостера-Стюарта. Сглаживание 5-ти точечной и 7-ми точечной простыми скользящими средними. Аналитическое выравнивание (линейная, параболическая показательная модель). Проверка на адекватность. Проверка моделей на точность. Точечные прогнозы. ЯФ МЭСИ, Жолудева В. В. , 19 вариант, 2009

Контрольная работа по дисциплине Статистика СПбГУЭФ

Контрольная работа
  • формат doc, xls
  • размер 258.57 КБ
  • добавлен 22 января 2011 г.
Предлагается решение 18 задач по дисциплине "Статистика", в которую вошли задачи: Построение интервального вариационного ряда; Определение относительных величин выполнения бизнес-плана предприятия; Определение характеристик жилищного фонда; Определение структурных средних и интенсивности вариации; Определение ошибок выборки, допустимых объемов и интервалов выборки; Динамика цен вторичного рынка жилья; Цепные показатели динамики выпуска книг и бро...

Котляров О.Л. Методы экстраполяции нерегулярных временных рядов

Дисертация
  • формат pdf
  • размер 460,28 КБ
  • добавлен 25 февраля 2013 г.
Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – М., 2006. – 17 с. Специальность 01.04.02 – Теоретическая физика Цели диссертационной работы Разработка математической модели метода локальной аппроксимации, позволяющей выбирать оптимальный вариант метода исходя из характеристик исследуемого временного ряда. Анализ особенностей применения различных вариантов методов локальной аппроксимации и сингулярного...

Кочрен Джон Х. Часові ряди для макроекономіки й фінансів

  • формат pdf
  • размер 1.49 МБ
  • добавлен 06 февраля 2010 г.
Кочрен Джон Х. Часові ряди для макроекономіки й фінансів. Переклад Комашко О. В. Розділ 1 Передмова Розділ 2 Що таке часовий ряд? Розділ 3 ARMA моделі Розділ 4 Автокореляція й автоковаріаційні функції Розділ 5 Прогнозування й функції імпульсної реакції Розділ 6 Стаціонарність і зображення Волда. Розділ 7 VAR-моделі: ортогоналізація, розклад дисперсії, казуальність за Грейнджером Розділ 8 Спектральне зображення

Крылов А., Шишкин A. Цена, доход, доходность.Финансовая эконометрика/ презентация

Презентация
  • формат pdf
  • размер 496.22 КБ
  • добавлен 02 ноября 2010 г.
Крылов А. Шишкин A. Финансовая эконометрика. Цена, доход, доходность. ARMA, GARCH/ презентация. План семинара. Цена, доход и доходность. Определения. Временные ряды: стационарность, автокоррелированность и автокоррелированность ошибок. ARMA. Гетероскедастичность и GARCH. Области использования моделей.

Кумратова А.М., Попова Е.В. Оценка и управление рисками: анализ временных рядов методами нелинейной динамики

  • формат pdf
  • размер 4.94 МБ
  • добавлен 28 апреля 2015 г.
Краснодар: КубГАУ, 2014. — 212 с. — ISBN 978-5-94672-786-0 В монографии рассмотрены вопросы применения и совершенствования математических и инструментальных методов анализа и пакеты прикладных программ для оценки и управления рисками в разных экономических процессах. Изложены основные аспекты и этапы создания системы прогнозирования поведения временных рядов на базе многокритериального подхода и методов нелинейной науки («non-linearscience») для...

Куприенко Н.В. Статистика. Временные ряды. Анализ тенденций и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 30,18 МБ
  • добавлен 05 марта 2015 г.
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. — 123 с. В учебном пособии рассматриваются возможности использования пакета прикладных программ (ППП) STATISTICA для реализации статистических методов анализа временных рядов в объеме, достаточном для решения широкого круга практических задач. Рекомендуется студентам инженерно-экономического института, изучающим дисциплину «Статистика». Пособие может быть использовано студентами дневной, вечерней и заочной форм...

Курсовая работа - Анализ и прогнозирование временного ряда развития строительства

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1.63 МБ
  • добавлен 31 января 2010 г.
Введение Характеристика строительства Анализ динамики экономических показателей строительства Сопоставление уровней и смыкание рядов динамики Основные показатели изменения уровней ряда Исчисление средних показателей в рядах динамики Экономико-статистический анализ временных рядов развития строительства Выявление и характеристика основной тенденции развития строительства Измерение колеблемости в рядах динамики Выявление и измерение сезонных кол...

Курсовая работа - Прогнозирование объемов покупки и продажи евро коммерческим банком

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1.07 МБ
  • добавлен 20 июня 2008 г.
Теоретическая часть работы - обработка временных рядов, их моделирование. Практическая часть - построение прогнозных моделей (адаптивные, ARIMA, экспоненциальное сглаживание, конечно-разностное дифференцирование)

Курсовая работа - Статистический анализ временных рядов

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 9.78 МБ
  • добавлен 10 января 2010 г.
Московская государственная академия водного транспорта (Мгавт), Факультет экономики и управления,38 стр. , Статистический анализ временных рядов: Графическое представление статистической информации; Статистический анализ временных рядов: Показатели рядов динамики и методы их расчёта, Выявление и характеристика основной тенденции развития временного ряда, Прогнозирование временных рядов; Индексный анализ временных рядов.

Курсовая работа - Статистический анализ миграции населения Республики Мордовия и ее прогнозирование

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 531.55 КБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск, Катынь А. В., 2011г. Теоретические аспекты статистического анализа миграции населения.Статистический анализ миграционных процессов в Республике Мордовия. Статистическое прогнозирование миграции населения Республики Мордовия до 2014г.

Курсовой проект - Анализ и прогнозирование временного ряда валового регионального продукта

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 973.5 КБ
  • добавлен 31 января 2010 г.
Введение Характеристика валового регионального продукта Анализ динамики экономических показателей валового регионального продукта Сопоставление уровней и смыкание рядов динамики Основные показатели изменения уровней ряда Исчисление средних показателей в рядах динамики Экономико-статистический анализ временных рядов Выявление и характеристика основной тенденции развития Измерение колеблемости в рядах динамики Выявление и измерение сезонных колебан...

Курсовой проект - Анализ и прогнозирование временного ряда развития уровня жизни населения

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1.1 МБ
  • добавлен 31 января 2010 г.
Введение Характеристика уровня жизни населения Краткая характеристика уровня жизни населения Анализ динамики экономических показателей уровня жизни населения Сопоставление уровней и смыкание рядов динамики Основные показатели изменения уровней ряда Исчисление средних показателей в рядах динамики Экономико-статистический анализ временных рядов Выявление и характеристика основной тенденции развития Измерение колеблемости в рядах динамики Выявление...

Курышева С.В., Парик И.Ю., Боченина М.В. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 1,24 МБ
  • добавлен 25 мая 2015 г.
Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. — 98 с. В учебном пособии системно представлено практическое применение общих теоретических концепций современных методов обработки временных рядов в целях прогнозирования социально-экономических явлений, доступно и комплексно изложены основные проблемы построения эконометрических моделей по временным рядам. Предназначено для бакалавров экономических специальностей, занимающихся прогнозированием социа...

Лабораторная работа - Анализ рядов динамики

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 356.5 КБ
  • добавлен 16 мая 2010 г.
Средние цены на вторичном рынке жилья по РФ на конец периода за 1999-2008 гг. Анализ по основным статистическим показтелям рядов динамики.

Лекции по методам прогнозирования временных рядов

Статья
  • формат doc
  • размер 52.69 КБ
  • добавлен 05 марта 2009 г.
Прогнозирование как задача анализа временного ряда. Детерминированная и случайная составляющие: способы их выделения и оценки. Модели временного ряда: AR(p), MA(q), ARIMA(p,d,q). Идентификация моделей, оценка параметров, исследование адекватности модели, прогнозирование. Прогнозирование с помощью искусственных нейронных сетей, метод окон.

Лекция по временным рядам (презентация)

Статья
  • формат ppt
  • размер 2.97 МБ
  • добавлен 01 февраля 2010 г.
51 слайд. ВЗФЭИ. Эконометрика. Структура и особенности временных рядов экономических показателей. Основные этапы построения моделей экономического прогнозирования. Выявление и устранение аномальных наблюдений во временных рядах. Построение моделей кривых роста. Оценка параметров кривых роста с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Оценка качества моделей прогнозирования. Проверка адекватности и оценка точности. Построение точечных и...

Лоскутов А.Ю, Журавлев Д.И., Котляров О.Л. Временные ряды: анализ и прогноз

Статья
  • формат pdf
  • размер 1,37 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Статья. — В сб. трудов XI международной конференции: Математика. Компьютер. Образование. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2004. Том 1 — С. 9-46. В работе некоторые методы, применяемые для анализа временных рядов. Основное внимание уделено локальным методам, разработанным в рамках нелинейной динамики. Построена общая математико-статистическая модель локальной аппроксимации. Она позволяет единым образом описать все основные варианты, ос...

Лоскутов А.Ю, Журавлев Д.И., Котляров О.Л. Применение метода локальной аппроксимации для прогноза экономических показателей

  • формат pdf
  • размер 361.66 КБ
  • добавлен 14 мая 2010 г.
Аннотация В работе обоснован подход к исследованию нерегулярных временных рядов, основанный на представлениях нелинейной динамики. При этом ряд представляется как набор некоторых векторов состояний с известными функциями перехода к следующему состоянию. Посредством применения метода локальной аппроксимации решается задача прогнозирования нерегулярных временных рядов, описываются критерии улучшения прогноза. Показаны основные отличия и преимуществ...

Лукашин Ю.П. (сост.) Анализ авторегрессий. Сборник статей

Статья
  • формат djvu
  • размер 5.94 МБ
  • добавлен 15 марта 2011 г.
М.: Статистика, 1978. - 232 с. В предлагаемый вниманию читателя сборник включены статьи видных английских и американских ученых, посвященные авторегрессионным моделям, которые на практике достаточно хорошо описывают многие временные ряды. В сборнике рассматриваются как теоретические проблемы, связанные с анализом авторегрессии, так и различные методы оценивания параметров модели и вопросы анализа качества подбора авторегрессионных схем. Книга адр...

Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

  • формат pdf
  • размер 11.97 МБ
  • добавлен 14 августа 2007 г.
Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил. Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭ...

Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей

  • формат djvu
  • размер 5.9 МБ
  • добавлен 02 февраля 2010 г.
М.: Финансы и статистика, 1986. -133 с., ил. - (Б-чка иностр. книг для экономистов и статистиков). В работе английского ученого излагаются статистические методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования временных рядов. Основным инструментом краткосрочного прогнозирования, рассмотренного в книге, является метод экспоненциального сглаживания, среднесрочного — метод криволинейных трендов. Может служить справочным пособием по теме. Часть І. Кр...

Любушин А.А. Фрактальный анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 355.39 КБ
  • добавлен 02 февраля 2011 г.
Учебное пособие для старших курсов геофизического факультета. - М.: РГГРУ, 2006. - 22 с. В пособии дается представление об основных понятиях и методах фрактального анализа результатов наблюдений - временных рядов. Вводятся понятия фрактальной размерности, спектра сингулярности, самоподобного сигнала, обобщенного броуновского движения, индекса Херста. Обсуждаются вопросы вычислений фрактальных характеристик временных рядов, приводятся примеры анал...

Макроэкономический прогноз основных показателей России 2010-2012 (по состоянию на август 2009)

  • формат pdf
  • размер 845.43 КБ
  • добавлен 26 августа 2009 г.
Сводный прогноз основных макроэкономических показателей России на 2010 - 2012 гг. с учётом текущей статистики. Прогноз подготовлен агентством РБК при участии аналитиков UBS, ИК "Тройка-Диалог", Ренессанс-капитал и др. В отчёте даны прогнозы по динамике ВВП, индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал, динамике реальных располагаемых доходов, динамике внешнеторгового оборота.

Макроэкономический прогноз основных показателей России до 2013 года (по состоянию на декабрь 2010)

  • формат pdf
  • размер 638.41 КБ
  • добавлен 17 января 2011 г.
Сводный прогноз основных макроэкономических показателей России на 2011 - 2013 гг. с учётом текущей статистики. Прогноз подготовлен агентством РБК при участии аналитиков UBS, ИК "Тройка-Диалог", Ренессанс-капитал и др. В отчёте даны прогнозы по динамике ВВП, индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал, динамике реальных располагаемых доходов, динамике внешнеторгового оборота.

Макроэкономический прогноз основных экономических показателей РФ до 2012 года (по состоянию на декабрь 2009)

  • формат pdf
  • размер 648.02 КБ
  • добавлен 07 января 2010 г.
Очередной сводный прогноз макроэкономических показателей от агентства РБК. Прогноз содержит оценки изменения ВВП, индекса промышленного производства, динамики капитальных вложений, динамики реальных распологаемых доходов населения, показателей рынка труда, ИПЦ и т. д.

Макроэкономический прогноз экономики России на 2011-2013 год (по состоянию на июнь 2010)

  • формат pdf
  • размер 642.23 КБ
  • добавлен 05 июля 2010 г.
Консенсус-прогноз основных экономических индикаторов: ВВП, индекса промышленного производства, инвестиций в основной капитал, потребительских расходов, уровня инфляции, платёжного баланса. Составлен на основе оценки текущей ситуации агентствами РБК, Эксперт, специалистами Альфа-банка, Ренессанс-Кредит, ВТБ, Банка Москвы.

Мансуров А.К. Прогнозирование валютных кризисов с помощью методов фрактального анализа

  • формат pdf
  • размер 401.62 КБ
  • добавлен 23 июня 2010 г.
В статье рассматриваются новые подходы к прогнозированию валютного кризиса на основе исследования интенсивности флуктуации валютного курса методами фрактального анализа. Определены диапазоны колебаний валютного курса, в рамках которых рынок находится в устойчивом состоянии. Экспериментальное подтверждение результатов производится на примере валютных кризисов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Медведев Г.А., Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов

  • формат pdf
  • размер 1.78 МБ
  • добавлен 07 декабря 2009 г.
Учебное пособие. Минск, Электронная книга БГУ. 2004. - 194 с. Стационарные и случайные временные ряды. Оценивание регрессии. Выделение трендов. Прогнозирование временных рядов. Спектральный анализ временных рядов. Многомерные временные ряды. Обработка изображений.

Медведев Г.А., Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по использованю временных рядов

Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,34 МБ
  • добавлен 18 июля 2012 г.
Учебное пособие. — Мн.: Университетское, 2001. — 195 с. — ISBN: 985-09-0335-Х. Анализ временных рядов - одна из ветвей математической статистики, представляющая ярко выраженное практическое направление. Можно утверждать, что не существует такой области деятельности, имеющей дело с наблюдениями или измерениями, в которой не использовались бы методы анализа временных рядов. Цель настоящего учебного пособия - ознакомление с основными методами анализ...

Михайлов С. (Hedger). Оценка опционов в моделях стохастической волатильности

Статья
  • формат doc
  • размер 201 КБ
  • добавлен 02 ноября 2010 г.
Сергей Михайлов (Hedger). Оценка опционов в моделях стохастической волатильности. Дата: 02.06.2007 17:05 В статье рассматриваются типичные задачи, возникающие при внебиржевой торговле сложными опционами. Цена и стратегия хеджирования для OTC опционов определяется исходя из модели (make to model). При цене опциона ~ $30M выбор и реализация модели является критической для торгующей стороны. В финансовой индустрии применяются два типа моделей. Эт...

Моделирование тенденций

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 83,49 КБ
  • добавлен 18 января 2014 г.
М.: МЭСИ, 2014 Дисциплина — Анализ временных рядов динамики Моделирование тенденций. Выполнены следующие задания: Определите наличие основной тенденции развития в исследуемом ряду на основе кумулятивного Т-критерия. Определите вид тенденции (средней и дисперсии) в исследуемом ряду динамики методом сравнения средних уровней временного ряда. Постройте уравнение линейного тренда и параболы второго порядка. Определите, какая из функций наиболее точно...

Нагин А.А. Адаптивные модели в задачах анализа и прогнозирования финансовых активов

  • формат doc
  • размер 2.02 МБ
  • добавлен 02 мая 2010 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук; специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; Воронеж – 2006,165с. Введение Современные подходы к оценке и прогнозированию стоимости финансовых активов Рынок ценных бумаг: проблемы анализа и прогнозирования Линейные модели оценки финансовых активов Методы нелинейной динамики в перспективном анализе рынка ценных бумаг Модели с мног...

Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей

  • формат pdf
  • размер 1.27 МБ
  • добавлен 05 марта 2011 г.
М.: ИЭПП, 2005. – 195 с. Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование...

Основные характеристики случайных сигналов

Лабораторная
  • формат pdf
  • размер 185,42 КБ
  • добавлен 03 октября 2014 г.
ДНУ им. Олеся Гончара, ф-т ФЭКС, группа КС (Компьютерные науки), 2011. — 8 с. Цель работы — нахождение основных характеристик случайных сигналов (мат. ожидание, дисперсия, асимметрия, эксцесс, мода, первые начальные и вторые центральные моменты, медиана, энергия, АКФ, интервал корреляции, спектральные плотности, мощности). Построены гистограммы.

Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов

  • формат djvu
  • размер 3.17 МБ
  • добавлен 25 января 2010 г.
М.: Мир, 1982 г. 432 с. В двух первых главах приводится обзор основных математических и статистических понятий, необходимых для чтения книги. Содержание этих глав составляют математические методы, применяемые при анализе временных рядов. Среди них наиболее важный - преобразование Фурье и его модификации. Преобразование Фурье и его быстрая реализация на цифровых устройствах в последнее время обрели особую важность и служат основным инструментом, и...

Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков

  • формат djvu
  • размер 3.87 МБ
  • добавлен 23 декабря 2009 г.
Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга, присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль во многих сферах, в том числе и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны, но глобально детерминированы, по мнению Автора. Книга для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, тех-аналитиков рынка, а та...

Плотников А.Н. Элементарная теория анализа и статистическое моделирование временных рядов

  • формат pdf
  • размер 2,17 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 220 c.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978511419302 Книга содержит теоретико_вероятностные основы анализа простейших временных рядов, а также методы и приемы их статистического моделирования (симуляции). Материал по элементарной теории вероятностей и математической статистике изложен кратко с использованием аналогии вероятностных схем и дополнен результатами по теории серий и кри...

Попов Л.А. Анализ и прогнозирование временных рядов STATGRAPHICS

  • формат pdf
  • размер 1,98 МБ
  • добавлен 10 сентября 2016 г.
Учебное пособие. — М.: Издательство Российской экономической академии, 2006. — 118 с. В учебном пособии излагаются технологии статистического анализа и прогнозирования временных рядов на персональном компьютере. Детально описаны возможности использования STATGRAPHICS Centurion для анализа и прогнозирования социально-экономической информации. Для студентов и магистров, обучающихся по программам «Информационные системы в бизнесе» и «Информационный...

Поршнев С.В., Рабайа Ф. Исследование особенностей применения метода сингулярного спектрального анализа в задаче анализа и прогнозирования временных рядов

  • формат pdf
  • размер 4,27 МБ
  • добавлен 18 июня 2016 г.
Ульяновск: Зебра, 2016. — 167 с. Представлены результаты исследований особенностей применения метода сингулярного спектрального анализа (Singular Spectrum Analysis - SSA) в задачах анализа и прогнозирования временных рядов (ВР). В ходе их проведения были решены следующие задачи: разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору параметров метода SSA при анализе и прогнозировании реальных ВР и их экспериментальная апробация на примере реальны...

Постникова Е. Квантильная регрессия

  • формат pdf
  • размер 650.24 КБ
  • добавлен 24 мая 2011 г.
В последнее время большой интерес статистиков - ученых и практиков - вызывают непараметрические методы исследований, которые, наряду с классическими параметрическими, значительно расширяют границы статистики. Новым, еще не достигшим широкой известности, непараметрическим методом, является квантильная регрессия.

Построение графика и линия тренда

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 126,64 КБ
  • добавлен 29 февраля 2012 г.
УГНТУ,г.Уфа, РГР Построение графика и линия тренда,Янчушка З.И.,4 стр.,2012 г. Задание. 1. Построить графики ряда динамики и трендов для экономического показателя. 2. Выбрать наилучший вид тренда на основе графического изображения и значения коэффициента детерминации. Решение.Построили график исходя из данных,приведенных в таблице.Выбрали наилучший вид тренда,сделали выводы.

Построение и исследование модели линейного предсказания временной случайной последовательности

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 364,38 КБ
  • добавлен 25 августа 2014 г.
ДНУ им. Олеся Гончара, ф-т ФЭКС, группа КС (Компьютерные науки). — 2013 год. — 25 с. Цель работы — построить и исследовать модель линейного предсказания временной случайной последовательности.

Построение и исследование модели линейного предсказания временной случайной последовательности

Лабораторная
  • формат pdf
  • размер 388,87 КБ
  • добавлен 04 сентября 2014 г.
ДНУ им. Олеся Гончара, ф-т ФЭКС, группа КС (Компьютерные науки), 2011. — 10 с. Цель работы — построить и исследовать модель линейного предсказания временной случайной последовательности. Другой входной файл — data.

Преобразование Гильберта

Лабораторная
  • формат pdf
  • размер 214,19 КБ
  • добавлен 22 сентября 2014 г.
ДНУ им. Олеся Гончара, ф-т ФЭКС, группа КС (Компьютерные науки), 2011. — 6 с. Цель работы — изучение свойств преобразования Гильберта на примере нескольких сигналов.

Прогнозирование одномерных рядов динамики

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 49,27 КБ
  • добавлен 08 апреля 2014 г.
МЭСИ. г. Москва, 2013. — 10 с. Выполненные задания: Постройте прогноз методом среднего абсолютного прироста. Постройте прогноз методом среднего темпа роста. Произведите прогноз на 2-3 периода упреждения на основе кривой роста Гомперца. Произведите прогноз на 2-3 периода упреждения на основе кривой роста Перля-Рида. Произведите прогноз на 2-3 периода упреждения методом простого экспоненциального сглаживания. Произведите прогноз на 2-3 периода упре...

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 1.29 МБ
  • добавлен 24 января 2010 г.
М. , 2001 г. , 67 с. Учебное пособие включает в себя комплексную методологию статистического анализа, моделирования и прогнозирования информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов. В пособии нашло отражение обобщение отечественного и зарубежного опыта использования математико-статистических методов изучения и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат djvu
  • размер 978,32 КБ
  • добавлен 23 июня 2016 г.
М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 261 с. — ISBN: 537400199X, 9785374001990 Учебное пособие «Анализ временных рядов и прогнозирование» включает в себя комплексную методологию моделирования и прогнозирования динамической информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов. Целью данного учебного пособия является формирование у студентов глубоких теоретических знаний методологии анализа, моделирования и...

Сажин Ю.В. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат pdf
  • размер 73,23 МБ
  • добавлен 27 января 2014 г.
Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-7103-2815-6 Сажин Ю.В. Катынь А.В. Сарайкин Ю.В. Рассмотрены методы статистического анализа основной тенденции, сезонной и случайной компонент временного ряда. Подробно изложены вопросы по прогнозированию ARIMA-процессов и рядов с периодической компонентой, особенности корреляции и регрессии временных рядов. Пособие содержит примеры с необходимыми пояснениями, тесты для осуществления сам...

Сборник статей по анализу экономических данных методом Гусеница (SSA-анализ)

  • формат doc, pdf
  • размер 4.94 МБ
  • добавлен 01 июня 2010 г.
Сборник статей по анализу экономических данных методом "Гусеница" (SSA-анализ). 1. Н. Э. Голяндина, Д. В. Степанов. Варианты метода «гусеница»-ssa для прогноза многомерных временных рядов. В данной работе рассматривается задача построения прогноза системы временных рядов с помощью многомерного обобщения метода «Гусеница»-SSA. 2 Н. Э. Голяндина, К. Д. Усевич. Метод 2-D SSA-анализа для анализа двумерных полей. В данной работе рассматривается зада...

Сохорова Ю.Е. Моделирование временных рядов с учетом коинтеграционной зависимости

Статья
  • формат pdf
  • размер 593,39 КБ
  • добавлен 12 февраля 2017 г.
Статья. — Междисциплинарные исследования. - Сборник материалов конференции (Пермь, 9–11 апреля 2013 г.). — ПГНИУ. — Том 1. — С. 141 - 144. Цитата: "В сфере экономики часто возникают ситуации, которые необходимо рассматривать в их развитии. С течением времени изменяются цены, экономические условия, а, следовательно, и показатели, которые необходимо оценивать и прогнозировать для успешного развития экономики и принятия эффективных решений. Примером...

Спектральный анализ и моделирование временных рядов

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1,40 МБ
  • добавлен 08 июля 2012 г.
Курсовая работа - Спектральный анализ и моделирование временных рядов - БГУ 2012 Изучаются модель авторегрессии порядка и модель скользящего среднего порядка, представление спектральной плотности рассматриваемых процессов и свойства преобразования Фурье и периодограммы. Изучаются возможности графической визуализации процессов

Статистические данные. Производство и потребление основных продуктов питания на душу населения

  • формат pdf
  • размер 303.87 КБ
  • добавлен 23 мая 2011 г.
Статистические данные. Производство и потребление основных продуктов питания на душу населения по областям РФ. Данные за 2004-2007год. Примеры готовых работ: Социально экономическое прогнозирование развития Тамбовской области Социально экономическое прогнозирование развития Псковской области Социально экономическое прогнозирование развития Калужской области Социально экономическое прогнозирование развития Амурской области Социально экономическое...

Статья - Ермоленко Г.Г. Сравнение гипотезы эффективного рынка и гипотезы фрактального рынка

  • формат pdf
  • размер 1.49 МБ
  • добавлен 09 июня 2010 г.
Целью статьи является выявление положительных и отрицательных сторон гипотез эффективного и фрактального рынков для проведения анализа и прогнозирования поведения динамики рыночных процессов.

Статья - Троянская М.А. Моделирование временных рядов налоговых поступлений адаптивными методами

  • формат pdf
  • размер 2.02 МБ
  • добавлен 10 апреля 2010 г.
Оренбургский государственный университет. - Вестник ОГУ. - №8, август 2006. - С.268-274. В статье проведен анализ динамики временного ряда налогов, выявлена зависимость между средним значением результативного признака и выделенными экономическими показателями и построен прогноз поступлений в бюджет Оренбургской области, который показал невозможность применения одного и того же статистического метода для планирования поступлений различных налогов

Татаренко С.И. Методы и модели анализа временных рядов: метод. указания к лаб. работам

  • формат pdf
  • размер 323.66 КБ
  • добавлен 24 марта 2010 г.
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 32 с. – 50 экз. Изложены статистические методы анализа и прогнозирования одномерных временных рядов, наиболее часто применяемые в экономической практике, в том числе и методы развивающегося направления статистических исследований – прогнозирование временных рядов с помощью адаптивных моделей. Предназначены для студентов 3 курса всех форм обучения специальностей 08080165, 08080062. Содержание Введе...

Турунцева М., Киблицкая Т. Качественные свойства различных подходов к прогнозированию социально-экономических показателей РФ

  • формат pdf
  • размер 6,60 МБ
  • добавлен 25 декабря 2012 г.
М.: ИЭПП, 2010. – 148 с.: ил. (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 135P). ISBN 978-5-93255-286-5. Правительственными, коммерческими и научно-исследовательскими организациями в настоящее время публикуется много кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов. При этом потребители данной информации, как правило, не знают, каким образом получен тот или иной прогноз. В результате при принятии решения о том, какому прогнозу доверять боль...

Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования

  • формат djvu
  • размер 4.96 МБ
  • добавлен 01 февраля 2010 г.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М. «Статистика». 1977. - 200 с. лл. Эта книга о статистических методах, применяемых при прогнозировании экономических показателей. Автор рассматривает пути использования трендов и регрессий, проблемы обработки динамических рядов, оценки параметров различного рода кривых и доверительных интервалов. В специальном приложении рассматриваются математические основы нелинейного метода наименьших квадратов. В работе анализируютс...

Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов

  • формат pdf
  • размер 123,97 МБ
  • добавлен 12 февраля 2012 г.
Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 208 с. Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеров-ском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. П...

Шведов А.С. Конспект курса по финансовым временным рядам

  • формат pdf
  • размер 1,19 МБ
  • добавлен 30 августа 2012 г.
ГУ ВШЭ, 2003 7 лекций по следующим темам: случайные процессы стохастические разностные уравнения моделирование стационарных временных рядов и временных рядов с условной гетероскедастичностью спектральный анализ временных рядов модели нестационарных временных рядов и модели с несколькими временными рядами

Шокина И.В. Анализ временных рядов и прогнозирование

  • формат doc
  • размер 607.7 КБ
  • добавлен 29 сентября 2016 г.
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. − 96 с. Практикум по курсу «Анализ временных рядов и прогнозирование» предназначен для бакалаврантов, получающих образование по направлению «Экономика». Практикум содержит обзор понятий и методов анализа временных рядов и прогнозирования, а также типовые примеры с решениями и задачи по изучаемому материалу. В приложении даны математико-статистические таблицы. Практикум предназначен для бакалаврантов по направлению под...

Шокина И.В. Анализ временных рядов и прогнозирование в системе STATGRAFICS

  • формат doc
  • размер 812,70 КБ
  • добавлен 19 сентября 2016 г.
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2007. — 88 с. В современных условиях статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. С развитием компьютерных технологий, распространением пакетов прикладных программ (ППП) эти методы стали важным инструментом в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий и объединений, торговых, страховых компаний, банков, правительственных учреждений.

Экономико-статистический анализ и прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей уровня жизни в РФ за годы реформ

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 273,41 КБ
  • добавлен 02 июня 2014 г.
МЭСИ, Москва, 2012, 40 стр. Экономико-статистический анализ и прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей уровня жизни в РФ за годы реформ. Показатели уровня жизни. Анализ динамики показателей уровня жизни. в России за 1991–2011 гг. Визуальный анализ показателей. Анализ взаимосвязей между исследуемыми данными. Анализ исследуемых рядов при помощи показателей динамики. Выявление скрытых тенденций в исследуемых рядах. Анали...

Яблоновская С.И. Потенциал технологии ЗОНТт в долговременных прогнозах урожая зерновых культур для стран северного полушария

  • формат doc
  • размер 692.62 КБ
  • добавлен 20 марта 2010 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 8 00 05- экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, Воронеж – 2003, - 139с. Оглавление Введение Анализ динамики урожаев как инструмент информационного обеспечения эффективных прогнозов Динамика урожаев в странах Северного полушария Потенциал современных методов прогноза условий колебаний урожаев Опыт...

Analysis of financial time series, Financial Econometrics. Tsay, R.S. (Анализ финансовых временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 4.87 МБ
  • добавлен 23 декабря 2010 г.
John Wiley & Sons Inc. , 2002. 458 страниц. Contents: Financial Time Series and Their Characteristics Asset Returns, Distributional Properties of Returns, Processes Considered. Linear Time Series Analysis and Its Applications Stationarity, Correlation and Autocorrelation Function, White Noise and Linear Time Series, Simple Autoregressive Models, Simple Moving-Average Models, Simple ARMA Models, Unit-Root Nonstationarity, Seasonal Models,...

Applied Time Series Econometrics - Lutkepohl, H., Kratzig, M. (Прикладная эконометрика временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 7.66 МБ
  • добавлен 04 февраля 2011 г.
Time series econometrics is a rapidly evolving field. In particular, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. As a consequence of the fast pace of development, there are no textbooks that cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out briefly to remind the reader of the ideas un...

Bisgaard S., Kulahci M. Time Series Analysis and Forecasting by Example

  • формат pdf
  • размер 12.74 МБ
  • добавлен 21 декабря 2011 г.
Wiley, 2011. - 392 pages. An intuition-based approach enables you to master time series analysis with ease Time Series Analysis and Forecasting by Example provides the fundamental techniques in time series analysis using various examples. By introducing necessary theory through examples that showcase the discussed topics, the authors successfully help readers develop an intuitive understanding of seemingly complicated time series models and t...

Chatfield C. The Analysis of Time Series: An Introduction (Чатфилд К. Введение в анализ временных рядов)

  • формат djvu
  • размер 1.96 МБ
  • добавлен 29 июля 2010 г.
5-ое издание, Chapman & Hall, 1996. - 304 с. Учебник для аспирантов и студентов старших курсов по временным рядам. Включают вероятностные модели, прогнозирование Бокса-Дженкинса спектральный анализ, линейные системы, и системы идентификации. A textbook for graduate and undergraduate students taking courses in time series. Topics include probability models, Box-Jenkins forecasting, spectral analysis, linear systems, and system identification....

Chatfield C. Time-series forecasting

  • формат pdf
  • размер 2.04 МБ
  • добавлен 30 сентября 2011 г.
Boca Raton, Chapman &C Hall/CRC, 2000. - без пагинации, 10 файлов в архиве. Книга посвящена методам прогнозирования временных рядов. Рассмотрены одномерные методы, такие, как ARIMA, модели пространства состояний, кривые роста, специальные методы прогнозирования, многомерные методы, такие, как векторные авторегрессионные и векторная авторегрессия-скользящее среднее, коинтеграционные, эконометрические и другие многомерные модели, проведено сра...

Cochrane John H. Time Series for Macroeconomics and Finance

  • формат pdf
  • размер 754.37 КБ
  • добавлен 24 августа 2010 г.
Graduate School of Business. 1997 What is a time series? ARMA model The a utocorrelation and autocovariance functions Prediction and Impulse-Response Functions Stationarity and Wold representation VARs: orthogonalization, variance decomposition, Granger causality Spectral Representation Spectral alanalysis in finite samples Unit Roots Cointegration

Fan J., Yao Q. Nonlinear Time Series

  • формат pdf
  • размер 9.89 МБ
  • добавлен 12 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer-Verlag, 2003. - 569 p. Монография посвящена методам анализа, оценивания и прогноза нелинейных моделей временных рядов, включая нелинейную авторегрессию, GARCH, методам оценивания плотности вероятности и спектра, сглаживанию временных рядов, проверке значимости нелинейных моделей и предсказанию поведения временных рядов. Примеры преимущественно из экономической области, у читателя предполагается знакомство с математическим аппарат...

Genshiro Kitagawa. Introduction to Time Series Modeling (Введение в моделирование временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 7.02 МБ
  • добавлен 04 февраля 2011 г.
Chapman & Hall/CRC, 2010. 305 pages. This book aims at introducing and explaining basic methods of building models for time series. In time series modeling, we try to express the behavior of a certain phenomenon in relation to the past values of itself and other covariates. Since many important phenomena in statistical analysis are actually time series and the identification of conditional distribution of the phenomenon is an essential part o...

Golyandina N., Nekrutkin V., Zhglyavivsky A. Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques

  • формат pdf
  • размер 5.15 МБ
  • добавлен 24 августа 2010 г.
Chapman & Hall. 2001. Pages: 320 Singular spectrum analysis (SSA) has proven very successful. It has already become a standard tool in climatic and meteorological time series analysis and well known in nonlinear physics and signal processing. However, despite the promise it holds for time series applications in other disciplines, SSA is not widely known among statisticians and econometrists, and although the basic SSA algorithm looks simple,...

Hamilton James D. Time Series Analysis

  • формат djvu
  • размер 5.43 МБ
  • добавлен 20 июня 2010 г.
1994 г. Анализ финансовых временных рядов. посмотреть оглавление можно по этой ссылке: *

Kedem B., Fokiano K. Regression Models for Time Series Analysis

  • формат pdf
  • размер 7,39 МБ
  • добавлен 06 июля 2013 г.
N.-Y., John Wiley & Sons, 2002. — 344 p. Монография посвящена оцениванию временных рядов на основе обобщённой линейной модели, включая временные ряды в бинарной, номинальной, целочисленной шкалах, а также альтернативные (ARIMA, ARCH, скрытые марковские и т.п.) модели, и использованию для прогнозирования и интерполяции. Для изучающих методы математической статистики и их приложения к временным рядам.

Priestley M.B. Non-linear and non-stationary time series analysis

  • формат djvu
  • размер 2,20 МБ
  • добавлен 10 марта 2016 г.
ACADEMIC PRESS INC., 1989. - 237 c. - ISBN 0-12-564910-X. Монография посвящена относительно малоизученным вопросам теории нелинейных и нестационарных временных рядов. В книге представлено развитие идей автора, ранее изложенных в работе Spectral Analysis and Time Series (2 vols., 1981). Cодержит разделы: 1 - Introduction and Background Theory. 2 - Review of Linear Models. 3 - General Non-linear Models. 4 - Some Special Non-linear Models. 5 - Gene...

Xekalaki E., Degiannakis S. ARCH Models for Financial Applications

  • формат pdf
  • размер 6.57 МБ
  • добавлен 28 января 2012 г.
Wiley – 2010, 550 pages ISBN 9780470066300 Autoregressive Conditional Heteroskedastic (ARCH) processes are used in finance to model asset price volatility over time. This book introduces both the theory and applications of ARCH models and provides the basic theoretical and empirical background, before proceeding to more advanced issues and applications. The Authors provide coverage of the recent developments in ARCH modelling which can be imple...

Zakoian J.-M., Francq C., GARCH Models

  • формат pdf
  • размер 2.43 МБ
  • добавлен 13 сентября 2011 г.
Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010 Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive cConditionally Heteroscedastic (GARCH) Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле, оцениванию риска и т.п. Ориентирован как на математиков в области случа...

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник

  • формат doc
  • размер 852.06 КБ
  • добавлен 03 декабря 2009 г.
К.: КНЕУ, 2001. — 170 с. У навчальному посібнику розглядаються методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв’язків, умови адаптації їх до специфіки об’єктів моделювання. Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей ілюструються на прикладах, різних за соціально-економічним змістом та інформаційною базою. Розрахунки...