Бондарчук П.К. Управление капиталом банка. Учебно-методическое пособие в схемах

Под ред. Бондарчук П. К., М: ГУ ВШЭ - 2011
Пособие представляет собой комплект презентаций, охватывающих весь курс управления капиталом магистерского уровня.
Краткое содержание:

I часть. Основы управления собственными средствами (капиталом) банка
Схема 1.1 Адекватность банковского капитала
Схема 1.2 Способы защиты от финансовых рисков в банке
Схема 1.3 Примерный состав капитала (собственных средств) банка
Схема 1.4 Источники формирования капитала банка
Схема 1.5 Основные функции банковского капитала
Схема 1.6 Факторы, обуславливающие возрастание роли управления капиталом банка на современном этапе
Схема 1.7 Содержание управления капиталом банка
Схема 1.8 Этапы управления капиталом банка
Схема 1.9 Принципы управления капиталом банка
Схема 1.10 Задачи управления капиталом банка
Схема 1.11 Основная дилемма управления капиталом банка
Схема 1.12 Определение темпов внутреннего капиталообразования
Схема 1.13 Декомпозиционный анализ основных базовых показателей рентабельности капитала
Схема 1.14 Расчет темпов внутреннего капиталообразования
Схема 1.15 Что включает в себя организация управления капиталом банка?
Схема 1.16 Система управления капиталом банка
Схема 1.17 Органы и средства управления капиталом банка
Схема 1.18 Капитал банка (объект управления)
Схема 1.19 Подсистема информационного обеспечения
Схема 1.20 Основные задачи контролинга
Схема 1.21 Планирование величины и структуры капитала в коммерческом банке
Схема 1.22 Основные этапы перспективного планирования формирования капитала банка
Схема 1.23 Последовательность оценки эффективности разработанной стратегии формирования капитала банка
Схема 1.24 Методы управления капиталом банка
Схема 1.25 Стресс- тестирование капитала банка
Схема 1.25.1 Пример стресс-тестирования капитала банка
Схема 1.26 Модель управления капиталом банка

II часть. Базельское соглашение по капиталу (1998- Базель I) и подходы к регулированию рыночных рисков

Схема 2.10 Подходы Базельского комитета к регулированию рыночных рисков
Схема 2.11 Основные изменения и дополнения к измерению рыночного риска к действующему соглашению (БазельII)
Схема 2.12 Расчет рыночного риска
Схема 2.13 Определение специфического рыночного и общего риска
Схема 2.14 Расчет специфического рыночного риска
Схема 2.14.1 Расчет специфического рыночного риска
Схема 2.15 Расчет общего процентного риска
Схема 2.16 Коэффициенты для взвешивания закрытых позиций внутри и между зонами для расчета общего процентного риска
Схема 2.17 Порядок расчета общего процентного риска методом на основе срока до платежа
Схема 2.17.1 Порядок расчета общего процентного риска на основе срока до платежа
Схема 2.18 Исходные данные для расчета капитала на основе срока до платежа, резервируемого под ОПР

III часть. Базельское соглашение -2

Общее число схем - 192