Монография. - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический
университет, 1998. - 168 с.
В монографии последовательно рассмотрены: конкретный подход к
моделированию кредитного портфеля банка, методика прогнозирования
временно свободных средств, аналитическое решение задачи оценки
влияния изменения состояния отдельных счетов или их групп на
процентную маржу управления, филиала или банка в целом.На этой
основе предложена технология сбалансированного с точки зрения
генезиса "риск-доход" управления кредитным портфелем банка.
Книга предназначена для финансовых и риск-менеджеров, специалистов аналитических и кредитных подразделений коммерческих банков, разработчиков автоматизированных банковских систем, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей. Введение.
1. Основные задачи и теоретические основы прогнозно-аналитических исследований.
1.1. Задача планирования платежного баланса на основе ситуационного моделирования процесса эволюции кредитного портфеля.
1.2. Задача прогнозирования денежных потоков.
1.3. Задача анализа воздействия изменения состояний отдельных групп счетов на эффективную маржу банка.
1.4. О применении методов теории аналитических функций при решении задач анализа финансово-экономических процессов.
2. Концептуальная основа моделирования кредитной деятельности коммерческого банка.
2.1. Модель кредитного договора.
2.2. Автоматизация деятельности кредитного комитета коммерческого банка.
2.3. Основные выводы по разделу.
3. Прогнозирование состояния временно свободных средств.
4. Оценка влияния изменения структуры портфелей банка на его эффективную маржу.
4.1. Предварительные замечания.
4.2. Математические основы метода РАПИВ-анализа средневзвешенных процентных ставок.
4.3. Взаимосвязь стоимости валютных ресурсов, стоимости размещения валютных средств и процентных ставок по счетам их покрытия в основной валюте кредитного учреждения.
4.4. Изменение структуры кредитного портфеля банка в свете РАПИВ-анализа эффективной маржи.
4.5. Другие приложения РАПИВ-анализа.
4.6. Основные выводы по разделу.
5. Управление кредитным портфелем банка: интегрированный подход.
5.1. Система управления кредитным портфелем.
5.2. Алгоритм моделирования платежного баланса.
5.3. Пример принятия решения на основе результатов моделирования платежного баланса.
5.4. Заключительные замечания.
Литература.
Приложения.
Книга предназначена для финансовых и риск-менеджеров, специалистов аналитических и кредитных подразделений коммерческих банков, разработчиков автоматизированных банковских систем, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей. Введение.
1. Основные задачи и теоретические основы прогнозно-аналитических исследований.
1.1. Задача планирования платежного баланса на основе ситуационного моделирования процесса эволюции кредитного портфеля.
1.2. Задача прогнозирования денежных потоков.
1.3. Задача анализа воздействия изменения состояний отдельных групп счетов на эффективную маржу банка.
1.4. О применении методов теории аналитических функций при решении задач анализа финансово-экономических процессов.
2. Концептуальная основа моделирования кредитной деятельности коммерческого банка.
2.1. Модель кредитного договора.
2.2. Автоматизация деятельности кредитного комитета коммерческого банка.
2.3. Основные выводы по разделу.
3. Прогнозирование состояния временно свободных средств.
4. Оценка влияния изменения структуры портфелей банка на его эффективную маржу.
4.1. Предварительные замечания.
4.2. Математические основы метода РАПИВ-анализа средневзвешенных процентных ставок.
4.3. Взаимосвязь стоимости валютных ресурсов, стоимости размещения валютных средств и процентных ставок по счетам их покрытия в основной валюте кредитного учреждения.
4.4. Изменение структуры кредитного портфеля банка в свете РАПИВ-анализа эффективной маржи.
4.5. Другие приложения РАПИВ-анализа.
4.6. Основные выводы по разделу.
5. Управление кредитным портфелем банка: интегрированный подход.
5.1. Система управления кредитным портфелем.
5.2. Алгоритм моделирования платежного баланса.
5.3. Пример принятия решения на основе результатов моделирования платежного баланса.
5.4. Заключительные замечания.
Литература.
Приложения.