Диссертация - Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат

формат pdf
размер 1.28 МБ
добавлен 18 апреля 2010 г.

Введение

Стандартные и сложные опционные продукты на фондовом рынке
Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
Теоретические работы по сложным опционным продуктам
Структурирование опционных продуктов в зависимости от запросов инвесторов

Инструментарий построения, оптимизации опционных продуктов
Постановка задачи создания новых опционных продуктов
Задачи, стоящие перед инвестором работающем на фондовом рынке
Предпосылки исследования построения опционных продуктов на основе биржевых опционов
Инструментарий построения сложных опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов
Выпуск и оценка внебиржевых опционов на российском фондовом рынке
Программирование на языке VBA для нахождения внутренней волатильности и оценки внебиржевых опционов
Моделирование внутренней безрисковой процентной ставки биржевых опционов с помощью пут – колл паритета
Моделирование уклона волатильности на данном наборе опционов
Метод оптимизации опционных продуктов

Методы построения новых опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов
«Бычий» структурированный коллар
«Медвежий» структурированный коллар
«Пирамидальная» бабочка - бимодальный прогноз
Структурированная бабочка - продажа волатильности
Структурированный стрэддл - продажа волатильности
Структурированный стрэнгл - продажа волатильности
Структурированная бабочка (бимодальный прогноз) – покупка волатильности
Структурированный стрэддл - покупка волатильности

Реализация разработанного инструментария и методов построения опционных продуктов
Примеры построения разработанных опционных продуктов на основе биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»
Оценка внебиржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»
Оптимизация «бычьего» структурированного коллара

Результаты исследования и положения, выносимые на защиту

Приложение_1: VBA код для оценки опционов по формуле Блэка-Шоулса
Приложение_2: VBA для нахождения внутренней волатильности методом Ньютона-Рафсона

Похожие разделы

Смотрите также

Бурделова Т.Н. Влияние государственных финансов на устойчивость коммерческой организации

Дисертация

формат pdf
размер 999.27 КБ
добавлен 04 августа 2011 г.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Москва, 2005. - 210 с. СОДЕРЖАНИЕ. Характеристика государственных финансов как фактора, влияющего на устойчивость коммерческой организации. Анализ основных направлений воздействия государственных финансов на устойчивость коммерческой организаций в Российской федерации. Пути обеспечения действенности влияния государственных финансов на устойчивость коммерческих организаций.

Диссертация Пичугин И.С. Cтруктурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат

формат doc
размер 1.46 МБ
добавлен 09 октября 2010 г.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» Пичугин И. С. Cтруктурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат. Москва, 2007. - 154 c. Целью диссертации является разработка инструментария и методов построения сложных опционных стратегий с более широким спектром конечных денежных выплат (нелинейной структурой выплат) на осн...

Олейник Г.С. Финансы и кредит. Ценные бумаги

формат pdf
размер 1.05 МБ
добавлен 28 января 2011 г.

Владивосток, ДВГУ, 1999, 233с. Финансы предприятий занимают ведущее место в воспроизводственном процессе и формировании собственных денежных средств и централизованных финансовых ресурсов государства. Они являются частью общегосударственной системы финансовых отношений и отражают процесс образования, распределения и использования доходов в процессе предпринимательской деятельности. Целью предпринимательской деятельности является получение прибы...

Омельченко В.В. Оценка стоимости розничных структурированных финансовых продуктов

формат pdf
размер 1.95 МБ
добавлен 04 июня 2011 г.

Москва,2010, 173 стр. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит Содержание Понятие, сущность и классификация розничных структурированных продуктов Методы оценки стоимости розничных структурированных продуктов Влияние внешних факторов на стоимость розничных структурированных продуктов

Панин Д.П. Оценка структурированных продуктов

формат pdf
размер 2.85 МБ
добавлен 31 июля 2011 г.

Москва,2010, 81 стр. Диссертация на соискание ученой степени магистра экономики по магистерской программе «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» Содержание Базовые методы оценки структурированных продуктов Структурированные продукты: понятие и внутреннее устройство Цели и методы оценки структурированных продуктов Справедливая стоимость продукта и ее оценка Вычисление справедливой стоимости Вычисление скрытых комиссий Вычисление подразумеваем...

Раздаточный материал по финансам, денежному обращению и кредиту

формат doc
размер 77.5 КБ
добавлен 14 февраля 2010 г.

В документе собраны общая информация по дисциплине, а также некоторые статистические данные. 14 страниц. Эволюция денежных систем Денежная масса Финансовый рынок. Финансовая система РФ Федеральный бюджет Кредитная система РФ Функции ЦБ Схема банковского мультипликатора Укрупненная схема кассовых сборов. Баланс Банка России Баланс коммерческого банка (типовой вариант) Автор - преподаватель РЭА им. Г. В. Плеханова Николаева Т. Е.

Топорова И.В. Рынок акций и корпоративных облигаций: привлечение инвестиций в экономику России (диссертация)

Дисертация

формат pdf
размер 11.31 МБ
добавлен 03 мая 2011 г.

Диссертация на соискание уч. степени канд. экон. наук, специальность 08.00.10 — финансы, денежное обращение, кредит. – Москва, Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации, 2005. – 186 с. Введение Глава 1 – Инвестиции и рынок ценных бумаг: содержание и роль в развитии экономики Глава 2 – Корпоративный сектор рынка ценных бумаг как средство привлечения инвестиций и его особенности Глава 3 – Развитие рынка корпорат...

Фалалеева О.В. Финансы и кредит

формат doc
размер 373 КБ
добавлен 28 января 2012 г.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине Финансы и кредит для студентов специальности 060800 Экономика и управление на предприятии (транспорт). – Омск: СибАДИ, 2009. - 32 с. Приведены основные научно-теоретические положения, цели и задачи, обеспечивающие выполнение лабораторных работ по дисциплине Финансы и кредит, представлены задания, соответствующие наиболее крупным разделам данной дисциплины, которые могут быть вып...

Reuters. Валютный и денежный рынок

формат djvu
размер 8.08 МБ
добавлен 21 августа 2010 г.

М.: Альпина Паблишер, 2002. - 340 с. Пер. с англ. Денежный и валютный рынок. Зачем нужны денежные и валютные рынки. Как работают денежные и валютные рынки. Какие инструменты применяются на рынках. Торговля на денежных и валютных рынках. Инструменты денежного и валютного рынков. Купонные инструменты. Дисконтные инструменты. Деривативы денежного рынка. Инструменты валютного рынка. Валютные сделки. Валютные деривативы.