Голубин Ю.А. (сост.) Построение эффективных портфелей для активов со случайными доходностями

// Управление в кредитной организации. № 4,6 – 2010. – 36 с. Содержание Управление рисками: пересмотр международных стандартов Понятия риска и неопределенности - важность разграничения VaR: бесполезность для прогнозирования катастроф Ипотечный кризис и проблема объективной оценки активов Новый международный стандарт управления рисками Выводы Базель III: новые стандарты капитала, ликвидности и резервов для банков Сроки нововведений Внедрение в с...

Выявление внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на величину ценового риска, определение величины риска изменения цен на сырье и потребляемые материалы, построение модели формирования цены на один из видов металлопродукции – сортовой прокат, определение величины риска ее изменения, описание существующих в мировой практике методов управления ценовым риском. Диплом был оценен на отлично!

Введение Определение валютного риска Операционный риск Трансляционный риск Экономический риск Управление валютными рисками Дополнительные методы управления валютными рисками Распределение рисков Диверсификация рисков Изменение активов и пассивов баланса Заключение Список литературы МАТИ-РГТУ им. К. Э. Циолковского 26 страниц

Сущность и функции предпринимательской деятельности. Финансовая среда предпринимательства. Понятие риска и его классификация. Оценка риска отдельного актива. Портфельный анализ. Модели оценки доходности активов. Эффективность фондового рынка. Коэффициент альфа. Методы снижения риска портфеля. Страхование и хеджирование. Хеджирование риска с помощью форвардных контрактов. Хеджирование ценовых рисков с помощью фьючерсных контрактов.

Конспект лекций по курсу и все практические занятия. Отсканированный вариант. Преподаватель – Петров Сергей Сергеевич. Содержание: Лекции: Ведение в теорию оценивания активов. Подход к оцениванию активов в условиях неопределенности на основе представлений об отдельной полезности. Оценивание безрисковых областей. Портфельное приближение в индивидуальной теории оценивания активов. Модели оценивания активов. Методы управления финансовыми рисками....

Авторы: Орлова И.В, Пилипенко А.И. Год: 2002. Содержание: Риск как экономическая категория (классификация, причины возникновения, факторы рисков). Количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях неопределённости (матрицы последствий и матрицы рисков, анализ в условиях полной и частичной неопределённости). Измерители и показатели финансовых рисков (ожидаемое значение, дисперсия, коэффициенты покрытия рисков). Задачи формирования пор...

Общие характеристики предпринимательских рисков: Понятие и сущность предпринимательского риска, Классификация предпринимательских рисков. Анализ предпринимательских рисков: Оценка предпринимательских рисков, Построение карты предпринимательских рисков на примере современного предприятия и способы управления рисками.

Учеб. пособие. - М.:Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. Рассмотрены основные предпосылки возникновения рисков, дана их классификация, изложены основы теории управления рисками предприятия. Описаны измерители и показатели производственных рисков, приведены количественные характеристики оценки рисков и критерии выбора решений в условиях неопределенности. Даны основы формирования оптимальных инвестиционных портфелей и описаны модели оценки доходности...

Основное отличие от ранее выложенного формат pdf, и наличие страниц 410, 411. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры для принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций.

Торговая корпорация "Дашков и К", - 2003. -544с. В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры для принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов,...