Gregoriou G. (ed.) The VaR Implementation Handbook

Gregoriou G. (ed.) The VaR Implementation Handbook
  • разное
  • pdf
  • 3.08 МБ
  • добавлен 14.09.2011
N.-Y.: McGraw-Hill, 2009. - 561 pages.
Справочник по использованию и расчёту показателя Value-at-Risk (VaR), включая методики его вычисления, использование для оптимального формирования портфелей, хеджинга, определения уровня стоп-лоссов при трейдинге и т.п. Для риск-менеджеров и научных работников в сфере риск-менеджмента.

Смотрите также