Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2010. — 335 с. (OCR)
Учебное пособие содержит программу курса, основные теоретические
положения, примеры решения задач и инструкции по использованию
персонального компьютера (в частности офисного приложения Microsoft
Excel).
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс экономико-математические методы и модели.
Основная цель данного учебного пособия – формирование системы теоретических знаний, умений и навыков относительно возможности использования аппарата высшей математики, теории вероятностей и математической статистики при построении моделей экономических явлений и процессов. Под экономико-математической моделью понимают описание исследуемого экономического процесса или явления с помощью абстрактных математических соотношений. Использование математического моделирования в экономике и управлении позволяет углубить количественный экономический анализ, расширить область использования экономической информации, интенсифицировать экономические расчеты. Разработка экономико-математических моделей является важным звеном в теоретических и прикладных экономических исследованиях. Краткое содержание:
Программа курса «Экономико-математические методы и модели»
Оптимизационные методы и модели
Эконометрика
Производственная функция Кобба-Дугласа
Временные ряды
Экономический риск и методы его измерения
Заключение
Список рекомендованной литературы
Статистико-математические таблицы. Предлагаемое пособие состоит из пяти разделов.
В первом разделе рассматриваются оптимизационные и балансовые модели. Подробно описывается построение оптимизационных задач, их решение и анализ с помощью методов математического программирования.
Во втором разделе рассматривается теория и практика построения современных эконометрических моделей, обосновываются условия применения метода наименьших квадратов в корреляционно-регрессионном анализе. Описываются методы анализа мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции, рассматриваются фиктивные переменные, используемые при построении эконометрических моделей. Рассмотрены системы одновременных уравнений, косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, применяемые для решения взаимосвязанных систем.
Третий раздел посвящен наиболее распространенной в экономических приложениях производственной функции Кобба-Дугласа. Рассматриваются возможные схемы проведения экономического анализа с помощью этой функции.
В четвертом разделе большое внимание уделяется анализу временных рядов. Рассматриваются аддитивные и мультипликативные модели кривых роста, оценки качества и точности моделей временных рядов. Рассматриваются вопросы моделирования экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям.
В пятом разделе рассматриваются основные понятия экономического риска, классификация риска, методы его определения и снижения. Излагается метод определения оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. В пособии подробно излагается методика решения задач математического программирования и корреляционно-регрессионного анализа средствами программной среды Microsoft Excel. Это позволяет с помощью использования встроенных функций, пакетов анализа и поиска решения успешно решать не только учебные примеры, приведенные в учебном пособии, но и сложные экономические задачи, имеющие практическое значение. Данное пособие предназначено для самостоятельного изучения курса студентами-экономистами. Оно также может быть полезным для специалистов, желающих самостоятельно изучать и применять на практике разнообразные экономико-математические методы и модели.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс экономико-математические методы и модели.
Основная цель данного учебного пособия – формирование системы теоретических знаний, умений и навыков относительно возможности использования аппарата высшей математики, теории вероятностей и математической статистики при построении моделей экономических явлений и процессов. Под экономико-математической моделью понимают описание исследуемого экономического процесса или явления с помощью абстрактных математических соотношений. Использование математического моделирования в экономике и управлении позволяет углубить количественный экономический анализ, расширить область использования экономической информации, интенсифицировать экономические расчеты. Разработка экономико-математических моделей является важным звеном в теоретических и прикладных экономических исследованиях. Краткое содержание:
Программа курса «Экономико-математические методы и модели»
Оптимизационные методы и модели
Эконометрика
Производственная функция Кобба-Дугласа
Временные ряды
Экономический риск и методы его измерения
Заключение
Список рекомендованной литературы
Статистико-математические таблицы. Предлагаемое пособие состоит из пяти разделов.
В первом разделе рассматриваются оптимизационные и балансовые модели. Подробно описывается построение оптимизационных задач, их решение и анализ с помощью методов математического программирования.
Во втором разделе рассматривается теория и практика построения современных эконометрических моделей, обосновываются условия применения метода наименьших квадратов в корреляционно-регрессионном анализе. Описываются методы анализа мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции, рассматриваются фиктивные переменные, используемые при построении эконометрических моделей. Рассмотрены системы одновременных уравнений, косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, применяемые для решения взаимосвязанных систем.
Третий раздел посвящен наиболее распространенной в экономических приложениях производственной функции Кобба-Дугласа. Рассматриваются возможные схемы проведения экономического анализа с помощью этой функции.
В четвертом разделе большое внимание уделяется анализу временных рядов. Рассматриваются аддитивные и мультипликативные модели кривых роста, оценки качества и точности моделей временных рядов. Рассматриваются вопросы моделирования экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям.
В пятом разделе рассматриваются основные понятия экономического риска, классификация риска, методы его определения и снижения. Излагается метод определения оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. В пособии подробно излагается методика решения задач математического программирования и корреляционно-регрессионного анализа средствами программной среды Microsoft Excel. Это позволяет с помощью использования встроенных функций, пакетов анализа и поиска решения успешно решать не только учебные примеры, приведенные в учебном пособии, но и сложные экономические задачи, имеющие практическое значение. Данное пособие предназначено для самостоятельного изучения курса студентами-экономистами. Оно также может быть полезным для специалистов, желающих самостоятельно изучать и применять на практике разнообразные экономико-математические методы и модели.