Учебное пособие для студентов экономических специальностей. — М.:
МИИТ, 2010. — 96 с.
В пособии приведены основные понятия и параметры опционов, рассмотрены опционные стратегии и ценовые соотношения. Основные понятия и параметры опционов.
Экзотические опционы.
Азиатские опционы.
Барьерные опционы.
Опционы lookback.
Currency—translated опционы.
Бинарные опционы.
Факторы стоимости опциона.
Оценка стоимости опционов.
Модель оценки опционов Блека—Шоулза.
Формула ценообразования опционов Блека—Шоулза.
Биномиальная модель оценки стоимости опционов.
Обобщение двухступенчатого подхода.
Опционные стратегии.
Формирование портфеля опционов.
Синтетические активы.
Комбинации опционов.
Спрэды.
Стратегия защищённый опцион пут.
Покрытый опцион колл.
Коллар.
Соотношения между премиями опционов.
Соотношения между премиями опционов с разными сроками истечения опционных контрактов.
Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями.
Разность межеду премиями опционов колл на один базисный актив с одной датой истечения опционных контрактов.
Разность между премиями американских опционов.
Паритет европейских опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды.
Паритет европейских опционов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Взаимосвязь между премиями американских опционов.
Паритет европейских опционов на фьючерсные контракты
Паритет европейских опционов на валюту.
Бокс—арбитраж.
В пособии приведены основные понятия и параметры опционов, рассмотрены опционные стратегии и ценовые соотношения. Основные понятия и параметры опционов.
Экзотические опционы.
Азиатские опционы.
Барьерные опционы.
Опционы lookback.
Currency—translated опционы.
Бинарные опционы.
Факторы стоимости опциона.
Оценка стоимости опционов.
Модель оценки опционов Блека—Шоулза.
Формула ценообразования опционов Блека—Шоулза.
Биномиальная модель оценки стоимости опционов.
Обобщение двухступенчатого подхода.
Опционные стратегии.
Формирование портфеля опционов.
Синтетические активы.
Комбинации опционов.
Спрэды.
Стратегия защищённый опцион пут.
Покрытый опцион колл.
Коллар.
Соотношения между премиями опционов.
Соотношения между премиями опционов с разными сроками истечения опционных контрактов.
Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями.
Разность межеду премиями опционов колл на один базисный актив с одной датой истечения опционных контрактов.
Разность между премиями американских опционов.
Паритет европейских опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды.
Паритет европейских опционов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Взаимосвязь между премиями американских опционов.
Паритет европейских опционов на фьючерсные контракты
Паритет европейских опционов на валюту.
Бокс—арбитраж.