Кочрен Джон Х. Часові ряди для макроекономіки й фінансів

Кочрен Джон Х. Часові ряди для макроекономіки й фінансів. Переклад Комашко О. В.
Розділ 1 Передмова
Розділ 2 Що таке часовий ряд?
Розділ 3 ARMA моделі
Розділ 4 Автокореляція й автоковаріаційні функції
Розділ 5 Прогнозування й функції імпульсної реакції
Розділ 6 Стаціонарність і зображення Волда.
Розділ 7 VAR-моделі: ортогоналізація, розклад дисперсії, казуальність за Грейнджером
Розділ 8 Спектральне зображення