Контрольная работа - Математические модели финансовых рынков

Контрольная работа

формат doc
размер 75.89 КБ
добавлен 16 декабря 2010 г.

Архив содержит две контрольные работы по предмету "Математические модели финансовых рынков". Все задачи дополнены подробными комментариями к исользуемым формулам.
В первой работе решены задачи по темам:
- функция полезности и предпочтений инвестора;
- расчет эффекта диверсификации портфеля;
- оценка текущей стоимости акций и облигаций;
- сравнение моделей CAPM и на основе мат. ожидания и дисперсии;
- оценка доверительного интверала для стоимости актива;
Во второй работе решены задачи по темам:
- расчет доходностей и бета-коэффициентов портфелей;
- расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора для портфелей ЦБ;
- расчет цены европейского колл опциона на акцию без дивиденда;
- расчет безарбитражной цены американского пут опциона на акцию без дивиденда;
- расчет доходностей к погашению облигаций и спот-ставок;
- расчет VaR для портфеля.
Работа сдавалась на кафедре финансовых рынков и финансового менеджмента в ГУ ВШЭ в 2010 году

Похожие разделы

Смотрите также

Гринберг А.С. Экономико-математические методы и модели

формат doc
размер 6.24 МБ
добавлен 18 марта 2011 г.

Экономико-математические методы и модели: курс лекций / А. С. Гринберг, О. Б. Плющ, В. К. Шешолко. – 2-е изд., стер. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – 222 с. Курс лекций предназначен для студентов системы открытого образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь, обучающихся по специальности «Государственное управление и экономика». Содержание: Введение. Основные понятия и методы экономико-математического...

Диплом - Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики

degree

формат xls, doc, ppt
размер 5.81 МБ
добавлен 11 октября 2010 г.

Исторический обзор теории финансового инвестирования Классические теории динамики финансовых рынков Фундаментальный анализ Технический анализ Гипотеза эффективного рынка Развитие гипотезы эффективного рынка Концепция гипотезы эффективного рынка Несостоятельность линейной парадигмы Проверка нормальности Неустойчивая волатильность Проверка эффективности рынка Гипотеза фрактального рынка Концепция гипотезы фрактального рынка Объяснение лептоэкс...

Диплом - Применение принципов поведенческих финансов при моделировании финансовых рынков

degree

формат pdf
размер 871.13 КБ
добавлен 11 февраля 2010 г.

Оглавление Введение Актуальность Предмет исследования План работы Обзор литературы Обзор исследований, связанных с «поведенческим» моделированием финансовых рынков Обзор исследований, связанных с агрегацией инвесторов на рынке Методология проведения исследования Агрегация инвесторов с гетерогенными убеждениями для целей моделирования финансовых рынков Репрезентативный инвестор и агрегация инвесторов Моделирование репрезентативн...

Карелина И.Г. Математические модели микроэкономики

формат pdf
размер 323.55 КБ
добавлен 18 октября 2009 г.

Вашему вниманию предлагается первая часть курса лекций по дисциплине "Математические модели экономики", читаемого на математическом факультете студентам, обучающимся по специализации "математика экономического профиля". Весь курс предполагает три части: "Математические модели рационального поведения потребителя", "Математические модели рационального поведения производителя", "Математические модели взаимодействия потребителя и производителя".

Курсовая работа - Математические модели в экономике. Основные параметры математических моделей экономики

Курсовая работа

формат doc
размер 131.88 КБ
добавлен 09 апреля 2011 г.

Введение. Современное состояние вопроса моделирования систем. Моделирование, как метод научного познания. Использование моделирования при исследовании и проектировании сложных систем. Особенности использования моделей. Классификация методов моделирования систем. Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к построению математических моделей систем. Математические схемы. Формальная модель объекта. Типовые схемы. Непрерывно-детермин...

Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 1

формат pdf
размер 14.18 МБ
добавлен 22 июля 2009 г.

Часть 1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. – Мн.: Белгосуниверситет, 1999. – 257 с. Излагаются основные разделы курса «Математические модели финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения спецкурсов по специальностям «Прикладная математика», «Финансы и кредит». Осно...

Миксюк С.Ф. Экономико-математические методы и модели: практикум

формат pdf
размер 10.72 МБ
добавлен 30 сентября 2010 г.

Межотраслевой баланс в анализе и прогнозировании отраслевых показателй. Оптимизация модели управления и анализ хозяйственной деятельности предприятий. Регрессионные модели исследования зависимостей экономических показателей и прогнозирования динамики. Сингулярные имитационные модели анализа и прогнозирования производственно-финансовых показателей. Методы и модели финансовых вычислений. Некоторые прикладные модели исследования операция.

Феклин В.Г. Экономико-математические модели. Задачник

формат pdf
размер 251.47 КБ
добавлен 27 февраля 2010 г.

Экономико-математическая модель Математические модели потребительского поведения Математические модели поведения производителей Поведение фирм на различных рынках Модели микроэкономического равновесия Модель макроэкономического равновесия Кейнса Модель IS-LM Моделирование открытой экономики Модель Харрода-Домара Модель Солоу Моделирование подоходного налогообложения

Филатов Д.А. Моделирование и анализ рынков на основе методов нелинейной динамики

формат pdf
размер 3.89 МБ
добавлен 02 мая 2010 г.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук; специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, Воронеж -2007, 162с. Введение Исторический обзор теории финансового инвестирования Классические теории динамики финансовых рынков Теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов Эконометрические модели и методы Разработка и использование теории частично детерминированных временных...

Шелобаев С.И. Математические методы и модели

формат pdf
размер 5.63 МБ
добавлен 04 июня 2009 г.

Рассмотрены основные экономико-математические методы и модели анализа, оптимизации ресурсов и принятия решений в разнообразных условиях определенности, риска и неопределенности и их применение в производстве, экономике, финансах и бизнесе. Исследованы типовые и усложненные экономико-математические модели задач математического программирования, статистического анализа данных, ряда моделей эконометрики, банковского бизнеса, принятия решений с поясн...