2011 года. 15 стр.
6 задач с решением:
1. Оцените, как колебания компонент денежного потока и изменения ставок процента повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости.
2. На основании данных таблицы: Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций.
3. Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме.
4. Определить значение чистой настоящей стоимости проекта при изменении расчетной ставки процента, вычислить значение индекса рентабельности и внутреннюю норму рентабельности проекта. На основании полученных расчетов определить значение производной и эластичности чистой настоящей стоимости по ставке расчетного процента.
5. Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую.
6. Провести факторный анализ финансового риска.
6 задач с решением:
1. Оцените, как колебания компонент денежного потока и изменения ставок процента повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости.
2. На основании данных таблицы: Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций.
3. Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме.
4. Определить значение чистой настоящей стоимости проекта при изменении расчетной ставки процента, вычислить значение индекса рентабельности и внутреннюю норму рентабельности проекта. На основании полученных расчетов определить значение производной и эластичности чистой настоящей стоимости по ставке расчетного процента.
5. Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую.
6. Провести факторный анализ финансового риска.