Риск-менеджмент
Менеджмент
Контрольная работа
  • формат xlsx
  • размер 68.71 КБ
  • добавлен 24 декабря 2010 г.
Контрольная работа - Расчет Var
Новосибирский Государственный Технический Университет. Специальность "Менеджмент организации", 4 курс (заочное отделение). Задание включает: Предполагается, что инвестор в день Т имеет 1 млн. руб., который необходимо потратить на приобретение двух видов акций. На каждый вид акций нужно потратить половину суммы (не более 500 тыс. руб. ). Каждый из студентов самостоятельно формирует для инвестора портфель из двух видов акций. Виды акций, включаемых в портфель – первая и последняя цифра номера зачетной книжки студента (если указанные цифры совпадают, нужно взять первую и предпоследнюю цифру номера зачетки). Учтите, что акции можно приобретать только штуками.
Необходимо рассчитать, какой максимальный убыток (VaR для доверительных уровней – 90%, 95%, 99%) инвестор может понести по данному портфелю на следующий день вследствие рыночных колебаний цен на акции.
Глубина периода моделирования – соответствует количеству дней торгов, приведенных в исходной информации.
Период удержания – 1 день.
Расчет проводится с помощью электронной таблицы EXCEL. Файл формата EXCEL (расширение имени файла .xls) должен содержать: титульный лист (с обязательным указанием фамилии, номера группы и номера зачетной книжки студента), перечень акций, включенных в портфель, исходные данные о ценах на эти акции Pi(t), промежуточные итоги расчетов величин Vi ,V(T), сi(t), Pi(t), V(t), var(t), а также ответ на задачу - значение VaR для доверительных уровней 90%, 95%, 99%.
Похожие разделы
Смотрите также

Контрольная работа - Кредитные риски организации и методы управления ими

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 79 КБ
  • добавлен 28 апреля 2010 г.
Введение Сущность кредитного риска Анализ кредитных рисков Приемы уменьшения кредитных рисков Список использованной литературы

Контрольная работа - Методологические основы финансового менеджмента. Управление финансовыми рисками на предприятии

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 22.07 КБ
  • добавлен 25 мая 2009 г.
Методологические основы финансового менеджмента. Управление финансовыми рисками на предприятии. Задача.

Контрольная работа - Оценка и анализ рисков Методы снижения степени риска: диверсификация и лимитирование

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 43.41 КБ
  • добавлен 11 ноября 2009 г.
Содержание Введение Диверсификация финансовых рисков Виды диверсификации рисков Диверсификация инвестиционного портфеля Лимитирование финансовых рисков Заключение Литература

Контрольная работа - Предпринимательский риск и методы его снижения

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 91.5 КБ
  • добавлен 17 ноября 2010 г.
Введение Риск: сущность и классификация Виды предпринимательских потерь Оценка и снижение предпринимательского риска Заключение Список использованной литературы

Контрольная работа - Рисковый менеджмент

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 121 КБ
  • добавлен 27 января 2010 г.
Хеджирование как способ снижения риска. Риски при управлениях оборотными средствами предприятия. Практическое задание (описание рисковой ситуации на примере предприятия).

Контрольная работа - Система управления рисками

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 241.08 КБ
  • добавлен 28 ноября 2010 г.
Система управления рисками на примере предприятия КГУ филиал в г. Н. Челны менеджмент организации 8 стр.

Контрольная работа - Управление рисками

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 154.5 КБ
  • добавлен 14 апреля 2011 г.
Введение. Средства разрешения рисков и приемы снижения степени риска. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков. Заключение. Список литературы. Контрольная работа, 26 стр., ТГНГУ,

Контрольная работа по дисциплине коммерческий риск

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 254.5 КБ
  • добавлен 24 февраля 2010 г.
БРУ в г. Могилеве, экономический факультет , 2 курс. Задание: 1. Чистые риски, 2. Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки. Задачи: 1. Расчет среднеквадратического отклонения и дисперсии при вложении капитала в мероприятие А, Б, В, Г, Сравнить полученные результаты и выбрать наименее рискованное мероприятие по вложению капитала. 2. Оценить риск банкротства предприятия А в динамике с помощью модели 1 (Альтмана) и исходных данных (...

Контрольная работа по дисциплине Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 40.5 КБ
  • добавлен 18 июля 2011 г.
Контрольная работа по дисциплине Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 5й курс. очно-заочной форме обучения. институт МИЭМП. 8 вариант. решение 5 задач.

Курсовая работа - Построение и анализ производственной функции сельскохозяйственной отрасли Украины

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1.66 МБ
  • добавлен 06 сентября 2010 г.
Дисциплина - «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций». Понятие производственной функции Виды производственных функций Линейная производственная функцияпроизводственная функция Производственная функция Кобба-Дугласа Выбор лучшей модели Расчет экономических характеристик выбранной производственной функции Курсовую можно использовать как шаблон!