"Рынок ценных бумаг" № 21 (180) - 2000
В статье рассматриваются теоретические основания и основные
варианты реализации ковариационного метода для расчета показателя
VaR портфеля, анализируются преимущества и недостатки использования
данного метода на практике риск-менеджмента.
Лобанов А. Проблема метода при расчете Value at Risk
Статья
- формат pdf
- размер 158,03 КБ
- добавлен 02 сентября 2015 г.