Математические модели для построения стратегий инвестирования на финансовом рынке (3 задачи с решением)

СПб.: СПбГУСЭ, 2012. — 3 с. Дисциплина — Инвестиции Задача 1 (Модель оценки доходности и риска активов)
Есть актив A , ставка без риска по которому равна 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля( индекса) 25%, риск рыночного портфеля(индекса) 15%, действительная доходность равна 20%. Доказать, что актив переоценен.
Задача 2 (Пример Модели VaR)
Необходимо определить однодневный VaR, с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.рублей, в который входят акции только одного эмитента. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равна 25%.
Задача 3 (Модель абсолютного разброса)
Рассматривается актив B, данные берутся за месяц, количество растущих акций за месяц 2300 единиц, количество падающих 2500 единиц, акций с неизменной ценной 700 единиц