Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Тула, 2012. - 16с.
Дисциплина - Оценка и анализ рисков
Задание
В таблице приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): промышленность (RTSin); электроэнергетика (RTSeu). Требуется:
Определить характеристики каждой ценной бумаги: a, , рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R2.
Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), – 0,5% с учетом общего индекса рынка.
Построить линию рынка капитала (CML).
Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
В таблице приведена информация по месячным доходностям за 2007 г. индекса РТС и по доходностям новых отраслевых индексов российской торговой системы (РТС): промышленность (RTSin); электроэнергетика (RTSeu). Требуется:
Определить характеристики каждой ценной бумаги: a, , рыночный (систематический) риск, собственный (несистематический) риск, R2.
Сформировать портфель минимального риска из двух видов отраслевых индексов при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям), – 0,5% с учетом общего индекса рынка.
Построить линию рынка капитала (CML).
Построить линию рынка ценных бумаг (SML).