Ответы к экзамену по дисциплинам "Эконометрика" и "Математические
методы в экономике", 2013.
Некоторые вопросы:
Дайте определение и перечислите свойства мат ожидания.
Дайте определение и перечислите свойства дисперсии.
Дайте определение и перечислите свойства ковариации.
Дайте определение и перечислите свойства коэффициента корреляции.
Приведите формулировку неравенства Чебышева.
Приведите формулировку теоремы Чебышева.
Приведите формулировку ЦПТ.
Напишите формулу плотности нормально распределенной случайной величины.
Дайте определение случайной величины, имеющей распределение хи-квадрат.
Дайте определение случайной величины, имеющей распределение Стьюдента.
Что такое несмещенность, состоятельность и эффективность оценки.
Что представляют собой модели парной и множественной регрессии?
Какие ограничения накладываются на случайные ошибки в модели линейной регрессии.
Выведите формулу МНК-оценок параметров парной линейной модели регрессии.
Какими свойствами обладают МНК-оценки неизвестных параметров модели при выполнении стандартных предположений о свойствах случайных ошибок.
Приведите пример алгоритма проверки статистической значимости фактора.
Каким образом можно проверить одновременную статистическую значимость набора факторов в регрессионной модели?
Что такое гетероскедастичность и каковы ее причины.
Каковы основные последствия для оценок регрессионной модели от гетероскедастичности случайных ошибок?
Перечислите основные процедуры выявления гетероскедастичности.
Некоторые вопросы:
Дайте определение и перечислите свойства мат ожидания.
Дайте определение и перечислите свойства дисперсии.
Дайте определение и перечислите свойства ковариации.
Дайте определение и перечислите свойства коэффициента корреляции.
Приведите формулировку неравенства Чебышева.
Приведите формулировку теоремы Чебышева.
Приведите формулировку ЦПТ.
Напишите формулу плотности нормально распределенной случайной величины.
Дайте определение случайной величины, имеющей распределение хи-квадрат.
Дайте определение случайной величины, имеющей распределение Стьюдента.
Что такое несмещенность, состоятельность и эффективность оценки.
Что представляют собой модели парной и множественной регрессии?
Какие ограничения накладываются на случайные ошибки в модели линейной регрессии.
Выведите формулу МНК-оценок параметров парной линейной модели регрессии.
Какими свойствами обладают МНК-оценки неизвестных параметров модели при выполнении стандартных предположений о свойствах случайных ошибок.
Приведите пример алгоритма проверки статистической значимости фактора.
Каким образом можно проверить одновременную статистическую значимость набора факторов в регрессионной модели?
Что такое гетероскедастичность и каковы ее причины.
Каковы основные последствия для оценок регрессионной модели от гетероскедастичности случайных ошибок?
Перечислите основные процедуры выявления гетероскедастичности.