Пестова А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. ВШЭ. Москва. – 2014. - 26 с. Специальность: 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». Научный руководитель: к.э.н. Солнцев О.Г. Объект диссертационного исследования — банковский сектор России. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски российских банков, их факторы и последствия реализации. Цель данного исследования — разработка методов дистанционного стресс-тестирования кредитного риска российского банковского сектора с учетом неопределённости будущей фазы бизнес-цикла и неоднородности риск-стратегий банков.