ВЗФЭИ, Тула, 2009. - 15с.
Дисциплина - Экономико-матеметические методы и прикладные модели
Задание
Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней
Определить наличие тренда Yp (t)
Построить линейную модель Yp (t)= , параметры которой оценить МНК
Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:
близости математического ожидания остаточной компоненты нулю;
случайности отклонений остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков на основе критерия Дарбина- Уотсона, используя в качестве критических значений d1=1.08 и d2=1.36, модуль первого коэффициента автокорреляции сравнить с критическим уровнем этого коэффициента, значение которого принять равным 0.36;
нормальности закона распределения уровней остаточной компоненты на основе RS-критерия;
Оценить точность построенной трендовой линейной модели, используя показатели среднеквадратического отклонения от линии тренда и средней ошибки аппроксимации
Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед.
Список литературы
Сгладить Y(t) с помощью простой скользящей средней
Определить наличие тренда Yp (t)
Построить линейную модель Yp (t)= , параметры которой оценить МНК
Оценить адекватность построенных моделей на основе исследования:
близости математического ожидания остаточной компоненты нулю;
случайности отклонений остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков на основе критерия Дарбина- Уотсона, используя в качестве критических значений d1=1.08 и d2=1.36, модуль первого коэффициента автокорреляции сравнить с критическим уровнем этого коэффициента, значение которого принять равным 0.36;
нормальности закона распределения уровней остаточной компоненты на основе RS-критерия;
Оценить точность построенной трендовой линейной модели, используя показатели среднеквадратического отклонения от линии тренда и средней ошибки аппроксимации
Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед.
Список литературы