Шведов А.С. Временные ряды

Конспект лекций. - 46 с.
Выходные данные не указаны Содержание:
Случайные процессы.
Мартингалы.
Марковские процессы.
Стационарные процессы.
Временные ряды.
Временные разностные уравнения.
Модель Самуэльсона.
Форфардные и спот-цены. Коррекция ошибки.
Разностные уравнения.
Операторы запаздывания (лага).
Моделирование стационарных временных рядов.
Исследование на стационарность.
Автокорреляционные функции.
Процедура Бокса-Дженкинса для построения модели.
Преобразование Бокса-Кокса.
Построение прогнозов.
Сезонность.
Модели временных рядов, включающие условную гетероскедастичность.
Спектральный анализ временных рядов.
Ряд Фурье интегрируемой функции.
Спектральная плотность стационарного случайного процесса и выборочная периодограмма временного ряда.