ГУ ВШЭ, 2007. — 40 c.
Анализ подходов к определению гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Формулировки ГЭР.
Допущения и свойства ГЭР в рамках идеальной и прикладной формулировок гипотезы эффективности.
Анализ формулировки ГЭР Грэнжера и Тиммерманна.
Теоретическое обоснование ГЭР в рамках среднедисперсионного подхода (MV) и идеального определения гипотезы эффективности Фама.
Теоретическое обоснование ГЭР в рамках подхода стохастического дисконтирующего фактора (СДФ) и прикладного определения Дженсена. Модель Песарана (Pesaran 2005).
Этапы развития гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Хронология развития ГЭР.
Равновесные модели ценообразования и ГЭР. Совместная гипотеза.
Аномалии.
Нераскрытые (перспективные) аспекты ГЭР.
Классификация форм ГЭР и методов тестирования ГЭР.
Две попытки классификации форм ГЭР Фама.
Классификации форм ГЭР устарели?
Способы определения количественных мер эффективности рыночного ценообразования.
Анализ подходов к определению гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Формулировки ГЭР.
Допущения и свойства ГЭР в рамках идеальной и прикладной формулировок гипотезы эффективности.
Анализ формулировки ГЭР Грэнжера и Тиммерманна.
Теоретическое обоснование ГЭР в рамках среднедисперсионного подхода (MV) и идеального определения гипотезы эффективности Фама.
Теоретическое обоснование ГЭР в рамках подхода стохастического дисконтирующего фактора (СДФ) и прикладного определения Дженсена. Модель Песарана (Pesaran 2005).
Этапы развития гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Хронология развития ГЭР.
Равновесные модели ценообразования и ГЭР. Совместная гипотеза.
Аномалии.
Нераскрытые (перспективные) аспекты ГЭР.
Классификация форм ГЭР и методов тестирования ГЭР.
Две попытки классификации форм ГЭР Фама.
Классификации форм ГЭР устарели?
Способы определения количественных мер эффективности рыночного ценообразования.