Навч. посіб. К.: ІВЦ Видавницт - во Політехніка, 2004. 200 с.
Зміст
Вступ
Теоретичні основи ризик-менеджменту.
Вступ до дисципліни «Ризик-менеджмент».
Курс «Ризик-менеджмент» і його значення
Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом
Актуальність ризик-менеджменту
Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії
Ризик і підприємництво. Теоретичні засади вивчення ризику
Специфіка ризик-середовища у постсоціалістичному трансформаційному суспільстві
Суть ризику та еволюція ризик-менеджменту
Що ж таке ризик?
Еволюція ризик-менеджменту
Класифікація ризиків і загальна схема ризик-менеджменту
Класифікація ризиків
Базова класифікація ризиків
Інші критерії класифікації ризиків
Загальна схема процесу управління ризиками
Вимір ризику
Практика управління ризиками на підприємстві
Ризик-менеджмент на підприємстві: його організація
і потрібна документація
Організація управління ризиком
Документація для управління ризиками
Декларація компанії про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик-менеджменту
Програма управління ризиками
Програма управління ризиками на підприємстві
Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій компанії
Виявлення факторів ризику
Оцінка ризику
Методи виявлення ризику
Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація
Методи управління ризиками та їх вибір
Фінансування ризику
Етапи реалізації програми ризик-менеджменту на підприємстві
Відповідальність менеджменту за управління ризиком. Комплексний ризик-менеджмент
Ризик-менеджмент: вісім елементів процесу
Функціональний ризик-менеджмент
Операційний ризик-менеджмент
Особливості виявлення операційних ризиків
Особливості оцінки ймовірності операційних ризиків
Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових інститутах
Ризик-менеджмент у сфері фінансів
Фінанси, фінансові ринки, фінансовий менеджмент: їх роль і структура
Фінансовий ризик: його суть і класифікація
Принципи управління фінансовими ризиками
Як ураховують фактор ризику у фінансових рішеннях
Показники ринкового ризику: VaR та EaR
Схема управління фінансовими ризиками
Методи впливу на фінансові ризики
Ризик-менеджмент і маркетинг
Ризик-менеджмент і маркетинг: сфери перетинання
Ризик-менеджмент у маркетингу
Ризики в маркетингу
Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень
Вивчення ризиків споживача (сприйманих ризиків)
Методологічні питання аналізу ризиків споживача
Практика аналізу сприйманих ризиків
Ситуація
Управлінська проблема і мета маркетингового дослідження
Методологія маркетингового дослідження
Пошукові питання і гіпотези
Анкета
План дослідження
Аналіз даних
Результати дослідження
Розробка маркетингового комплексу
Ризик-менеджменту сфері зовнішньоекономічної діяльності
Основні види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
Ризики країни
Ризик вибору партнера та його надійності
Транспортні ризики
Ризики, пов’язані з основними положеннями зовнішньоекономічного контракту
Практичні аспекти аналізу і розрахунку ризиків на етапі підготовки зовнішньоекономічної операції
Комп’ютерне забезпечення ризик-менеджменту
Кількісний аналіз проектних ризиків і можливості комп’ютерного моделювання
Проектні ризики
Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів
Метод комп’ютерного імітаційного моделювання Монте-Карло
Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері ризик-менеджменту
Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків за допомогою Excel
Спеціалізовані програми @Risk і CrystalBall
Можливості @Risk і CrystalBall
Приклад використання CrystalBall: «Ухвалення рішення про виведення на ринок нового товару»
Програма @Risk
Використання програм @Risk і CrystalBall в економічному обґрунтуванні дипломного проекту
Програми для управління ризиками в маркетингу
Контрольні питання з курсу «Ризик-менеджмент»
Тематика контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)
Додатки
Додаток А. Робоча програма курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Б. Робоча навчальна програма курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток В. Розподіл навчального часу за темами курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Г. Форми самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Д. Підготовка завдань за кейс-методикою
Додаток Е. Кейс: Компанія «Новий продукт»
Додаток Ж. Програма управління ризиками (шаблон)
Список використаної і рекомендованої літератури
Зміст
Вступ
Теоретичні основи ризик-менеджменту.
Вступ до дисципліни «Ризик-менеджмент».
Курс «Ризик-менеджмент» і його значення
Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом
Актуальність ризик-менеджменту
Переваги ризик-менеджменту та його вплив на вартість компанії
Ризик і підприємництво. Теоретичні засади вивчення ризику
Специфіка ризик-середовища у постсоціалістичному трансформаційному суспільстві
Суть ризику та еволюція ризик-менеджменту
Що ж таке ризик?
Еволюція ризик-менеджменту
Класифікація ризиків і загальна схема ризик-менеджменту
Класифікація ризиків
Базова класифікація ризиків
Інші критерії класифікації ризиків
Загальна схема процесу управління ризиками
Вимір ризику
Практика управління ризиками на підприємстві
Ризик-менеджмент на підприємстві: його організація
і потрібна документація
Організація управління ризиком
Документація для управління ризиками
Декларація компанії про політику у сфері ризик-менеджменту та настанови з ризик-менеджменту
Програма управління ризиками
Програма управління ризиками на підприємстві
Установлення контексту ризику: визначення стратегічних і тактичних позицій компанії
Виявлення факторів ризику
Оцінка ризику
Методи виявлення ризику
Збитки фірми, ризик-експозиції та їх класифікація
Методи управління ризиками та їх вибір
Фінансування ризику
Етапи реалізації програми ризик-менеджменту на підприємстві
Відповідальність менеджменту за управління ризиком. Комплексний ризик-менеджмент
Ризик-менеджмент: вісім елементів процесу
Функціональний ризик-менеджмент
Операційний ризик-менеджмент
Особливості виявлення операційних ризиків
Особливості оцінки ймовірності операційних ризиків
Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових інститутах
Ризик-менеджмент у сфері фінансів
Фінанси, фінансові ринки, фінансовий менеджмент: їх роль і структура
Фінансовий ризик: його суть і класифікація
Принципи управління фінансовими ризиками
Як ураховують фактор ризику у фінансових рішеннях
Показники ринкового ризику: VaR та EaR
Схема управління фінансовими ризиками
Методи впливу на фінансові ризики
Ризик-менеджмент і маркетинг
Ризик-менеджмент і маркетинг: сфери перетинання
Ризик-менеджмент у маркетингу
Ризики в маркетингу
Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень
Вивчення ризиків споживача (сприйманих ризиків)
Методологічні питання аналізу ризиків споживача
Практика аналізу сприйманих ризиків
Ситуація
Управлінська проблема і мета маркетингового дослідження
Методологія маркетингового дослідження
Пошукові питання і гіпотези
Анкета
План дослідження
Аналіз даних
Результати дослідження
Розробка маркетингового комплексу
Ризик-менеджменту сфері зовнішньоекономічної діяльності
Основні види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
Ризики країни
Ризик вибору партнера та його надійності
Транспортні ризики
Ризики, пов’язані з основними положеннями зовнішньоекономічного контракту
Практичні аспекти аналізу і розрахунку ризиків на етапі підготовки зовнішньоекономічної операції
Комп’ютерне забезпечення ризик-менеджменту
Кількісний аналіз проектних ризиків і можливості комп’ютерного моделювання
Проектні ризики
Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів
Метод комп’ютерного імітаційного моделювання Монте-Карло
Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері ризик-менеджменту
Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків за допомогою Excel
Спеціалізовані програми @Risk і CrystalBall
Можливості @Risk і CrystalBall
Приклад використання CrystalBall: «Ухвалення рішення про виведення на ринок нового товару»
Програма @Risk
Використання програм @Risk і CrystalBall в економічному обґрунтуванні дипломного проекту
Програми для управління ризиками в маркетингу
Контрольні питання з курсу «Ризик-менеджмент»
Тематика контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)
Додатки
Додаток А. Робоча програма курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Б. Робоча навчальна програма курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток В. Розподіл навчального часу за темами курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Г. Форми самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Ризик-менеджмент»
Додаток Д. Підготовка завдань за кейс-методикою
Додаток Е. Кейс: Компанія «Новий продукт»
Додаток Ж. Програма управління ризиками (шаблон)
Список використаної і рекомендованої літератури