Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга

Подождите немного. Документ загружается.

331

Данные обычно идут со спутника. Но за свои деньги вы круглосу/

точно получаете финансовую информацию, новости мировых рынков,

деловые издания мира и аналитические данные в едином мощном па/

кете. Другая часть потока — котировки. А они могут быть выбраны вами

по своему усмотрению из огромного списка.

Таким образом у вас есть все данные, необходимые для анализа

текущей ситуации и ее прогнозирования, полная и детальная инфор/

мация, описывающая состояние мировых финансовых рынков. Тут же

в комплекте вы получаете мощное программное обеспечение для тех/

нического анализа. Пусть и заплатите за все это пару тысяч долларов в

месяц плюс услуги за установку.

Ясно, что такие пакеты по карману только крупным компаниям или

инвесторам. Поэтому те же агентства создали целый набор «урезанных»

информационных пакетов. Потоки данных в них существенно меньше. Они

могут подаваться как со спутника, так и через Интернет. Но зато эти про/

дукты отличаются дешевизной и высокой надежностью. Так, у Reuters —

это iScreen (плата за подключение — 95 дол., плата за месяц — от 50 дол.).

Иногда брокерские конторы пускают через свои торговые про/

граммы данные мировых информационных агентств. Это очень выгод/

но для клиента, так как чаще всего ему они не стоят ничего.

Пресса активно выходит в Интернет и электронные системы дан/

ных. И этим можно пользоваться. Например, электронная подписка на

материалы Financial Times, включая архивы, стоит 99 дол. в год. За эти

деньги вы получите очень мощное и удобное средство поиска информа/

ции в одном из самых рейтинговых изданий мира.

По той же схеме действуют Wall Street Journal, Business Week и

др. В Украине тоже есть информационные агентства, которые за неко/

торую плату предоставят вам доступ ко всей информации, касающейся

нашей страны. Например, агентство Ukranews.

И конечно не пренебрегайте телевидением, радио и особенно ре/

сурсами сети Интернет. Так, на сайте компании TeleTRADE —

www.teletrade.com.ua вы найдете оперативные сводки новостей. Они

обновляются несколько раз в день, и охватывают группы известий из

Украины, России и всего мира. Тут же вы найдете набор новостей рын/

ка FOREX, аналитику и техническую информацию.

Хочется упомянуть потоки данных от систем прямого доступа,

электронных коммуникационных сетей (ECN) и брокерских торговых

систем. На них мы остановимся ниже.

ИНТЕРНЕТ

8.2

332

8.2.2. Этап 2. Анализ

Котировки идут сплошным потоком, и для работы с ними необхо/

димо специальное программное обеспечение. Оно получило название

«программы технического анализа». Таких программ огромное множе/

ство. Практически каждая брокерская контора считает делом чести со/

здать программу, которую будут использовать ее клиенты. Но если по/

копаться, то выделяются явные лидеры.

На территории СНГ наибольшее распространение получили про/

дукты компании Omega: TradeStation, Research ProSuite. Вторым ли/

дером является группа программ Metastock от Equis. Продукты обеих

группы работают с данными, которые поступают от различных инфор/

мационных систем. Например, DBC.

Программы технического анализа позволяют строить графики в

различных вариантах с использованием различных цветов, размеров и

шрифтов. Они могут создаваться для сколь угодно большого количе/

ства инструментов. Многие программы специально рассчитаны на ра/

боту с двумя, а то и четырьмя мониторами!

И уже совсем отдельный случай — системы получения и анализа

информации, а также торговли опционами. Эта отрасль настолько спе/

цифична, что о ней и разговор должен идти особый.

8.2.3. Этап 3. Принятие решения

Биржевая торговля призвала к жизни мощное направление

работы — создание электронных систем принятия решений, или

«электронных торговых систем». Они обычно берут за основу некий

набор параметров (например, сочетание положения скользящих

средних и осциллятора), и на его основании совершают покупку или

продажу актива.

Иными словами, они за вас решают, что делать. В таких системах

используются новейшие научные теории и методы: фрактальный, ней/

ронных сетей и пр. Но такие системы еще не развиты и нуждаются в до/

работке. Поэтому для принятия решения всё еще нет ничего надежнее

мозга человека. А этот продукт поставляется бесплатно при рождении.

ИНТЕРНЕТ

8.2

333

8.2.4. Этап 4. Торговый процесс

Все электронные системы, с помощью которых совершаются тор/

говые операции, делятся на три большие группы:

³ ECN;

³ системы прямого доступа;

³ брокерские торговые системы.

Они помогают трейдеру во многом. Во/первых, максимально уп/

рощается документоооборот. Вся процедура торговли сводится к под/

бору нужной цены. Во/вторых, эти системы оперативны, по сравнению

с традиционными телефонными звонками. В/третьих, часто они объе/

диняют в себе подачу данных со средствами анализа.

Первая и вторая группы предоставляют клиенту непосредствен/

ный доступ к торговле на рынках акций реже других инструментов. Это

их главное достоинство, наряду с дешевизной. Недостатков же несколь/

ко. Принцип прост: «мы даем огромный поток информации, а вы сами

думайте, что с ним делать». Такие средства совершения сделок слабо

приспособлены для анализа информации и сложны в работе. Они ори/

ентированы на профессиональных участников финансовых рынков.

Хотя многие брокерские дома берут такие программы в качестве своей

торговой платформы. Например, это такие продукты, как Quantum Leap,

RediPlus, RealTick.

Брокерские торговые системы разрабатываются брокерскими

конторами для своих клиентов. Дело в том, что операции на рынке кли/

енты совершают через посредничество своего брокера. Чаще всего эти

программы работают через Интернет. Их количество измеряется сот/

нями. При разработке этих продуктов используется принцип наиболь/

шего удобства для клиента. Поэтому нередки случаи, когда в одной про/

грамме совмещены подача новостей, котировок, средства технического

анализа и даже механические торговые системы. С использованием та/

кой программы трейдер может объединять все четыре этипа проведе/

ния сделок на финансовых рынках.

Характерный пример такой развитой брокерской торговой сис/

темы — вышеупомянутый комплекс TeleTRADER 4 компании

TeleTRADE. Эта программа построена на базе популярного продукта

Metastock со всеми вытекающими преимуществами. Зайдите на сайт

компании TeleTRADE, и вы сможете оценить все достоинства этой бро/

керской торговой системы.

ИНТЕРНЕТ

8.2

334

8.3. Дистанционное управление

«Рулевое управление служит для поворотов руля направо,

налево и в другие стороны». (И. Козлов)

Развитие эры телекоммуникационных отношений позволяет се/

годня управлять своим банковским счетом через Интернет и с помо/

щью мобильных телефонов. Это передовое направление, называемое

home banking — удаленный или домашний банкинг — существует

около двух десятков лет. Сегодня уже нет необходимости посещать

банк лично для совершения какой/либо финансовой операции, а счет

стал доступен 24 часа в сутки.

С помощью такого удаленного доступа можно следить за состоя/

нием своего счета, осуществлять любые безналичные платежи, поку/

пать и продавать валюту, оплачивать коммунальные услуги, счета опе/

раторов мобильной связи и т. д.

Основные виды доступа к счету, которые предоставляют банки в

on/line режиме — это Tele/banking, Internet/banking и GSM/banking.

Работа систем телебанкинга основана на использовании голо/

сового меню и позволяет иметь доступ к банковскому счету при по/

мощи обыкновенного телефона. Выбор услуги осуществляется на/

бором комбинации цифр на телефоне или произнесением голосовой

команды. В последнем случае используется технология распозна/

вания речи. Однако при некачественной телефонной связи возмож/

ны неожиданные сбои и нет уверенности в том, произошел платеж

или нет. Кроме того, существует опасность прослушивания и пере/

хвата информации.

Пользоваться услугой Интернет/банкинг можно с любой точки,

где есть доступ в Интернет. При этом нет необходимости приобретать и

устанавливать какое/либо программное обеспечение, достаточно полу/

чить в банке имя с паролем для входа в систему и дискету с ключом для

электронно/цифровой подписи своих распоряжений.

Такие разновидности мобильного банкинга как GSM/banking,

SMS/banking, WAP/banking дают возможность проводить операции на

личном счете с помощью мобильного телефона. Чтобы воспользоваться

услугой GSM/banking, необходимо заключить договор с банком и полу/

чить специальную SIM/карту с банковским приложением. GSM/banking

ИНТЕРНЕТ

8.3

335

имеет и свои недостатки: телефонное хакерство, перегруженность ка/

налов связи и ограниченность зон покрытия, доступность информации

о банковских счетах операторам мобильной связи.

В Европе и США банки около 3–4 % всех своих операций осуще/

ствляют через Интернет. У нас все эти услуги пока еще экзотика. Толь/

ко несколько украинских банков («Приватбанк», «Аваль»), стремящих/

ся поддержать имидж «продвинутых», предлагают такой сервис.

Сегодня в Украине с помощью платежных карточек можно

приобретать коды пополнения счетов для мобильных телефонов

(электронные ваучеры) Ace&Base, StarTime, Sim/Sim и Uni через

банкоматы, в филиалах банка, через Интернет, по телефону или

через POS/терминалы. Установленная программа позволяет, пос/

ле введения PIN/кода, выбрать в меню банкомата ваучер необхо/

димого типа и номинала. Оплата производится путем списания де/

нежных средств с карточного счета. Клиент получает банкомат/

ный чек, содержащий номер ваучера и код пополнения. В случае

оплаты через Интернет или по телефону номер ваучера и код по/

полнения приходит прямо на мобильный телефон клиента посред/

ством SMS/сообщений.

8.4. Работа с удаленным терминалом

(Несколько очень практических советов)

«Электронные мозги будут ошибаться гораздо точнее».

(Габриэль Лауб)

Работа с удаленным терминалом требует определенной подготов/

ки. Торговый терминал, который вы устанавливаете на своем компью/

тере, предварительно скачав его с сайта понравившейся вам дилинго/

вой компании, — обеспечивает возможность управлять своим счетом

путем открытия/закрытия позиций, а также предоставляет исчерпы/

вающую информацию о состоянии счета и проводимых по нему сделок

в реальном режиме времени.

Приведем коротенькую «памятку».

Как правило, на торговом терминале обязательно есть такие панели:

ИНТЕРНЕТ

8.4

336

³ панель для ввода ордеров;

³ панель по состоянию открытых клиентом позиций.

8.4.1. Панель для ввода ордеров

На этой панели есть позиции, которые вам необходимо выбрать.

Как правило, это следующие позиции.

Currency — валюта, которую выбирает клиент для открытия позиции.

Transaction — тип открываемой позиции (buy — покупка, sell —

продажа).

Lots — oбъем открываемой позиции.

Order Type — тип ордера на открытие позиции.

Place Market — установка рыночного ордера.

Place GTC — установка отложенного ордера.

Open Price — цена открытия позиции (только для отложенных

ордеров).

Stop (Points) — установка Stop/ордера (указывается разница в

пунктах от цены открытия).

Limit (Points) — установка Limit/ордера (указывается разница в

пунктах от цены открытия).

Открыв ордер, вам необходимо подтвердить открытие. Как прави/

ло, вам дается несколько секунд на подтверждение или отказ от ордера.

Confirm — при нажатии на кнопку Confirm происходит подтвер/

ждение открытия позиции по предложенной цене в графе Open Price.

Cancel — при нажатии на кнопку Cancel вы отказываетесь от от/

крытия позиции.

Вы можете изменить существующий ордер.

Close position — закрытие позиции.

Change Limit — изменение Limit/ордера.

Change Stop — изменение Stop/ордера.

8.4.2. Панель по состоянию открытых клиентом позиций

Как правило, здесь вы найдете следующую информацию.

User — владелец счета.

ИНТЕРНЕТ

8.4

337

Account — номер счета клиента.

Balance — сумма долларов на счете без учета открытых позиций.

Equity — сумма долларов на счете с учетом открытых позиций.

Margin — сумма, необходимая для обеспечения (страхования)

открытых позиций.

Percentage — процентный показатель состояния счета, равный:

Equity/ Margin.

Строки открытых позиций клиента.

Position — номер ордера открытия позиции.

Open Time — время открытия позиции.

Currency — валюта, которую выбирает клиент для открытия

позиции.

Lots — количество купленных/проданных лотов.

Type — тип позиции.

Open Price — цена открытия позиции.

Current Price — котировка валют на данный момент.

Stop — уровень Stop/ордера, выставленного клиентом.

Limit — уровень Limit/ордера, выставленного клиентом.

Storage — плата за перенос позиции на следующие сутки (начис/

ляется в 00:00 по московскому времени).

Floating — плавающие (нереализованные) прибыль/убыток по

открытым позициям при текущих значениях котировок.

Pending Positions — отложенные ордера на открытие позиции.

Строки отложенных ордеров клиента.

Position — отложенные ордера.

Open Time — время установки отложенного ордера.

Currency — валюта, которую выбирает клиент для открытия

позиции.

Lots — количество открываемых лотов.

Type — тип сделки (buy/sell).

Open Price — цена, по которой произойдет открытие отложенной

позиции.

Current Price — цена на рынке в данный момент.

Stop — уровень Stop/ордера.

Limit — уровень Limit/ордера.

История вашей работы сохраняется, и вы всегда сможете посмот/

реть на вашем терминале историю ордеров, историю вашего счета, ис/

торию торгов не панелях History.

Выбирайте терминал и начинайте торговать!

ИНТЕРНЕТ

8.4

338

8.5. Путеводитель по финансовому WEBу

«Жизненный опыт всего-навсего путеводитель по проблемам».

(Александр Михеев)

Для активного пользователя Интернета никакого труда не соста/

вит найти веб/ресурсы так или иначе относящиеся к финансам и инве/

стициям. Достаточно на любом портале открыть соответствующую руб/

рику. От обилия ссылок зарябит в глазах. Но если вы цените свое время

и хотите использовать чужой опыт — тогда читайте.

По долгу работы и учебы трейдер поневоле должен «перешер/

стить» не одну тысячу Интернет/страниц, так или иначе связанных с

миром денег. Повседневная работа рейтингует это обилие, выделив са/

мые оперативные, полные и ценные информацией сайты. Оказывается,

что действительно заслуживающих серьезного и постоянного внима/

ния сайтов не так уж и много.

Не нужно забывать и главный принцип Сети: «Запуская обозре/

ватель, помни о своей цели этого своего очередного исследования, и не

под какими предлогами не отвлекайся от нее». Вся проблема в том, что

вошедший в Интернет пользователь оказывается в мире информаци/

онных соблазнов. Несколько нажатий мыши и вы действительно попа/

даете в серфинг, несясь на гребне интереснейших находок, которые, как

правило, никак не относятся к вашему поиску. Часто человек попросту

забывает, а зачем он вообще начинал свое очередное путешествие?

И еще: запомнить море информации, находящейся в Сети, не в

силах даже самая светлая голова. Попробуйте выучить наизусть сотни

наименований сайтов банков, бирж, информационных порталов. Труд/

но, да и непрактично. Можно, конечно, записывать в блокнот, но это дело

неблагодарное. Именно его, когда крайне необходимо название сайта,

вы забудете или дома, или на работе.

Можно еще использовать придуманную именно для этих целей

папку «Избранное». Но не пойдете же вы со своим «компом» к клиенту,

к знакомому, коллеге и не будете переписывать ему с дискеты свои ссыл/

ки из ваших «Фаворитов». Выход один — запомнить два/три сайта, на

которых грамотно, структурировано и добротно разложены все ресур/

сы, потенциально необходимые для вас.

Для удобной работы с ресурсами финансовой тематики предла/

гается проделать следующее. Вначале разбейте весь сегмент на глав/

ИНТЕРНЕТ

8.5

339

ные составляющие, а затем ознакомьтесь с краткими характеристика/

ми на лучшие ссылки в этих номинациях.

Итак, по содержанию все сайты финансовой тематики можно раз/

делить на следующие.

³ Каталоги финансовых ресурсов Интернета (кстати, лучшие ре/

комендуется запомнить).

³ Информационные порталы.

³ Справочные (котировки, исторические данные и т. д.) порталы.

³ Официальные сайты финансовых организаций всех рангов.

³ Электронные документально/правовые источники.

³ Новостные сайты.

³ Финансовые Интернет/издания.

³ Профессиональные информационные системы (как правило,

платные).

Начнем по порядку, с удачных каталогов финансовых ссылок.

Выделяются среди них как ни странно проекты частных лиц. Лидером

по праву считается Александр Шустерман http://www.citycat.ru/

finance/catalog/index.cgi. Запомнить адрес трудно, но особо и не напря/

гайтесь: в поисковике Яндекс наберите «ссылки Шустермана» и через

секунду уже смотрите обилие всевозможных финансовых закладок.

Среди работ наших земляков рекомендуем http://fingid.com.

Адрес запомнить легко. Кроме прочего, можно просто использовать по/

пулярные поисковики, открывая раздел «Бизнес и финансы». Среди

таких в лидерах российские www.yandex.ru, www.rambler.ru,

www.allbest.ru, украинские www.bigmir.net, www.meta.ua, англоязыч/

ные каталоги www.yahoo.com, www.lycos.com и www.google.com.

Информационные порталы, или так называемые «пауки» финан/

совой информации, выполняют неблагодарную миссию — «пытаются

объять необъятное». В большей степени преуспели в этом сизифовом

труде из русскоязычных ресурсов — www.mfd.ru, www.rbc.ru,

www.finmarket.ru, www.akm.ru.

Несколько позади в технологическом и информационном плане

украинские порталы: www.finance.com.ua, www.ufs.com.ua,

www.ukrbiz.net, www.finport.net.

Следущий раздел — финансовые «справочные» Или попросту

сервера, на которых можно оперативно получить необходимую техни/

ческую информацию о текущих котировках, графики различных фи/

нансовых инструментов, другие нужные для специалистов данные.

ИНТЕРНЕТ

8.5

340

Трудно советовать, не зная ваших конкретных повседневных зап/

росов, но обратите внимание на следующие. История котировок по «твер/

дым» валютным парам на http://samara.teletrade.ru. Широкий спектр

данных американских рынков представлен на www.ino.com. Очень по/

лезным может быть сайт http://www.infotecsa.com.

В «русско/украинском секторе» удачные проекты www.cbonds.ru

и www.cbonds.com.ua, очень полезны www.sokrat.com.ua и

www.acapital.com. Но коммерциализация Интернета всё больше огра/

ничивает свободный доступ к информации. В результате стали недо/

ступными данные из многих источников. Если у вас найдется лишних

несколько десятков долларов в месяц (это, кстати, можно сделать

вскладчину), потратьте их на оплату доступа к www.globalmarkets.com.

Это — высший пилотаж в исполнении настоящих профи.

Официальные сайты всевозможных финансовых институтов

можно найти через поисковики. Вот примеры, наиболее востребован/

ных доменных имен. НБУ — www.bank.gov.ua, Лондонская фьючерс/

ная площадка — www.liffe.com, Лондонская биржа металлов —

www.lme.com, Чикагская биржа (CME) — www.cme.com, ПФТС —

www.pfts.com, РТС — www.rts.ru, TeleTRADE — www.teletrade.ru и

www.teletrade.com.ua и т. д.

Документально/правовая база отлично представлена на

www.liga.kiev.ua (www.liga.ua). Мало того, этот сервер прошел эволю/

цию от базы правовых данных до полноценного бизнес/портала, зани/

мающего сегодня в Украине лидирующие позиции.

Другой источник официальных документов — www.rada.kiev.ua.

Добавьте сюда уже ранее упоминавшийся сайт НБУ — www.bank.gov.ua

и Министерство финансов — www.minfin.gov.ua .

Новостных сайтов в Инете больше всего. Всегда восребованы но/

вости от ведущих информационных агентств: они и оперативны, и со/

держательны. Большую пользу вам принесет обращение к малоизвест/

ному казахскому сайту www.bta.kz . Этот сервер, имея лицензию от

Рейтерс, транслирует избранные новости последнего с оригинальной

пострановой и тематической классификацией.

В этом проекте задействован еще один сайт www.port.kz, кото/

рый можно использовать и для технических целей (графики, котиров/

ки, биржевые сводки). Добавьте к ним www.lenta.ru, www.bin.com.ua,

www.uabanker.net и http://www.uabankir.com (банковские новости),

фондовую систему Wallstreet http://wallstreet.com.ua, новостные кана/

ИНТЕРНЕТ

8.5