Харків: ХНАМГ, 2009. — 120 с.
Курс «Економетрія» є нормативною дисципліною в навчальному плані за
напрямком «Економіка і підприємництво» для кваліфікаційного рівня
«Бакалавр». Обсяг курсу становить 90 академічних годин або 2,5
кредити. При вивченні за заочною формою обсяг аудиторних занять
становить 10 годин (6 годин лекцій і 4 години практичних занять),
на самостійну роботу студента припадає 80 годин. Програма курсу
містить 3 змістових модулі: «Економетричне моделювання. Побудова
загальної лінійної моделі», «Економетричні моделі динаміки. Системи
структурних рівнянь» і «Методи аналізу на підставі статистичних
рівнянь. Модель з автокорельованими залишками. Моделі розподіленого
лага», відповідно до яких виконують проміжний контроль знань.
Підсумковий контроль знань (залік) проводять в усній формі. У
процесі вивчення курсу студенти повинні виконати контрольну
роботу.
Метою вивчення дисципліни «Економетрія» є освоєння методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв'язки в економічних процесах з метою їхнього аналізу й прогнозування.
У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти вибрати клас економетричної моделі для досліджуваного процесу, оцінити параметри й знайти їхні інтервальні оцінки, перевірити значущість моделі, а також на основі прогнозних значень змінних, оцінивши їхню вірогідність, приймати рішення в завданнях управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях.
При викладенні навчального матеріалу передбачають, що студент володіє основами теорії імовірностей і математичної статистики, а також лінійної алгебри в обсязі курсу математики для економістів.
Основна увага в курсі приділяється розгляду лінійних економетричних моделей як найбільш простих і таких, що володіють найменшим ризиком одержання значних помилок прогнозу. З тієї ж причини вивчення часових рядів обмежується розглядом в основному стаціонарних рядів. Зміст:
Вступ
Економетричне моделювання. Побудова загальної лінійної моделі
Предмет і задачі дисципліни
Предмет, методи й завдання дисципліни
Етапи економетричного моделювання
Економетрична модель, класифікація
Парний регресійний аналіз
Побудова загальної лінійної моделі
Лінійна модель парної регресії
Оцінка значущості рівняння лінійної регресії
Множинний регресійний аналіз
Лінійна модель множинної регресії
Оцінка значущості множинної регресії і показники якості моделі
Мультиколінеарність і її вплив на оцінки параметрів моделі
Лінійні регресійні моделі з гетероскедастичними залишками
Узагальнений метод найменших квадратів (УМНК)
Регресійні моделі із змінною структурою. Фіктивні змінні
Економетричні моделі динаміки. система структурних рівнянь
Часові ряди і прогнозування
Загальні відомості про часові ряди і завдання їхнього аналізу
Автокореляція рівнів часового ряду
Моделювання тенденції часового ряду
Моделювання сезонних коливань
Автокореляція залишків часового ряду. Критерій Дарбина-Уотсона
Система структурних рівнянь
Поняття системи структурних рівнянь
Структурна і приведена форми моделі
Проблема ідентифікації
Методи оцінки параметрів структурної форми моделі
Методи аналізу на підставі статистичних рівнянь. модель з автокорельованими залишками.
Моделі розподіленого лагу
Нелінійні однофакторні моделі
Види нелінійних моделей парної регресії
Моделі нелінійні щодо пояснюючих змінних
Моделі нелінійні за оцінюваними параметрами
Виробнича функція Кобба—Дугласа
Регресійні динамічні моделі
Причини виникнення лагових ефектів в економетричних моделях
Методи оцінки параметрів з урахуванням лагових ефектів
Список літератури
роботу.
Метою вивчення дисципліни «Економетрія» є освоєння методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв'язки в економічних процесах з метою їхнього аналізу й прогнозування.
У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти вибрати клас економетричної моделі для досліджуваного процесу, оцінити параметри й знайти їхні інтервальні оцінки, перевірити значущість моделі, а також на основі прогнозних значень змінних, оцінивши їхню вірогідність, приймати рішення в завданнях управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях.
При викладенні навчального матеріалу передбачають, що студент володіє основами теорії імовірностей і математичної статистики, а також лінійної алгебри в обсязі курсу математики для економістів.
Основна увага в курсі приділяється розгляду лінійних економетричних моделей як найбільш простих і таких, що володіють найменшим ризиком одержання значних помилок прогнозу. З тієї ж причини вивчення часових рядів обмежується розглядом в основному стаціонарних рядів. Зміст:
Вступ
Економетричне моделювання. Побудова загальної лінійної моделі
Предмет і задачі дисципліни
Предмет, методи й завдання дисципліни
Етапи економетричного моделювання
Економетрична модель, класифікація
Парний регресійний аналіз
Побудова загальної лінійної моделі
Лінійна модель парної регресії
Оцінка значущості рівняння лінійної регресії
Множинний регресійний аналіз
Лінійна модель множинної регресії
Оцінка значущості множинної регресії і показники якості моделі
Мультиколінеарність і її вплив на оцінки параметрів моделі
Лінійні регресійні моделі з гетероскедастичними залишками
Узагальнений метод найменших квадратів (УМНК)
Регресійні моделі із змінною структурою. Фіктивні змінні
Економетричні моделі динаміки. система структурних рівнянь
Часові ряди і прогнозування
Загальні відомості про часові ряди і завдання їхнього аналізу
Автокореляція рівнів часового ряду
Моделювання тенденції часового ряду
Моделювання сезонних коливань
Автокореляція залишків часового ряду. Критерій Дарбина-Уотсона
Система структурних рівнянь
Поняття системи структурних рівнянь
Структурна і приведена форми моделі
Проблема ідентифікації
Методи оцінки параметрів структурної форми моделі
Методи аналізу на підставі статистичних рівнянь. модель з автокорельованими залишками.
Моделі розподіленого лагу
Нелінійні однофакторні моделі
Види нелінійних моделей парної регресії
Моделі нелінійні щодо пояснюючих змінних
Моделі нелінійні за оцінюваними параметрами
Виробнича функція Кобба—Дугласа
Регресійні динамічні моделі
Причини виникнення лагових ефектів в економетричних моделях
Методи оцінки параметрів з урахуванням лагових ефектів
Список літератури