Учебное пособие - Махачкала: Издательско-полиграфический центр ДГУ,
2003. – 83 с.
Содержание
Введение
Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики
Предмет и задачи курса
Особенности эконометрического анализа
Измерения в экономике
Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Модель парной регрессии. Спецификация модели
Линейная регрессия сущность, оценка параметров
Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения регрессии
Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация
Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров
Оценка корреляции для нелинейной регрессии
Множественная регрессия и корреляция
Множественная регрессия. Отбор факторов при построении ее модели
Расчет параметров и характеристик модели множественной регрессии
Частные уравнения множественной регрессии. Индексы множественной и частной корреляции и их расчет
Обобщённый метод наименьших квадратов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность
Информационные технологии в эконометрических исследованиях
Системы эконометрических уравнений
Понятие о системах эконометрических уравнений
Проблема идентификации модели
Методы оценки параметров одновременных уравнений
Методы и модели анализа динамики экономических процессов
Понятие экономических рядов динамики. Сглаживание временных рядов
Автокорреляционная функция. Коррелограмма
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозирования
Макро- и региональные эконометрические модели
Макроэконометрические модели
Сущность и особенности региональных эконометрических моделей
Филадельфийская модель региональной экономики
Моделирование динамических процессов
Характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
Выбор вида модели с распределительным лагом
Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
Приложения
Литература
Содержание
Введение
Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики
Предмет и задачи курса
Особенности эконометрического анализа
Измерения в экономике
Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Модель парной регрессии. Спецификация модели
Линейная регрессия сущность, оценка параметров
Определение тесноты связи и оценка существенности уравнения регрессии
Нелинейная регрессия в экономике и ее линеаризация
Виды нелинейных регрессионных моделей, расчет их параметров
Оценка корреляции для нелинейной регрессии
Множественная регрессия и корреляция
Множественная регрессия. Отбор факторов при построении ее модели
Расчет параметров и характеристик модели множественной регрессии
Частные уравнения множественной регрессии. Индексы множественной и частной корреляции и их расчет
Обобщённый метод наименьших квадратов. Гомоскедастичность и гетероскедастичность
Информационные технологии в эконометрических исследованиях
Системы эконометрических уравнений
Понятие о системах эконометрических уравнений
Проблема идентификации модели
Методы оценки параметров одновременных уравнений
Методы и модели анализа динамики экономических процессов
Понятие экономических рядов динамики. Сглаживание временных рядов
Автокорреляционная функция. Коррелограмма
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Моделирование тенденций временного ряда. Адаптивные модели прогнозирования
Макро- и региональные эконометрические модели
Макроэконометрические модели
Сущность и особенности региональных эконометрических моделей
Филадельфийская модель региональной экономики
Моделирование динамических процессов
Характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
Выбор вида модели с распределительным лагом
Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
Приложения
Литература