Бакаев Н.Ю. Методы статистических испытаний в экономике и финансах

Учебное пособие. - М.: МИФИ, 2007. - 184 с. В данном учебном пособии рассматриваются вопросы практического решения экономико-финансовых задач на основе применения методов статистических испытаний (методов Монте-Карло). В книге изложены как общие проблемы методологии техники статистических испытаний, включая основные принципы генерации случайных чисел, так и примеры конкретного применения данной техники для целей финансово-экономического моделирования. Книга предназначена в первую очередь студентам и аспирантам экономико-аналитического института МИФИ, но может быть также использована финансовыми аналитиками и экономистами-менеджерами, не имеющими глубокой математической подготовки, но желающими владеть практическими приемами применения методов статистических испытаний в прикладных исследованиях. Оглавление
Роль моделирования в изучении социально -экономических процессов
Исторические предпосылки возникновения и общие характеристики группы методов Монте-Карло
Генерация случайной величины с равномерным законом распределения
Генерация случайных величин с заданными законами распределении
Стохастические дифференциальные уравнения
Анализ непрерывного потока финансовых платежей
Механические торговые системы
Моделирование работы систем массового обслуживания
Формирование инвестиционного портфеля
Моделирование динамики финансовых активов
Моделирование ценообразования опционов
Приложения 1- 2
Список литературы
Предметный указатель