Бертсекас Д., Шрив С. Стохастическое управление: случай дискретного времени

Издательство: М.: Наука-1987г. Содержит систематизированное изложение задач дискретного программирования. Основным содержанием книги являются комплексный подход использования методов, динамического программирования и ветвей и границ, сужение области поиска путем преобразования ограничений и применение двойственной задачи для оценки границы решения, а также метод динамического программирования со скользящей последовательностью. Приводится оценка э...

Москва: Изд-во "Знание", 1968. СОДЕРЖАНИЕ: Оценки оптимального плана. Общая задача линейного программирования. Транспортная задача. Динамическое программирование. Нелинейное программирование. Целочисленное программирование. Стохастическое программирование.

Монография посвящена дискретному программированию (часто называемому также целочисленным и комбинаторным программированием). Задачи дискретного программирования, заключающиеся в нахождении условных экстремумов на конечных множествах (или на целочисленных решетках), являются источником интересных теоретических исследований. С другой стороны, в терминах дискретного программирования формализовано много важных прикладных задач оптимизации, связанных...

Предмет: Стохастическое программирование Разработка диалоговой системы для решения задач линейного стохастического программирования с некоррелированными коэффициентами построчных вероятностных ограничений.

Дискретные оптимизационные задачи. Постановка задач дискретного программирования. Алгоритм метода ветвей и границ. Постановка задачи коммивояжера. Задача коммивояжера методом динамического программирования. Задача коммивояжера методом ветвей и границ.rn

В учебном пособии рассматриваются задачи теории оптимального управления линейными динамическими объектами. В частности, подробно исследован случай управления терминальным критерием качества и случай управления по критерию быстродействия. Изучается возможность сведения задачи теории оптимального управления к функциональной проблеме моментов. Перм. ун. -т. - Пермь, 2005. ч.2. 195 с.

У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник охоплює як у теоретичному, так і у практичному аспекті основні розділи лінійного, дискретного, нелінійного та опуклого програмування, транспортні задачі і основні оптимізаційні задачі на мережах, основи теорії матричних ігор....

7-е издание.: Пер. с англ. — Москва: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 912 с. В книге представлены основные разделы теории исследования операций: математическое программирование (линейное и нелинейное, детерминированное и стохастическое), теория принятия решений и теория игр, теория управления запасами, . теория массового обслуживания, имитационное моделирование. Книга может служить учебным пособием по теории и практическому применению методов...

Москва: Наука, 1976, 265 с. В части первой (главы I—IV) дан краткий очерк моделей и точных методов дискретного программирования. По результатам машинного эксперимента и опыту решения прикладных задач выясняется, что возможности точных методов ограничены и не удовлетворяют потребностей практики. Это подтверждается теоретическим наследованием эффективности точных методов. Тем самым выявляется источник возникновения потребности в приближенных метод...

Pittsburgh, Carnegie Mellon University, 2006. 349p. Учебник по методам оптимизации с приложениями из области финансов и экономики (указаны в скобках). Включает линейное программирование (задачи максимизации потока доходов и выявления ценового арбитража), нелинейное программирование (оценка волатильности), квадратичного программирования (построение оптимального портфеля активов), оптимизация на конусе (задачи хеджирования), целочисленная оптимиза...