Определение эконометрики. Задачи эконометрики в области
социально-экономических исследований.
Идентификация модели системы эконометрических уравнений.
Измерения в экономике.
Множественная регрессия. Требования, предъявляемые к факторам, включенным в модель.
Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров.
Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом. Частные F-критерии Фишера.
Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии.
Фиктивные переменные.
Средняя ошибка аппроксимации.
Системы эконометрических уравнений, их виды.
Выбор формы уравнения регрессии.
Критерии оценок параметров регрессии. Предпосылки МНК.
Спецификация модели для парной регрессии (возмущение, способы выбора вида математической функции).
Структурная и приведенная формы модели системы эконометрических уравнений.
Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции (F-критерий Фишера, связь F-критерия с коэффициентом детерминации).
Коэффициент эластичности.
Множественная и частная корреляция.
Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии по t- критерию Стьюдента.
Идентификация модели системы эконометрических уравнений.
Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе (назначение, формулы перехода к естественной форме).
Понятие эндогенных и экзогенных переменных.
Показатель тесноты связи между у и х в парной линейной регрессионной модели.
Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Информационные технологии эконометрических исследований.
Идентификация модели системы эконометрических уравнений.
Измерения в экономике.
Множественная регрессия. Требования, предъявляемые к факторам, включенным в модель.
Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров.
Оценка значимости уравнения множественной регрессии в целом. Частные F-критерии Фишера.
Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии.
Фиктивные переменные.
Средняя ошибка аппроксимации.
Системы эконометрических уравнений, их виды.
Выбор формы уравнения регрессии.
Критерии оценок параметров регрессии. Предпосылки МНК.
Спецификация модели для парной регрессии (возмущение, способы выбора вида математической функции).
Структурная и приведенная формы модели системы эконометрических уравнений.
Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции (F-критерий Фишера, связь F-критерия с коэффициентом детерминации).
Коэффициент эластичности.
Множественная и частная корреляция.
Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии по t- критерию Стьюдента.
Идентификация модели системы эконометрических уравнений.
Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе (назначение, формулы перехода к естественной форме).
Понятие эндогенных и экзогенных переменных.
Показатель тесноты связи между у и х в парной линейной регрессионной модели.
Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Информационные технологии эконометрических исследований.