Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. Детерминированное наблюдение и стохастическая фильтрация

М.: Мир, 1988. 168 с. Обзор теории линейных систем. Обзор теории сигналов. Теория статистического оценивания. Фильтр Калмана. Отношения правдоподобия: гауссовские сигналы в гауссовском шуме.

Учебное пособие. –2-е изд. – Ульяновск, 2001. – 98 с. Приведены основные понятия и определения теории следящих систем автоматического управления, изложены методы анализа и синтеза следящих систем, особое внимание уделено оптимальным непрерывным и дискретным следящим системам. Может быть использовано при чтении курсов «Основы автоматики и системы автоматического управления», «Радиоавтоматика», «Теория автоматического управления» и др. Оглавление...

Том 1: Анализ и статистическая динамика систем автоматического управления М: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000, - 748 с. Учебник в 3-х т. В первом томе учебника изложены основные положения классической теории автоматического управления: основные понятия и принципы управления, методы математического описания стационарных, нестационарных и нелинейных непрерывных систем и исследования их устойчивости и качества процессов управления; подробно расс...

М.: Изд-во МГУ, 2000. 102 с. Содержание. Постановка задачи линейной оптимальной фильтрации. Линейный оптимальный фильтр для стационарных случайных процессов; фильтр Винера. Линейный оптимальный фильтр для нестационарных случайных процессов. Регуляризированные линейные фильтры. Оценки точности решения; выбор параметра регуляризации. Задача линейной оптимальной фильтрации в системах с распределенными параметрами.

М: Машиностроение, 1976. –184 с. В книге изложены методы обеспечения желаемого расположения корней замкнутой системы, образованной многомерным линейным объектом и регулятором, выходной сигнал которого – линейная комбинация переменных состояния объекта и их интегралов (модальное управление). Рассмотрены наблюдающие устройства детерминированных и стохастических объектов, восстанавливающие по измеряемой части вектора состояния весь этот вектор, что...

В статье предложен алгоритм фильтрации шумов, но в отличие от фильтра Калмана, убираются не только шумы измерительного прибора, но и внешние по отношению к прибору шумы.

В статье приведен простой и короткий вывод дискретного фильтра Калмана с использованием метода наименьших квадратов, без использования условных вероятностей. При этом фильтр Калмана является частным случаем полученного оптимального фильтра. Кроме того, варьирование параметров позволяет обеспечить сходимость процесса даже в случае неточно заданных начальных параметров.

М.: Наука, 1971. — 396 стр с иллюстрациями. Аннотация: Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов механико-математических и физико-математических факультетов университетов. В книге излагается теория линейных управляемых систем, как одномерных, так и многомерных. Рассматриваются методы исследования устойчивости и переходных процессов в линейных стационарных системах. Излагаются методы исследования абсолютной устойчивости нелиней...

М.: Университетская книга, Логос, 2006. - 640 с.: ил Дается систематическое изложение терии линейного оценивания (фильтрации, экстраполяции и интерполяции) процессов в непрерывных и дискретных стохастических системах на основе фильтров Калмана и их обобщений. Подробно излагается теория нелинейного условно-оптимального (по Пугачеву) оценивания. Фильтры Калмана и Пугачева лежат в основе современных методов оперативной обработки информации. Для усво...

М.: Наука, 1976. 263 с. Книга из серии "Теоретические основы технической кибернетики". Содержание. Основные определения общей теории систем. Линейные динамические системы. Описание случайных процессов. Фильтр Колмогорова-Винера. Фильтр Калмана-Бьюси.