Статистический анализ экономических данных
Финансово-экономические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 1,09 МБ
  • добавлен 16 октября 2013 г.
Бурнаев Е.В. Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов
М.: Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН. 2006. — 80 с.
В работе предложена непараметрическая, линейная и нестационарная модель для моделирования и прогнозирования волатильности, лишенная недостатков общепринятых ARCH и GARCH моделей. Исследования показали, что модель адекватно отражает закономерности поведения реальных финансовых рядов и позволяет прогнозировать волатильность с хорошей точностью.