Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997. - 129с.
Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса,
прочитанных автором для студентов экономического факультета
Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух
самостоятельных разделов.
Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного знакомства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнительные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единичных корней и коинтеграции.
Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса Метод максимального правдоподобия в эконометрии. Это цельный продвинутый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы. В этом пособии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам моделей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться основным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оценивания и тестирования для моделей других видов.
Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного знакомства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнительные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единичных корней и коинтеграции.
Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса Метод максимального правдоподобия в эконометрии. Это цельный продвинутый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия составляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необходимо для понимания современной экономической литературы. В этом пособии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам моделей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться основным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оценивания и тестирования для моделей других видов.