Диплом - Модели и методы анализа финансовых рынков

М.: Эксмо, 2006. — 368 с. Учебное пособие по риск-менеджменту. В учебнике рассмотрены методологические, организационные и технологические основы принятия управленческих решений в условиях риска. Предложены методы системного анализа и математического моделирования сложных рисковых ситуаций. Даны модели и методы разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции. Отдельная глава посвящена проблеме автоматизации интеллектуальной поддер...

Выявление внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на величину ценового риска, определение величины риска изменения цен на сырье и потребляемые материалы, построение модели формирования цены на один из видов металлопродукции – сортовой прокат, определение величины риска ее изменения, описание существующих в мировой практике методов управления ценовым риском. Диплом был оценен на отлично!

Теоретические основы управления финансовыми рисками Сущность, содержание, виды и методы оценки финансовых рисков Определение типа риска и его измерения Методы управления и способы снижения финансового риска Система управления рисками - риск –менеджмент Оценка управления финансовыми рисками на ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Характеристика и анализ деятельности ОАО «ТХК» Анализ системы управления рисками на предприятии Совершенствование системы у...

Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 182 с.: ил. Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями регламента работ по созданию Учебно-методического комплекса (УМК ИОП РУДН) по изучению дисциплины «Анализ финансовых и экономических рисков проектов АПК специализации «Агробизнес». В пособии дана классификация экономических и сельскохозяйственных рисков, рассмотрены этапы риск-анализа. Центральное место в работе отведено анализу экономичес...

Содержание Введение Диверсификация финансовых рисков Виды диверсификации рисков Диверсификация инвестиционного портфеля Лимитирование финансовых рисков Заключение Литература

Лекции по экономическому риску. - МЭГИ, Украина, Загорная Т.О., 2009 г. - 56 с. Предпринимательство и риск: характеристики и экономические взаимосвязи Методологические и организационные основы управления предпринимательским риском. Риски в производственном предпринимательстве: причины, факторы, методы компенсации Методы оценки производственных и коммерческих рисков. Инвестиционные и финансовые риски. Методы и модели количественного анализа риско...

Российская академия наук. Вычислительный центр, - 2006. - 55с. Введение Меры риска value-at-risk Метод вариаций -ковариацийЙ Ковариационная матрица с равными весами Экспоненциально-взвешенные ковариации GARCH-модели Непараметрические модели Историческое моделирование Непараметрическое моделирование волатильности Модели экстремальных событий Аппроксимация изменений стоимости портфеля Линейные модели Квадратичные модели Проверка гипотез о виде...

Экономическая сущность и классификация финансовых рисков. Виды финансовых рисков. Риск снижения финансовой устойчивости п/п. Риск неплатежеспособности п/п. Инфляционные и процентные риски. Валютный, депозитный и кредитные риски. Налоговый, инновационный и криминогенный риски. Группы финансовых рисков, свойственные характеризуемым объектом. Индивидуальные и портфельные риски. Простые и сложные риски. Внешние и внутренние финансовые риски. Группы р...

Активный выход российских компаний на фондовый рынок, ставший в последнее время одним из самых значительных событий в области корпоративного управления и финансового менеджмента в России, напрямую стимулирует развитие риск-менеджмента на российском деловом поле. Среди других факторов, обусловливающих необходимость внедрения риск-менеджмента, важно отметить следующие: растущая волатильность финансовых рынков; увеличение давления регулирующих орган...

Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с. Рассмотрены основные понятия и определения риск-менеджмента, причины, факторы, показатели, модели и методы оценки риска. Разработаны концепция и технология риск-менеджмента, установлены правила принятия рискового решения и раскрыты средства и приемы снижения предпринимательского риска. В пособии приведено большое количество практических примеров. Для студентов, обучающихся по специальност...