Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 171 с.
Зміст:
Вступ
Постановка задачі економетричного моделювання
Предмет, завдання і зміст економетричного моделювання
Предмет економетрії
Проблеми і завдання економетричного моделювання
Зміст (послідовність) економетричного моделювання
Формування матриці даних для економетричного моделювання
Загальна характеристика матриці
Змінні у матриці
Об’єкти спостереження в матриці
Вимоги до розмірів матриці
Показники варіації змінних
Поля кореляції та їх аналіз
Вилучення аномальних об’єктів спостереження
Комплекс контрольних завдань - Постановка задачі економетричного моделювання
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Специфікація економетричних моделей
Ідентифікація незалежних змінних
Мета і послідовність ідентифікації
Коефіцієнт парної кореляції і детермінації
Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
Мультиколінеарність
Бета-коефіцієнти
Тестування автономії екзогенних змінних
Коефіцієнти множинної кореляції і детермінації
Тестування значущості вкладу факторів до множинної детермінації
Вилучення екзогенних змінних
Специфікація аналітичної форми рівнянь регресії
Мета і способи специфікації
Аналітичні форми рівнянь регресії
Спосіб перших різниць
Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
Комплекс контрольних завдань - «Специфікація економетричних моделей»
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Оцінювання параметрів економетричних моделей
Оцінювання параметрів рівнянь регресії
Мета і вимоги до оцінювання параметрів
Основні припущення щодо оцінювання параметрів
Метод найменших квадратів
Спосіб Гауса
Спосіб детермінантів
Спосіб оберненої матриці
Спосіб β-коефіцієнтів
Виконання за МНК основних припущень щодо оцінювання параметрів
Гетероскедастичність
Автокореляція
Значущість (адекватність) рівняння регресії
Перевірка значущості параметрів моделі
Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
Прогнозування залежної змінної
Прогнозування на парних моделях
Прогнозування на множинних моделях
Комплекс контрольних завдань 3 оцінювання параметрів економетричних моделей
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Самостійне вивчення економетрії
Зміст і самоконтроль самостійної теоретичної підготовки
Зміст і самоконтроль самостійної практичної підготовки
Завдання для практичних занять, виконання індивідуального домашнього завдання або контрольної роботи
Зміст завдань та вихідні дані
Варіанти завдань
Послідовність розробки рівняння регресії
Методика розробки рівняння регресії
Особливості оцінювання параметрів рівняння парної регресії
Рекомендована навчальна література
Короткий українсько-російський словник математико-статистичних понять і термінів
Додатки:
Значення Р для розрахункових значень t (закон нормального розподілу)
Критичні значення t для побудови прямокутного шаблону двомірного розсіювання
Значення t-критерію Стьюдента
Z-перетворення Фішера
Значення F-критерію Фішера
Критичні значення критерію Дарбіна-Уотсона
Вступ
Постановка задачі економетричного моделювання
Предмет, завдання і зміст економетричного моделювання
Предмет економетрії
Проблеми і завдання економетричного моделювання
Зміст (послідовність) економетричного моделювання
Формування матриці даних для економетричного моделювання
Загальна характеристика матриці
Змінні у матриці
Об’єкти спостереження в матриці
Вимоги до розмірів матриці
Показники варіації змінних
Поля кореляції та їх аналіз
Вилучення аномальних об’єктів спостереження
Комплекс контрольних завдань - Постановка задачі економетричного моделювання
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Специфікація економетричних моделей
Ідентифікація незалежних змінних
Мета і послідовність ідентифікації
Коефіцієнт парної кореляції і детермінації
Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
Мультиколінеарність
Бета-коефіцієнти
Тестування автономії екзогенних змінних
Коефіцієнти множинної кореляції і детермінації
Тестування значущості вкладу факторів до множинної детермінації
Вилучення екзогенних змінних
Специфікація аналітичної форми рівнянь регресії
Мета і способи специфікації
Аналітичні форми рівнянь регресії
Спосіб перших різниць
Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
Комплекс контрольних завдань - «Специфікація економетричних моделей»
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Оцінювання параметрів економетричних моделей
Оцінювання параметрів рівнянь регресії
Мета і вимоги до оцінювання параметрів
Основні припущення щодо оцінювання параметрів
Метод найменших квадратів
Спосіб Гауса
Спосіб детермінантів
Спосіб оберненої матриці
Спосіб β-коефіцієнтів
Виконання за МНК основних припущень щодо оцінювання параметрів
Гетероскедастичність
Автокореляція
Значущість (адекватність) рівняння регресії
Перевірка значущості параметрів моделі
Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
Прогнозування залежної змінної
Прогнозування на парних моделях
Прогнозування на множинних моделях
Комплекс контрольних завдань 3 оцінювання параметрів економетричних моделей
Тестові завдання
Логічні вправи
Розрахункові вправи
Відповіді до розрахункових вправ
Самостійне вивчення економетрії
Зміст і самоконтроль самостійної теоретичної підготовки
Зміст і самоконтроль самостійної практичної підготовки
Завдання для практичних занять, виконання індивідуального домашнього завдання або контрольної роботи
Зміст завдань та вихідні дані
Варіанти завдань
Послідовність розробки рівняння регресії
Методика розробки рівняння регресії
Особливості оцінювання параметрів рівняння парної регресії
Рекомендована навчальна література
Короткий українсько-російський словник математико-статистичних понять і термінів
Додатки:
Значення Р для розрахункових значень t (закон нормального розподілу)
Критичні значення t для побудови прямокутного шаблону двомірного розсіювання
Значення t-критерію Стьюдента
Z-перетворення Фішера
Значення F-критерію Фішера
Критичні значення критерію Дарбіна-Уотсона