Дорохов Е.В. Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции

  1. Файлы
  2. Академическая и специальная литература
  3. Финансово-экономические дисциплины
  4. Эконометрика
Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
Статья
  • формат pdf
  • размер 16,00 МБ
  • добавлен 22 ноября 2013 г.
Дорохов Е.В. Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции
Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110
В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.
  • 2008 — 2024 «СтудМед»