ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, кафедра інформаційних
технологій у менеджменті, викладач - Степанюк О.І., 2012. – 52 с.
Дисципліна – Економетрія
На основі статистичних даних економічної діяльності 40
підприємств:
Побудовано парні лінійні економетричні моделі, які характеризують залежність між прибутком від реалізації продукції і кожним з факторів, що впливають на прибуток, зображено на окремих листах графіки емпіричної, теоретичної лінії регресії.
Побудувано множинну лінійну економетричну модель, яка характеризує залежність між прибутком від реалізації продукції і усіма факторами, що впливають на прибуток:
знайдено оцінки параметрів рівняння множинної регресії (використатання функції ЛИНЕЙН)
розраховано теоретичні значення показника
знайдено парні коефіцієнти кореляції (використано функцію КОРРЕЛ)
виписано множинний коефіцієнт детермінації
знайдено множинний коефіцієнт кореляції.
Перевірено економетричну модель на Мультиколінеарність факторів за алгоритмом Фаррара-Глобера.
Перевірено економетричну модель на наявність гетероскедастичності залишків за критерієм μ.
Перевірено економетричну модель на наявність гетероскедастичності залишків за параметричним тестом Гольдфельда-Квандта окремо для кожного з п'яти факторів.
Зроблено детальні висновки по кожному виконаному пункту.
Побудовано парні лінійні економетричні моделі, які характеризують залежність між прибутком від реалізації продукції і кожним з факторів, що впливають на прибуток, зображено на окремих листах графіки емпіричної, теоретичної лінії регресії.
Побудувано множинну лінійну економетричну модель, яка характеризує залежність між прибутком від реалізації продукції і усіма факторами, що впливають на прибуток:
знайдено оцінки параметрів рівняння множинної регресії (використатання функції ЛИНЕЙН)
розраховано теоретичні значення показника
знайдено парні коефіцієнти кореляції (використано функцію КОРРЕЛ)
виписано множинний коефіцієнт детермінації
знайдено множинний коефіцієнт кореляції.
Перевірено економетричну модель на Мультиколінеарність факторів за алгоритмом Фаррара-Глобера.
Перевірено економетричну модель на наявність гетероскедастичності залишків за критерієм μ.
Перевірено економетричну модель на наявність гетероскедастичності залишків за параметричним тестом Гольдфельда-Квандта окремо для кожного з п'яти факторів.
Зроблено детальні висновки по кожному виконаному пункту.