МИЭП, 2010, Тест №725 105 вопросов
Предметом эконометрики является:
Переменные, определяемые из уравнений модели, называются:
Идентификация модели - это:
Стандартное нормальное распределение имеет параметры:
Выберите из представленных ниже уравнений регрессии только линейные:
Коэффициент уравнения регрессии показывает
Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели
Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Какое значение может принимать коэффициент детерминации:
Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:
С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии:
С увеличением объема выборки:
Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют соотношению:
Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии:
На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что:
Критерий Бартлета предназначен для:
Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии матрица парных коэффициентов корреляции
Обобщенной линейной множественной регрессией (ЛРМ) называется
К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится:
Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
Метод Гаусса-Ньютона применяется для
Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к:
Уровень временного ряда может содержать:
Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если:
Корреляционная функция временного ряда - это:
Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после
Тренд является частью
Выберите из приведенных уравнений модель авторегрессии второго порядка
Система уравнений Юла-Уолкера служит для:
Идентификация модели - это:
Модель идентифицируема, если:
Модель неидентифицируема, если:
Модель сверхидентифицируема, если:
Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:
Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
Предопределенные переменные включают в себя:
Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки:
Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:
Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются
Величина коэффициента регрессии показывает
Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
Предпосылками метода наименьших квадратов являются
Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование величин уравнения регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылок МНК о остатков
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять
Число степеней свободы связано с
Критические значения критерия Стьюдента определяются по
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является
Коэффициент эластичности показывает
Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого
Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
В стационарном временном ряде трендовая компонента
Принципиальные сложности применения системы эконометрических уравнений связаны с ошибками
Синонимом системы взаимозависимых уравнений является
Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются
Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью
Связь называется корреляционной, если каждому значению факторного признака соответствует
Регрессионный анализ заключается в определении
Под частной корреляцией понимается
Парный коэффициент корреляции не может принимать значение
Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции
Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает
Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен
Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть
Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий
Коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Системами эконометрических уравнений являются
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней
Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они
Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели
Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель
Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 - 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на
Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для
Явление коинтеграции присутствует в случае, если
Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах
Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования
Укажите правильное определение связных рядов
Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они
Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака
Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой
Регулярная компонента, характеризующая общую тенденцию ряда, более или менее свободная от случайных колебаний, называется
Из приведенных вариантов последовательности шагов алгоритма косвенного МНК найдите правильную.
Из приведенной последовательности шагов алгоритма применения двухшагового МНК найдите правильную.
Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют
Исследуемая модель является сверхидентифицируемой, если
Необходимое условие идентифицируемости уравнения системы: уравнение модели идентифицируемо, если количество эндогенных переменных исследуемого уравнения на единицу
Достаточное условие идентифицируемости уравнения системы: уравнение модели идентифицируемо, если определитель матрицы коэффициентов при переменных системы, не входящих в данное уравнение
Под предопределенными переменными системы одновременных уравнений понимают
Методы устранения или уменьшения мультиколлинеарности
Линеаризация регрессий, нелинейных по оцениваемым параметрам, проводится с помощью
Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом
Требования, при которых модель считается адекватной, не содержит следующего условия
Для определения статистической значимости коэффициента детерминации используется F-тест. Если расчетное значение F-статистики больше критического значения F - критерия, найденного по таблице значений Фишера, то нулевая гипотеза
Скорректированный коэффициент детерминации по отношению к коэффициенту детерминации
Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии - это
Выбор модели временного ряда осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянна, используют
Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний
Тест Голдфелда-Квандта используется для проверки остатков на
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, если случайные члены уравнения регрессии
Предметом эконометрики является:
Переменные, определяемые из уравнений модели, называются:
Идентификация модели - это:
Стандартное нормальное распределение имеет параметры:
Выберите из представленных ниже уравнений регрессии только линейные:
Коэффициент уравнения регрессии показывает
Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели
Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Какое значение может принимать коэффициент детерминации:
Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:
С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии:
С увеличением объема выборки:
Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют соотношению:
Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии:
На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что:
Критерий Бартлета предназначен для:
Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии матрица парных коэффициентов корреляции
Обобщенной линейной множественной регрессией (ЛРМ) называется
К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится:
Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
Метод Гаусса-Ньютона применяется для
Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к:
Уровень временного ряда может содержать:
Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если:
Корреляционная функция временного ряда - это:
Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после
Тренд является частью
Выберите из приведенных уравнений модель авторегрессии второго порядка
Система уравнений Юла-Уолкера служит для:
Идентификация модели - это:
Модель идентифицируема, если:
Модель неидентифицируема, если:
Модель сверхидентифицируема, если:
Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:
Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
Предопределенные переменные включают в себя:
Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки:
Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:
Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются
Величина коэффициента регрессии показывает
Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
Предпосылками метода наименьших квадратов являются
Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование величин уравнения регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылок МНК о остатков
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять
Число степеней свободы связано с
Критические значения критерия Стьюдента определяются по
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является
Коэффициент эластичности показывает
Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого
Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
В стационарном временном ряде трендовая компонента
Принципиальные сложности применения системы эконометрических уравнений связаны с ошибками
Синонимом системы взаимозависимых уравнений является
Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются
Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью
Связь называется корреляционной, если каждому значению факторного признака соответствует
Регрессионный анализ заключается в определении
Под частной корреляцией понимается
Парный коэффициент корреляции не может принимать значение
Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции
Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает
Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен
Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть
Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий
Коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Системами эконометрических уравнений являются
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней
Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они
Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели
Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель
Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 - 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на
Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для
Явление коинтеграции присутствует в случае, если
Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах
Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования
Укажите правильное определение связных рядов
Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они
Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака
Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой
Регулярная компонента, характеризующая общую тенденцию ряда, более или менее свободная от случайных колебаний, называется
Из приведенных вариантов последовательности шагов алгоритма косвенного МНК найдите правильную.
Из приведенной последовательности шагов алгоритма применения двухшагового МНК найдите правильную.
Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют
Исследуемая модель является сверхидентифицируемой, если
Необходимое условие идентифицируемости уравнения системы: уравнение модели идентифицируемо, если количество эндогенных переменных исследуемого уравнения на единицу
Достаточное условие идентифицируемости уравнения системы: уравнение модели идентифицируемо, если определитель матрицы коэффициентов при переменных системы, не входящих в данное уравнение
Под предопределенными переменными системы одновременных уравнений понимают
Методы устранения или уменьшения мультиколлинеарности
Линеаризация регрессий, нелинейных по оцениваемым параметрам, проводится с помощью
Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом
Требования, при которых модель считается адекватной, не содержит следующего условия
Для определения статистической значимости коэффициента детерминации используется F-тест. Если расчетное значение F-статистики больше критического значения F - критерия, найденного по таблице значений Фишера, то нулевая гипотеза
Скорректированный коэффициент детерминации по отношению к коэффициенту детерминации
Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии - это
Выбор модели временного ряда осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянна, используют
Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний
Тест Голдфелда-Квандта используется для проверки остатков на
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, если случайные члены уравнения регрессии