Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические
вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим
темам:
Зависимость стоимости компании от управления риском;
Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов;
Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов;
Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта;
Модель хеджирования фьючерсными контрактами
Расчет цены товарного фьючерса;
Расчет прибыли от арбитража на рынке форвардных контрактов;
Оценка цены исполнения колл-опцона;
Первоначальная и поддерживающая маржа;
Определение с помощью биноминальной модели оценки стоимости опциона действительную стоимость годичного опциона на акции
Расчет цены пцт-опционов;
Расчет маржи по фьючерсным контрактам;
Расчет доходов от исполнения опционов;
Расчет обменного фьючерсного курса;
Снижение стоимости исполнения по долговым обязательствам с помощью свопов.
Работа сдавалась на кафедре "Финансы и кредит" Санкт-Петербургского отделения ВШЭ в 2011 г.
Зависимость стоимости компании от управления риском;
Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов;
Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов;
Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта;
Модель хеджирования фьючерсными контрактами
Расчет цены товарного фьючерса;
Расчет прибыли от арбитража на рынке форвардных контрактов;
Оценка цены исполнения колл-опцона;
Первоначальная и поддерживающая маржа;
Определение с помощью биноминальной модели оценки стоимости опциона действительную стоимость годичного опциона на акции
Расчет цены пцт-опционов;
Расчет маржи по фьючерсным контрактам;
Расчет доходов от исполнения опционов;
Расчет обменного фьючерсного курса;
Снижение стоимости исполнения по долговым обязательствам с помощью свопов.
Работа сдавалась на кафедре "Финансы и кредит" Санкт-Петербургского отделения ВШЭ в 2011 г.