Финансово-экономические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 867.02 КБ
  • добавлен 07 января 2010 г.
Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование
Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок.
Для студентов и аспирантов финансовых и эеономических специальностей и для работников рынка ценных бумаг.
Смотрите также

Вильямс Б. Новые измерения в биржевой торговле

  • формат pdf
  • размер 4.15 МБ
  • добавлен 03 октября 2009 г.
Эта книга появилась еще до "Торгового хаоса". В книге подробно описаны инструменты все остальные инструменты, которые можно увидеть в MetaTrader. По степени важности - книга №3 для прочтения из 3-х существующих. В формате PDF.

Геддес Р. IPO и последующие размещения акций

  • формат pdf
  • размер 54.75 МБ
  • добавлен 16 января 2010 г.
Эта книга предназначена тем, кто интересуется процессом привлечения средств путем продажи новых акций. Специалисты (сотрудники банков, юристы, бухгалтеры и др. ), чья деятельность связана с IPO*, финансовые директоры и высшие финансовые администраторы компаний, собирающихся выйти на фондовый рынок, аспиранты и студенты старших курсов, специализирующиеся в области финансов и обучающиеся по программам МВА, и научные сотрудники, желающие лучше разоб...

Диплом - Политика выхода эмитента на публичный фондовый рынок

degree
  • формат pdf
  • размер 941.25 КБ
  • добавлен 07 февраля 2011 г.
Диплом - Политика выхода эмитента на публичный фондовый рынок, М, Фин. академия, 2007 -92стр. Введение Финансовые инструменты выхода на публичный фондовый рынок Сравнительная характеристика инструментов привлечения дополнительного капитала на предприятии Рынок первичных публичных размещений (IPO) в России Особенности законодательного регулирования процесса IPO в России Российский опыт первичных публичных размещений акций Анализ площадок...

Дипломная работа - Оптимизация финансовых решений и управление рисками на финансовом рынке

degree
  • формат rtf
  • размер 2.93 МБ
  • добавлен 09 ноября 2010 г.
Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

Контрольная работа - Производные финансовые инструменты

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 87.5 КБ
  • добавлен 27 июня 2011 г.
Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим темам: Зависимость стоимости компании от управления риском; Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов; Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов; Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта; Модель хеджирования...

Контрольная работа - Финансовые рынки, финансовые институты в инвестиционном процессе

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 36.35 КБ
  • добавлен 18 января 2012 г.
АлтГТУ, Барнаул/Россия, ст. преподаватель Стрельцов А.Г., 11 стр., 4 курс Финансовые рынки, финансовые институты в инвестиционном процессе (сущность, степень участие, деятельность финансовых институтов на рынке Алтайского края)

Контрольная работа - Хеджирование

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 60 КБ
  • добавлен 16 марта 2011 г.
РГГУ, 2010, 5 страниц. Хеджирование - как один из основных приемов снижения степени риска. План работы 1. Понятие хеджирования. 2. Основные операции хеджирования. 3. Роль спекуляции на рынке срочных контрактов.

Курсовая работа - Определение биржевой цены

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 51.34 КБ
  • добавлен 25 июня 2010 г.
Выявление биржевой цены Сущность и значение биржевых котировок Установление цены на аукционе Метод установления единого курса Фиксинг как способ установления цены Котировка цен биржевых товаров Решение практических ситуаций Расчет основных характеристик фьючерсного контракта Хеджирование Спекулятивные операции Операции спрэд Операции с опционами на фьючерсные контракты

Томсет Майкл Торговля опционами:спекулятивные стратегии,хеджирование, управление рисками

  • формат djvu
  • размер 2.54 МБ
  • добавлен 29 марта 2010 г.
Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опцины позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений. Эта книга ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языко...

Sinclair E. Volatility Trading

  • формат pdf
  • размер 2.25 МБ
  • добавлен 24 сентября 2011 г.
Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.