Крылов А., Шишкин A. Цена, доход, доходность.Финансовая эконометрика/ презентация

51 слайд. ВЗФЭИ. Эконометрика. Структура и особенности временных рядов экономических показателей. Основные этапы построения моделей экономического прогнозирования. Выявление и устранение аномальных наблюдений во временных рядах. Построение моделей кривых роста. Оценка параметров кривых роста с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Оценка качества моделей прогнозирования. Проверка адекватности и оценка точности. Построение точечных и...

Сергей Михайлов (Hedger). Оценка опционов в моделях стохастической волатильности. Дата: 02.06.2007 17:05 В статье рассматриваются типичные задачи, возникающие при внебиржевой торговле сложными опционами. Цена и стратегия хеджирования для OTC опционов определяется исходя из модели (make to model). При цене опциона ~ $30M выбор и реализация модели является критической для торгующей стороны. В финансовой индустрии применяются два типа моделей. Эт...

Time series econometrics is a rapidly evolving field. In particular, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. As a consequence of the fast pace of development, there are no textbooks that cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out briefly to remind the reader of the ideas un...