Лабораторна робота - Задача про побудову економетричної моделі

Лінійна регресія Моделі з лаговими змінними Системи симультативних регресійних рівнянь Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними данимиrn

П. М. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 125 с. Описано методи дослідження багатомірних даних на однорідність. Розглядаються властивості багатомірних даних, визначення форми економетричної моделі, питання відбору та зменшення кількості пояснюючих ознак. Видання розраховано на студентів економічних спеціальностей ВНЗ та аспірантів, які займаються економіко-математичним моделюванням.

На основі вихідних даних виконати слідуючи завдання: Побудувати модель продуктивності праці, яка характеризує залежність між рівнем продуктивності праці і факторами, що впливають на нього ( використати 20 спостережень). Оцінити статистичну значущість моделі та оцінок їх параметрів на рівні значущості ? = 0,05. Оцінити якість моделі за коефіцієнтом детермінації. Знайти точковий та інтервальний прогнози продуктивності праці на 21-й місяць при зад...

Огляд стану економіки Єгипту. Обґрунтування моделі та вихідні дані. Перевірка рядів даних на стаціонарність. Побудова моделі та перевірка статистичних гіпотез. Побудова графіків залежності стандартизованих залишків від номера спостереження та розрахункових значень залежної змінної. Перевірка моделі на наявність гетероскедастичності. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Перевірка функціональної форми моделі. Висновки.

Побудова і аналіз багатофакторної економетричної моделі Побудова і аналіз лінійної економетричної моделі: Ідентифікація змінних моделі; Визначення форми рівняння зв’язку (специфікація моделі); Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням матричного оператора; Оцінювання параметрів моделі методом 1МНК із застосуванням функції „ЛІНЕЙН; Розрахунок залишків моделі і їх аналіз; Перевірка достовірності економетричної моделі в цілому; Пере...

Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості лінійні регресійні моделі. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі. Оцінка точності моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Перевірка значущості...

3-курс; Автор - С. О. Смирнов, О. М. Притоманова, І. В. Харун; 155 страниц; Cодержание -. Регресійний аналіз, регресійний аналіз для двох змінних, двовимірна регресійна модель, задача оцінки, інтервальні оцінки і перевірка гіпотез, розвиток двовимірної лінійної моделі регрессії, множинний регресійний аналіз, задача оцінювання припущення нормальності розподілу залишків, перевірка гіпотез множинної регрессії, множинна регрессія, матричний метод, пр...

Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, дана методика розв’язання цих завдань на ПЕОМ. Зміст Економетричн...

У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Підручник розрахований на студентів...

Всього 44 питання Питання до з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)» для студентів та студенток спеціальності «Облік та аудит» Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі. Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії. Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок параметрів економетричної моделі. Визначення дисперсій оцінок параметрів та їх...